Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1384
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если заменить "значение времени" на разницу между пришедшим(новым) временем и последним рассчитанным? подойдет?
Т.е. будем знать что пришло новое время:
-из нового дня
-из новой недели
-или с разницей больше указанной
Не представляю, как это применить!
На скрине ролловер и расширение спреда в 22-00, в большинстве других дилингов в 00-00, именно 1 час после - расширение спреда.
Как выяснить программно когда ролловер, не ограничивая программу временем во входных параметрах?
---
P.S. Данный код хорошо себя ведет, но при условии, что он запущен за 500 тиков до ролловера
Не представляю, как это применить!
На скрине ролловер и расширение спреда в 22-00, в большинстве других дилингов в 00-00, именно 1 час после - расширение спреда.
Как выяснить программно когда ролловер, не ограничивая программу временем во входных параметрах?
---
P.S. Данный код хорошо себя ведет, но при условии, что он запущен за 500 тиков до ролловера
Причина расширения спреда дилингами - открытие торговой сессии, т.е. "вываливание" на обработку большого числа ордеров, а соответственно неопределенность чем(на какой цене) всё "устаканится". Дилинг страхуется и расширяет спред. Просто нужно отступить время от конца/начала торговой сессии.
Причина расширения спреда дилингами - открытие торговой сессии, т.е. "вываливание" на обработку большого числа ордеров, а соответственно неопределенность чем(на какой цене) всё "устаканится". Дилинг страхуется и расширяет спред. Просто нужно отступить время от конца/начала торговой сессии.
Да, но его нет в спецификации инструментов
Это там, где ролловер в 22-00
А это ролловер в 00-00
Да, но его нет в спецификации инструментов
Надеюсь, итоговый вариант будет учитывать всё
Надеюсь, итоговый вариант будет учитывать всё
две переменных
datetime daLAST=0;
datetime daOLD=0;
В каждой функции которая может "торговать", т.е. может получить время тика
daOLD = daLAST;
daLAST= "время тика"
если ( daLAST - daOLD > "зазор времени") - началась новая сессия, был какой-то разрыв времени
{
//сохраните, используйте и отмените это как Вам удобнее
}
две переменных
datetime daLAST=0;
datetime daOLD=0;
В каждой функции которая может "торговать", т.е. может получить время тика
daOLD = daLAST;
daLAST= "время тика"
если ( daLAST - daOLD > "зазор времени") - началась новая сессия, был какой-то разрыв времени
{
//сохраните, используйте и отмените это как Вам удобнее
}
Есть некоторые пары и дилинги, на которых в азиатскую сессию может не быть тика до нескольких минут, при этом время ролловера с 21-59 до 22-01, то есть быстрее, чем приход тика на Азии.
Есть некоторые пары и дилинги, на которых в азиатскую сессию может не быть тика до нескольких минут, при этом время ролловера с 21-59 до 22-01, то есть быстрее, чем приход тика на Азии.
вернемся тогда на исходную.
в чем задача? пропустить торговые операции с расширенным непомерно спредом - так?
тогда наверное время вообще можно проигнорировать, анализируем сам спред.
если Ask - Bid > "порог" - включаем отслеживание/накопление какое то.
если Ask - Bid < "порог" - выключаем или тоже накапливаем.
Такая "корова" похоже и мне пригодится, что-то такое соберу, будет собирать статистику...
И если нет тика свежего несколько минут, то первый(несколько) разумнее будет пропустить в торговле.
Статистику нужно собирать по конкретным парам и дилингам, т.к. любая "кривизна" может сработать как в "-" так и в "+"
вернемся тогда на исходную.
в чем задача? пропустить торговые операции с расширенным непомерно спредом - так?
тогда наверное время вообще можно проигнорировать, анализируем сам спред.
если Ask - Bid > "порог" - включаем отслеживание/накопление какое то.
если Ask - Bid < "порог" - выключаем или тоже накапливаем.
Такая "корова" похоже и мне пригодится, что-то такое соберу, будет собирать статистику...
И если нет тика свежего несколько минут, то первый(несколько) разумнее будет пропустить в торговле.
Статистику нужно собирать по конкретным парам и дилингам, т.к. любая "кривизна" может сработать как в "-" так и в "+"
Всё что описали, делает код выложенный ранее, за исключением выделенного жёлтым - считаю лишним и не совсем корректным. Как-то ни разу не встречал, чтобы ролловер был у кого-то в другое время, всегда у всех в одно и тоже - в 22-00 по GMT, хотя могу и ошибаться.
Но часто встречал разную длительность ролловера, у одних 5 минут, а у других чуть больше минуты.
---
Проверочный код, может что измените:
у всех в одно и тоже - в 22-00 по GMT, хотя могу и ошибаться.
Не ошибаешься.