Рецепты создания долгоиграющих усреднителей - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть там такой "грааль". Но он создан для того, чтобы показать, что в тестере можно делать такие фокусы.
вот моя игрушка, оптимизирована на весь период тестирования, выбрал не самый-самый лучший результат оптимизации, а с более красивым графиком, без сильных провалов баланса.
на форварде или реале почти гарантирован слив с такими параметрами )
вот моя игрушка, оптимизирована на весь период тестирования, выбрал не самый-самый лучший результат оптимизации, а с более красивым графиком, без сильных провалов баланса.
на форварде или реале почти гарантирован слив с такими параметрами )
вот моя игрушка, оптимизирована на весь период тестирования, выбрал не самый-самый лучший результат оптимизации, а с более красивым графиком, без сильных провалов баланса.
У меня просьба стандартизации тест-стейтов: изменять ММ так, чтобы относительная просадка была всегда 10%, а начальный депозит 100 000. При такой стандартизации гораздо проще оценивать характеристики ТС.
Например, в вашем стейте максимальная относительная просадка 63.65%. Чтобы было 10%, надо лоты всех позиций уменьшить в 6.365 раза.
У меня просьба стандартизации тест-стейтов: изменять ММ так, чтобы относительная просадка была всегда 10%, а начальный депозит 100 000. При такой стандартизации гораздо проще оценивать характеристики ТС.
Например, в вашем стейте максимальная относительная просадка 63.65%. Чтобы было 10%, надо лоты всех позиций уменьшить в 6.365 раза.
Начальный депозит нужен побольше. Если прогоните по тикам,то тестер просадку посчитает по тикам.
Советник работает по ценам открытия, прогон по тикам даст практически тот же результат, проверял.
У меня просьба стандартизации тест-стейтов: изменять ММ так, чтобы относительная просадка была всегда 10%, а начальный депозит 100 000. При такой стандартизации гораздо проще оценивать характеристики ТС.
Например, в вашем стейте максимальная относительная просадка 63.65%. Чтобы было 10%, надо лоты всех позиций уменьшить в 6.365 раза.
Реальная просадка по средствам считается, это самый правильный вариант просадки и только она способна показать, насколько близок советник был к МК, даже если потом и выправился. Тестер, увы, такое не покажет, только тестирование в реальном времени.
Начальный лот 0,01, меньше уже некуда. Прогон с постоянным лотом даёт гораздо меньше прибыль в тестере и практически никаких шансов на выживание на реале вне оптимизации, такую систему только мартингейл вытаскивает.Советник работает по ценам открытия, прогон по тикам даст практически тот же результат, проверял.
Реальнаяпросадка по средствам считается, это самый правильный вариант просадки итолько она способна показать, насколько близок советник был к МК, дажеесли потом и выправился. Тестер, увы, такое не покажет, толькотестирование в реальном времени.
Начальный лот 0,01, меньше уже некуда. Прогон с постоянным лотом даёт гораздо меньше прибыль в тестере и практически никаких шансов на выживание на реале вне оптимизации, такую систему только мартингейл вытаскивает.Просадка по тикам и по ценам открытия отличается не на много, так как при максимальной просадке разница равна сумме верхней тени верхнего бара и нижней тени нижнего бара. Тестер считает просадку по средствам.
Считает, да не ту, тестер считает средства посте закрытия позиции, а реальная просадка по средствам, когда позиция висит в минусе, нигде в тестере не учтена. А между тем, уровень маржи может только чуть не дотянуть до уровня СО.
А если лот такой, что меньше не бывает?