Инструмент для МТ4, фиксирующий проскальзывания - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только так и можно, я об этом и сказал. А цена в момент исполнения будет совпадать с ценой ордера, тут брокер не при чем, это просто доставляется информация с сервера в терминал.
Речь об исполнении Market Execution. Как обычно хвалятся форекс-компании на своих сайтах либо даже в клиентских соглашениях, рыночный ордер исполняется "по наилучшей из имеющихся на рынке цен". То есть у них есть выбор. А цена в терминале на этот момент - одна. Не может одна цена совпадать со многими. Показывать этот самый "выбор наилучшей цены" напрочь отказываются все компании.
Аналогично в случае Instant Execution клиенту запросто высылают отказ "Новые цены" (реквот), и терминал это гонит в лог-файл, хотя, глядя на тиковый график в "Окне обзора рынка", очевидно, что "новых" котировок в терминале не было. И не только на графике, они не приходили в терминал вообще, согласно собственным протоколам. Как-то я пытался закрыть одну сделку 16 часов подряд, выслав больше 4 тысяч запросов по текущим курсам. Всякий раз рисовали липовые реквоты.
Брокер "причем" всюду, в том числе при индивидуальном котировании лично для этого клиента. Например, индивидуально ему расширяют спред. Такой спред и курсы уже никак нельзя счесть одинаковыми с имеющимися на сервере.
Информацию, которая "просто доставляется" с сервера в терминал, нужно еще выбрать, подготовить. Ведь поставщик ликвидности не один, и каждый дает свою цену. И если сделка передается одному из них, то по его цене, а не по индикативной, демонстрируемой в терминале.
Всюду в этих технологиях открывается простор для ухищрений против клиента. Насколько компания их применяет, это есть смысл выяснять. Вообще-то надо помнить, что все расходы компании (сотрудникам, датацентрам, энергокомпаниям, поставщикам ликвидности, налоговым службам и пр.) имеют только один источник - убытки клиентов. Других источников нет.
Советник постоянно опрашивает журнал (WinAPI) терминала на наличие новых сообщений. Как только появляется маркет-сообщение, делается снимок Обзора рынка. Далее цены из снимка сравниваются с ценами исполнения.
Интересно. А что такое "снимок"? Скриншот или что-то иное? Должно ли окно обзора рынка всегда быть видимо на экране?
Точность можно поднять (почти до 100%) через запись тиков последней секунды. И выбор из них в качестве снимка наилучшего - HighBid и LowAsk.
Отлично будет работать такая реализация.
Да, с записью хороший вариант.
Но мне все равно не нравится полагаться на журнал, запись которого контролирую не я. В ситуации с большим потоком информации она может выводиться пачками или вообще теряться, так устроен журнал МТ (если не изменили этого поведения).
Интересно другое - насколько востребован такой функционал?
Очень нужная вещь для оценки качества исполнения.
Иногда можно даже смену ЛП увидеть по изменению характера проскользов.
С отложенными проще, да.
Речь об исполнении Market Execution. Как обычно хвалятся форекс-компании на своих сайтах либо даже в клиентских соглашениях, рыночный ордер исполняется "по наилучшей из имеющихся на рынке цен". То есть у них есть выбор. А цена в терминале на этот момент - одна. Не может одна цена совпадать со многими. Показывать этот самый "выбор наилучшей цены" напрочь отказываются все компании.
Ну глупость же говорите.
Конечно, у них несколько цен. И, безусловно, они якобы дают клиенту лучшую из них. Одну. Для этого не нужно показывать их все.
Но без реального стакана, на который влияют твои ордера, это все можно только на веру принимать.
Остальное вообще не по теме. Ни про индивидуальное котировние, ни про индикативные котировки.
Есть один единственный вопрос, который должен волновать трейдера — сколько я заплатил за вход/выход? Какие у меня накладные расходы?
Если я на 20 разных терминалах при цене в обзоре рынка 1.2345 нажму БАЙ, то лучшим будет тот брокер, который исполнит этот бай ближе всего к 1.2345. Плюс комиссии и другие платежи, если они есть, нужно учесть.
А про ситуацию, когда в один момент времени цена сильно отличается от 1.2345, говорить в этой теме смысла нет — это уже арбитраж. Если только в спред не замаркаплена часть комисии, такое тоже бывает.
Что Вы мучаетесь?
Напишите тех-задание во фриланс.
Вам нужно, чтобы открытие/закрытие ордеров записывалось в лог, т.е. цена/время отдачи приказа и цена/время исполнения приказа.
Очень нужная вещь для оценки качества исполнения.
Иногда можно даже смену ЛП увидеть по изменению характера проскользов.
С отложенными проще, да.
Раз нужно, тогда однозначно делать через поля OrderSend. Для маркетов это так же делается, как для отложенников.
Топик-стартер спрашивал о ручной торговле и других советниках.
Для своих советников у меня решение есть.
Топик-стартер спрашивал о ручной торговле и других советниках.
Для своих советников у меня решение есть.
Так я о том, что для тех, кому, действительно, нужно, у тех это сделано очень просто и эффективно.
А для ручной торговли проще сделки открывать скриптами, чем через GUI. Тогда и там никаких проблем не будет.
Так я о том, что для тех, кому, действительно, нужно, у тех это сделано очень просто и эффективно.
А для ручной торговли проще сделки открывать скриптами, чем через GUI. Тогда и там никаких проблем не будет.
Согласен.
ps: одному мне не приходят push-уведомления об ответах?