Обсуждение статьи "Паттерны, доступные при торговле корзинами валют"

 

Опубликована статья Паттерны, доступные при торговле корзинами валют:

В продолжение прошлой статьи о принципах торговли корзинами валют, рассмотрены паттерны, которые может обнаружить трейдер. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждого паттерна, даны рекомендации по их использованию. В качестве инструмента анализа применены индикаторы, построенные на основе осциллятора Вильямса.

Заметим, что поскольку диапазон объединенного WPR составляет от -100% до 100%, то уровень перекупленности будет располагаться на уровне 60%, а не на -20%, как на родительском WPR. Уровень перепроданности будет при этом на уровне -60%, а не на -80%. Учитывая данный факт, отметим эти уровни на графике индикатора.

Проанализируем точку пересечения уровней перекупленности/перепроданности. На момент написания статьи она располагается на закрытии трехчасовой свечи 17.10.2016 года на часовом таймфрейме: 

Автор: Andrei Novichkov

 

Ну вот, дождались.

Автор, Ваши индикаторы показывают совсем не то, что изображено на картинкакх. Почему? Есть ли нормальные индикаторы, что бы  реально было пользоваться

 
Must1980:

Ну вот, дождались.

Автор, Ваши индикаторы показывают совсем не то, что изображено на картинкакх. Почему? Есть ли нормальные индикаторы, что бы  реально было пользоваться

Это тестовые индикаторы. Индикаторы для анализа состояния валют корзин крайне чувствительны к истории. А тут, обратите внимание, для того что бы проанализировать одну пару, необходима качественная история для более десяти пар. Ведь анализу будут подвергаться две корзины, каждая из которых состоит из множества пар. Встраивать в тестовый индикатор сложные средства контроля истории я не видел смысла, цель тестовых индикаторов другая все таки. Но,  как Вы выражаетесь "нормальные" индикаторы имеются. Я про них писал в прошлой статье, да и сам разрабатывал все индикаторы, которые приводил в пример. RSI, WPR, SToch, Index, они все есть во вполне рабочем  варианте. Но выложить их в маркет я не могу, т.к. они сконфигурированы для управления из "единого центра", который состоит из нескольких текстовых файлов. Это запрещено правилами.
 
На мой взгляд замена среднего геометрического на средннее арифметическое большего выйграша в производительности не даст, а вот такая оптимизация очень подпортит результат, с математической точки зрения. Индикатор WPR не плохой выбор - это Stoch c нулевой задержкой, только вот строить его правильнее было по тем результатам которые в получаете в индикаторе testBasket.mq4, то есть сначаль получить "чистый" график евро, без влияния других валют, а по тем значениям простить классический WPR, это не сложно сделать если вычислить его самостоятельно, не используя функцию iWPR.
 
Иван:
На мой взгляд замена среднего геометрического на средннее арифметическое большего выйграша в производительности не даст, а вот такая оптимизация очень подпортит результат, с математической точки зрения. Индикатор WPR не плохой выбор - это Stoch c нулевой задержкой, только вот строить его правильнее было по тем результатам которые в получаете в индикаторе testBasket.mq4, то есть сначаль получить "чистый" график евро, без влияния других валют, а по тем значениям простить классический WPR, это не сложно сделать если вычислить его самостоятельно, не используя функцию iWPR.

Я не пытался замерять разницу в производительности, поэтому ничего сказать не могу. Среднее геометрическое не везде можно применять. Если имеются исходные значения непредсказуемо меняющие знак, то в общем случае мы получим исключение, что нам не нужно ) Именно поэтому и применяется среднее арифметическое там, где такой риск есть. Я, кстати, где то об этом упоминал. И даже график сравнения среднего геометрического и среднего арифметического приводил. Замечу, что в "боевых" индикаторах у меня предусмотрена возможность менять, где это возможно конечно, способ расчета. И я бы высказал сомнение насчет "подпортит результат". Да, эти способы покажут разные значения в абсолютном выражении. Но экстремумы они покажут в одних и тех же местах. Покажут ли они одинаковые моменты выхода из зон перекупленности/перепроданности - это требует проверки, я вполне допускаю, что среднее геометрическое даст более точные данные, с более ранним выходом. Но еще раз повторю, это нужно проверять, иметь статистическую базу.

Что касается предложенного Вами способа применить расчет WPR к "индексу" (testBasket.mq4 именно его считает), то я считаю это весьма интересной идеей и при случае попытаюсь внедрить. Замечу, что описание данного способа  все таки выходило бы за рамки настоящей статьи.

 
В индикаторе testWRP валюта EUR всегда стоит на первом месте, а в testWRPjpy иена всегда на втором. Изменится ли код индикатора для CHF ?
 

Для каждой валюты корзины код немного отличается. Например, Вы желаете купить корзину по USD. Для этого Вам следует войти в продажу по EURUSD, т.к. USD - "вторая" валюта. Об этом подробно написано в первой статье (или во второй, я точно не помню) по этой тематике. Там и таблица есть для всех валют корзин. Позволю себе напомнить, что тестовые индикаторы не годятся для применения в "реале".