Почему постоянно игнорируются тики
- Пиши и зарабатывай на MQL5
- Ошибки, баги, вопросы
- Когда добавят epayments
Тема частично затронута в опубликованной статье Пример разработки спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи
Её можно развить по многим направлениям - правильный подбор объемов, составление новых комбинаций инструментов, слом корелляции и т.д. Нужны практические примеры стратегий для Московской биржи (можно и для форекса, конечно, но биржевая тема была бы интересней)
Почему постоянно игнорируются тики? В этой статье ЛР строится по барам. И, соответственно, на малых интервалах применять ее невозможно - мало баров.
Тем более, когда есть тики, то можно строить тиковый график (и Bid и Ask с учетом комисиий всех входящих инструментов) корзины.
Как будто тики нужны только для тестера, а не для торгового анализа.
Почему постоянно игнорируются тики? В этой статье ЛР строится по барам. И, соответственно, на малых интервалах применять ее невозможно - мало баров.
Тем более, когда есть тики, то можно строить тиковый график (и Bid и Ask с учетом комисиий всех входящих инструментов) корзины.
есть ли смысл ловить отклонения на тиках,особенно на больше 2 инструментах? комиссии и спреды сожрут весь профит,коли он там найдется.
HFT же ловят именно такие отклонения.
ну в инетах встречаются академические статьи про HFT на парном трейдинге,но что-то я плохо себе представляю как в итоге все происходит.
мы же сейчас говорим о классическом парном,а не об арбитраже типа календарного спреда?
ну в инетах встречаются академические статьи про HFT на парном трейдинге,но что-то я плохо себе представляю как в итоге все происходит.
мы же сейчас говорим о классическом парном,а не об арбитраже типа календарного спреда?
Один из самых популярных HFT на рос. биржах - одноногий арбитраж или иначе ведомый/ведущий. На амер. рынке ведущий, на рос. - ведомый. Но эта зависимость видна только на очень мелких интервалах. Т.е. ЛР или другие методы поиска взаимосвязи берутся на интервале в несколько секунд.
Для парного трейдинга может наблюдаться та же самая зависимость. Размером комиссии для этого дела на рос. бирже пока не интересовался.
Понятно же, что КК может быть близким к единице на мелких интервалах и быть очень слабым - на интервалах побольше. Поскольку большинству исследователей (особенно, академикам, которые на D1 статьи пишут) недоступны тиковые данные, то никто высокие КК не наблюдает.
В этом смысле можно было бы предложить для написания кому-нибудь исследовательскую статью на тему поиска высоких корреляций между амер. и рос. фин. рынками на основе мультибиржевых данных MQ-demo. Правда, не знаю, эти данные там синхронизированы между собой или нет. Если нет - то статья потеряет смысл.
Один из самых популярных HFT на рос. биржах - одноногий арбитраж или иначе ведомый/ведущий. На амер. рынке ведущий, на рос. - ведомый. Но эта зависимость видна только на очень мелких интервалах. Т.е. ЛР или другие методы поиска взаимосвязи берутся на интервале в несколько секунд.
Для парного трейдинга может наблюдаться та же самая зависимость. Размером комиссии для этого дела на рос. бирже пока не интересовался.
Понятно же, что КК может быть близким к единице на мелких интервалах и быть очень слабым - на интервалах побольше. Поскольку большинству исследователей (особенно, академикам, которые на D1 статьи пишут) недоступны тиковые данные, то никто высокие КК не наблюдает.
В этом смысле можно было бы предложить для написания кому-нибудь исследовательскую статью на тему поиска высоких корреляций между амер. и рос. фин. рынками на основе мультибиржевых данных MQ-demo. Правда, не знаю, эти данные там синхронизированы между собой или нет. Если нет - то статья потеряет смысл.
разве тема ведомый-ведущий еще работает?
я думал,она сдохла лет эдак 5 назад. ну или поменьше чуть.
мк-демо не подойдет,там же нет америки.
не очень понял про синхронизацию данных.
Ну чтобы время с одной биржи и время с другой биржи в поступающих тиках было синхронизировано между собой.
в общем такую задумку проверить можно все равно только при наличие доступа на несколько бирж с одного счета.
если дождемся какого-нибудь брокера,кто все же подключит бридж к IBrokers,то можно посмотреть будет.
сейчас просто негде. не в финам же)) см. соседнюю тему про исполнение,с таким только тики ловить)
в общем такую задумку проверить можно все равно только при наличие доступа на несколько бирж с одного счета.
MQ-demo и был по этой причине упомянут, потому как там мультибиржевой доступ.
так я и написал,что там нет америки. только дубайская биржа. или вы оттуда ведущего будете брать?)
или у нас с вами разные демо сервер?
другие биржи на своем МК пока только обещали,но их нет
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования