Помогите с расчётом ТР - страница 2

Новый комментарий
 
Vitalie Postolache:
Изначально ложное и вредное для капитала представление, видимо ещё ни разу сделки не открывали. Или у вас спред = 0?
На реал куда собираюсь ставить спред будет = 0. Естественно, что я буду прибавлять +20 или больше пунктов и ТП не будет = 0. Изначально у меня всё работало по системе, достиг общий профит столько то процентов от депо, включаеться функция закрытия сделок, но проблема в том что, когда функция начинает своё исполнение цена может уйти вниз или вверх и при больших мартиновских сериях это чревато закрытием серии в неплохой минус, что недопустимо. Отсюда родилась идея ставить тейк профит, но его надо рассчитать вроде ничего сложного, но вот этот косяк 6-8 пунктов, а бывает и -13 не даёт осуществить мне задуманное. На демо счёте, где я это заметил спред был 1 пункт. На тестере естественно всё работает прекрасно спреда нет.  
 
Artem Onopin:
На реал куда собираюсь ставить спред будет = 0. Естественно, что я буду прибавлять +20 или больше пунктов и ТП не будет = 0. Изначально у меня всё работало по системе, достиг общий профит столько то процентов от депо, включаеться функция закрытия сделок, но проблема в том что, когда функция начинает своё исполнение цена может уйти вниз или вверх и при больших мартиновских сериях это чревато закрытием серии в неплохой минус, что недопустимо. Отсюда родилась идея ставить тейк профит, но его надо рассчитать вроде ничего сложного, но вот этот косяк 6-8 пунктов, а бывает и -13 не даёт осуществить мне задуманное. На демо счёте, где я это заметил спред был 1 пункт. На тестере естественно всё работает прекрасно спреда нет.  
Функция закрытия должна закрывать от бОльшего лота, к меньшему, тогда проскальзывания почти не заметны, но есть. Если закрывает как попало, тогда может сначала закрыть с мелким лотом, и если будет движение цены против большого лота, то конечно будет значительный минус.
 
Artem Onopin:
Давайте забудем про последний ордер, вся суть моего расчёта именно работа с ценами открытия ведь на них уже не влияет спред, он уже заложен в цену открытия. Мой расчёт основан именно на ценах открытия последний ордер теоритически с прибылью 0 от него только я беру цену открытия и лот. Цель данного расчёта закрытие серии сдлеок в 0 по уже заранее рассчитанному и выставленному ТП. Повторюсь, что в тестере всё работает прекрасно, а вот на демо косячит закрывает на 6 -8 пунктов раньше, тоесть если взять серию на Бай закрывает на 6-8 пунктов в минус. Функция OrderProfit() для моего расчёта не походит. Может есть у кого ещё идей? 

Если нужен уровень именно с нулевой совокупной прибылью (без учета свопов и комиссий), то уровень TP (или SL, в общем, уровень закрытия - что удастся выставить при текущем курсе или реализовать без TP и SL) должен выставляться на средневзвешенной цене открытия. Для n сделок c ценами открытия Ki и объемами Li, i=1..n это сумма произведений Ki*Li, деленная на сумму Li:

                   Kбезубытка = Sum{Ki*Li} / Sum{Li}

Вообще говоря, необязательно, чтобы все сделки в группе были однонаправленными. Можно в этих суммах от 1 до n для buy брать объем с плюсом, для sell с минусом. Или наоборот, результат не изменится. В частности, для лока из двух сделок одного объема сразу получим нуль в знаменателе, что и отражает суть локирования - нет уровня, от которого зависит прибыль, важны не курсы в момент одновременного закрытия, а только спред в момент закрытия.

Посмотрел - мое сообщение лишь разъясняет то, что уже было сказано о безубытке. Авось, все равно пригодится..
12
Новый комментарий