МА для тиков - страница 2

 
Sergey Chalyshev:
можно ссылочку? 
 
Kirill Andreev:
можно ссылочку? 
к сожалению нет, пока никуда не выкладывал
 
Kirill Andreev:

здравствуйте что то не нашел у вас.

смотрел ваши продукты , а именно https://www.mql5.com/ru/market/product/15531 , а если происходит сильное движение как он сможет вытащить сделку если у вас был бай и следующий бай который должен откатиться не вытащит так как цена дальше ниже пойдет?

у меня робот на основе тиков открывает позиции, в тестере делает неплохую прибыль , а когда тестирую на демо счете с VPS сервера 50/50 работает....

ищу способы для оптимального закрытия сделок.  

Тестировали по "реальным тикам"? Или по "всем тикам"?
 
Renat Akhtyamov:

Простите...

Просветите пожалуйста по выделенному.

Ресемплинг - изменение частоты дискретизации. В нашем случае цель - ее уменьшение для уменьшения количества вычислений тиковой МА. Например, делаем выборку с частотой 1 Гц, что вполне достаточно для форекса на МТ4/5. Для биржи надо чаще, насколько, сказать не могу, не торгую там.

Получаем, что для аналога МА на барах со сглаживанием М30 надо выполнить 30*60==1800 сложений. Это для Simple MA, для цифрового фильтра еще и такое же количество умножений на коэффициенты. Просто так взять и понизить частоту дискретизации нельзя, будем пропускать ВЧ составляющие и получим алиасинг. Что и наблюдается в полный рост в свечах.

Однако, используя НЧ фильтрацию перед понижением частоты, можно понизить частоту дискретизации, например в 10 раз, то есть до 0.1 Гц или до 6 выборок в минуту.  

Пример из аудио - вы можете записать голос с частотой 48000 Гц, но для голоса такая полоса совершенно избыточна, так как спектр голоса не выше 4000 Гц, следовательно, частота дискретизации должна быть минимум 4000*2==8000 Гц.

Поэтому с помощью программного ресемплера ее обычно понижают до 8000 или 11025 Гц. 

 
Alexey Volchanskiy:

Ресемплинг - изменение частоты дискретизации. В нашем случае цель - ее уменьшение для уменьшения количества вычислений тиковой МА. Например, делаем выборку с частотой 1 Гц, что вполне достаточно для форекса на МТ4/5. Для биржи надо чаще, насколько, сказать не могу, не торгую там.

Получаем, что для аналога МА на барах со сглаживанием М30 надо выполнить 30*60==1800 сложений. Это для Simple MA, для цифрового фильтра еще и такое же количество умножений на коэффициенты. Просто так взять и понизить частоту дискретизации нельзя, будем пропускать ВЧ составляющие и получим алиасинг. Что и наблюдается в полный рост в свечах.

Однако, используя НЧ фильтрацию перед понижением частоты, можно понизить частоту дискретизации, например в 10 раз, то есть до 0.1 Гц или до 6 выборок в минуту.  

Пример из аудио - вы можете записать голос с частотой 48000 Гц, но для голоса такая полоса совершенно избыточна, так как спектр голоса не выше 4000 Гц, следовательно, частота дискретизации должна быть минимум 4000*2==8000 Гц.

Поэтому с помощью программного ресемплера ее обычно понижают до 8000 или 11025 Гц. 

Оу, вроде вспомнил такое, ато всё забыл:

fдискр=2*П

Спасибо!

Картинка есть для примера, как выглядит тиковый график при fдискр=1Гц?

 
Renat Akhtyamov:

Оу, вроде вспомнил такое, ато всё забыл:

fдискр=2*П

Спасибо!

Картинка есть для примера, как выглядит тиковый график при fдискр=1Гц?

Вjт в матлабе нарисовал EURUSD, Ducas, по оси x минуты

xx 

 
Alexey Volchanskiy:

Вjт в матлабе нарисовал EURUSD, Ducas, по оси x минуты 

Красиво! От чарта в МТ сильно отличается?

Спрашиваю как опытного в этом вопросе человека. Просто думаю - начинать этим более серьезно заниматься или нет. Как замутим ЦОС по полной....

 
elibrarius:
Тестировали по "реальным тикам"? Или по "всем тикам"?

по всем в мт4, да я знаю там лабуда а не тики, но я решил проверить.

Запустил тестер за 2 последних дня  протестил места где советник открывает сделки в тестере и на впс сервере за те же 2 дня, все сделки открываются один- в один.

Да понмаю за остальной промежуток времени может я скорей всего есть пустота в тиках при тестере в мт4. 

 
fxsaber:

В MT5 можно 2-секундый ТФ рисовать.

а можно сделать так:

сохранить информации о том как двигалась цена по закрытой сделке и допустим если есть совпадении в логике движения у  уже открытой сделки то закрыть допустим прибыль раньше или убыток зафиксить ббыстрее.