Результаты оптимизации

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Если я оптимизирую советника на периоде от сегодняшнего дня и, например, -1 месяц. Оптимизировав его, и получив наилучшие значения параметров, я его тестирую за последние 6-12 месяцев. Но, так называемый бек-тест, показывает ОЧЕНЬ плохие результаты, а месяц, на котором оптимизировался советник "растет"(кривая доходности). ВОПРОС: может быть стратегия стала актуальной только в последний месяц? А, если такого не может быть, то почему?   
 
Это значчит что стратегия натренировалась на тот месяц на котором её тренировали. На работу в будущем это к сожалению никак не влияет. Тут ведь смысл натренировать так чтобы в будущем получить подобный результат, да ведь? Но как показывает практика в следующий месяц стратегия сливается, если и наливает, то это исключительно случайность...
 
Mihail Marchukajtes:
Это значчит что стратегия натренировалась на тот месяц на котором её тренировали. На работу в будущем это к сожалению никак не влияет. Тут ведь смысл натренировать так чтобы в будущем получить подобный результат, да ведь? Но как показывает практика в следующий месяц стратегия сливается, если и наливает, то это исключительно случайность...
То есть, поймать закономерность на начальном этапе почти нереально? Но также чем дольше давал прибыль советник на истории, тем больше вероятности, что скоро будет "все пропало" :) Или нет?
 

попробуйте оптимизировать сов на бОльшем периоде, скажем, 2 года, а затем прогоните с бэк и форвардом, по году каждый..

а так.. месяц - это не серьёзно..

 
Yury Antipov:

попробуйте оптимизировать сов на бОльшем периоде, скажем, 2 года, а затем прогоните с бэк и форвардом, по году каждый..

а так.. месяц - это не серьёзно..

Я понимаю, что несерьезно, но, допустим, я хочу поймать момент, когда закономерность ТОЛЬКО начала отрабатывать. Ну, например, стратегии, которые приносят пару тысяч процентов за месяц-два, а потом перестают работать...Я не думаю, что программист "ставит" таких роботов на счет, только, если тот покажет хорошие результаты за последний год. Такие прибыли, насколько я знаю, дают скальперские стратегии с повышенными рисками, а жизнь скальпинговой стратегии коротка(относительно), и если ждать положительных результатов теста на большом периоде(бек-тесте, с учетом, что оптимизация была проведена к сегодняшнему дню), то ни одна скальпинговая стратегия не увидит свет. Как мне кажется, все дело в страхе потерять деньги. люди хотят быть максимально уверенными, что их деньги в безопасности. Хотя о какой безопасности можно говорить на рынках. Это психология: они думают, что если стратегия отработала -1 год и +1 год в плюс по тестам, то это надежная стратегия(я не говорю, что это не так...Но НЕ ФАКТ, что это так! :)), но, при этом никто не думает(кто-то думает:))) о том, что к моменту установки советника на реальный счет, она перестанет работать. )


Теперь по поводу Вашего предложения по тестированию...То есть, мне нужно оптимизировать советника за 2015 год, а потом прогнать его на периоде 2014-2016... Я Вас правильно понял? Тогда опять встает проблема: если такая стратегия работала 3 года, то сколько ей осталось "жить": 20 лет? 10? 3? Месяц?... :)       
 

Теперь по поводу Вашего предложения по тестированию...То есть, мне нужно оптимизировать советника за 2015 год, а потом прогнать его на периоде 2014-2016... Я Вас правильно понял? Тогда опять встает проблема: если такая стратегия работала 3 года, то сколько ей осталось "жить": 20 лет? 10? 3? Месяц?... :)       

сколько проживёт ваша стратегия - никто, я думаю, не ответит..

наверно, любая стратегия основана на закономерностях рынка.. рынок не независим, потому, хорошо, если ваш сов, будет приносит вам

прибыль, какое-то время, но скажу точно - не всегда

и даже не надейтесь, что оптимизировав раз, вы будете жить в шоколаде, нет..

с совом работать надо будет..

 
Попробуйте walk-forward оптимизацию: циклы оптимизации и форвард тестирования на истории со многими повторами, со сдвигом окна дат вперед. Если найдется размер окна и шаг, при которых стратегия много раз (как минимум десятки) почти постоянно оставалась прибыльной на форварде, то шансы стабильности в будущем велики. Это - "рекомендации лучших собаководов".
 
а может проводить оптимизацию за максимально длинный период, например 10 -20 лет, тогда мы найдем результаты которые будут работать и дальше....
 
Я всегда оптимизирую за последний год. Выбираю лучший вариант и прогоняю за 3 года.  Больше не имеет смысла, так можно и до великой депрессии дойти.)
 
Sergey Mitrofanov:
Я всегда оптимизирую за последний год. Выбираю лучший вариант и прогоняю за 3 года.  Больше не имеет смысла, так можно и до великой депрессии дойти.)
И потом Ваши советники, оптимизированные по такому принципу, дают прибыль на реальном счете?
 
Igor Knyazkov:
Здравствуйте. Если я оптимизирую советника на периоде от сегодняшнего дня и, например, -1 месяц. Оптимизировав его, и получив наилучшие значения параметров, я его тестирую за последние 6-12 месяцев. Но, так называемый бек-тест, показывает ОЧЕНЬ плохие результаты, а месяц, на котором оптимизировался советник "растет"(кривая доходности). ВОПРОС: может быть стратегия стала актуальной только в последний месяц? А, если такого не может быть, то почему?   
Одна и та же стратегия работает сегодня будет работать завтра,послезавтра, и через 10 лет тоже поэтому делай так чтоб ты был уверен - какой бы период не поставил чтоб она работала
12
Новый комментарий