Здравствуйте, уважаемые участники форума! В первую очередь этот пост обращен к людям заинтересованным в развитии их систем анализа, а если конкретней то о технических индикаторах. Я более менее знаю Signal Processing Toolbox на базе платформы MATLAB и имею представление о спектральном анализе и дискретной фильтрации временных рядов. Меня интересуют сложные БИХ фильтры, таких как Эллиптический, Чебышева. Я синтезировал коэффициенты фильтра Чебышева через MATLAB, то есть знаменатель и числитель фильтра, (коэффициенты приложены внизу). Теперь главное: как реализовать в индикаторе с помощью языка MQL4 фильтр Чебышева с заданными коэффициентами? Помогите пожалуйста. Выслушаю конструктивную критику, замечания. В фильтре, коэффициенты которого представлены, 8 секций и данный фильтр имеет порядок 16. На скрине для сравнения простая MA - красным, КИХ фильтр Чебышева - зеленым, исходный временной ряд - синим, это M60 NZDUSD.
У меня несколько вопросов.
1. Почему именно БИХ? КИХ же проще в реализации + более линеен. Минус в меньшей производительности в наших задачах и на современных процах неважен. Алгоритм на 50 строк, я выкладывал тут
2. Вы входные тиковые данные квантуете?
3. По оси Х - это секунды?
попробовав разные такие фильтры я пришел к выводу что их преимущество перед стандартным мувингом почти никакое
Блин, что за ущербный подход "попробовал и сделал вывод"? Сранительная харектристика хоть одна? Говно же даже на вкус должно отличаться...
Выйду из запоя, обязательно доделаю.
Автор, вы приведенным скрином что хотели показать то? Вижу, что красная и зеленая линии отличаются. Но какая из них лучше и насколько - не въехал.
Блин, что за ущербный подход "попробовал и сделал вывод"? Сранительная харектристика хоть одна? Говно же даже на вкус должно отличаться...
Выйду из запоя, обязательно доделаю.
Автор, вы приведенным скрином что хотели показать то? Вижу, что красная и зеленая линии отличаются. Но какая из них лучше и насколько - не въехал.
У меня несколько вопросов.
1. Почему именно БИХ? КИХ же проще в реализации + более линеен. Минус в меньшей производительности в наших задачах и на современных процах неважен. Алгоритм на 50 строк, я выкладывал тут
2. Вы входные тиковые данные квантуете?
3. По оси Х - это секунды?
1 У КИХа реализованного методом Паркс Макклеллан чуть меньше задержка, при той частотах пропускания подавления, и амплитудных характеристиках.
2 На терминал поступают котировки в виде цифрового сигнала. В частности по поводу квантования, например на терминал не может поступить по EURUSD цена 1.52347121805, может поступить только 1.52347. Они уже в достаточной мере отквантованы. Частота дискретизации - постоянная 1/3600 Герц.
3 Синем - это 60 минутный график NZDUSD. Поставьте в терминале отображение не по свечам а линией по закрытиям - это примерно так.
Сигнал поступает не по пересечению, в моей тактике сигнал поступает тогда когда изменяет скорость изменения индикатора. Проще: прежде чем развернуться, сначала у индикатора изменяется скорость, а она изменяется у именно этого индикатора прогнозируемо, и только затем он разворачивается. Изменения скорости можно уловить с помощью индикатора "моментум" с периодом 1, подавая на его вход значения фильтра. На скрине амплитудно-частотная характеристика Эллиптического(синим), SMA(зеленым). Аргументы в пользу Эллиптического: При одной и той же задержке - это видно на предыдущем скрине, эллиптический не искажает сигнал в частотах пропускания, уменьшает амплитуду колебаний в полосе задержки в 100 раз(-40 dB), более приближен к идеальной АЧХ. Скользящая средняя хуже фильтрует шум, в полосе задержки амлитуда высокочастотных колебаний уменьшается всего в 5 раз.
Мне не нравится видеть одну и ту же картинку в разных темах. Называется СПАМ. Карается БАНом.
Сигнал поступает не по пересечению, в моей тактике сигнал поступает тогда когда изменяет скорость изменения индикатора.
Спасбо за уточнение, добавим вашу "МАшку" в сравнительную таблицу как только будет готово:
Теперь главное: как реализовать в индикаторе с помощью языка MQL4 фильтр Чебышева с заданными коэффициентами?
А для чего собственно вам реализовывать на MQL4 то, что уже отлично пашет в мат. пакете? Вам же не торговать сегодня, а значит вы можете тестить своих роботов прямо в матлабе - тот же перевертышь пишется на раз там. Погуглите просто примеры матлабовских тестеров ТС - там от принципов до уже готовых универсальных решений.
Ну а если считаете, что полез не туда, тогда узнаете алгоритмы вашего фильтра и кодите. Только нахрена проделывать эту лошадинную работу, когда все есть и даже более - не ясно.
ЗЫ Надо изучить этот ваш матлаб и проводить то же сравнительное исследование МАшек прямо в нем. Думаю, это на порядки проще, чем в MQL. Ну а когда там по итогу найдем самую классную МА-шку и докажем это - найдется много извращенцев, которые обязательно переведут лидера на MQL-вариант.
А то пишут всякую херню в кодобазу, а даже сравнить хоть с чем-нибудь не удосуживаются. Будем заполнять породой эти пещеры в головных мозгах...
Спасбо за уточнение, добавим вашу "МАшку" в сравнительную таблицу как только будет готово:
А для чего собственно вам реализовывать на MQL4 то, что уже отлично пашет в мат. пакете? Вам же не торговать сегодня, а значит вы можете тестить своих роботов прямо в матлабе - тот же перевертышь пишется на раз там. Погуглите просто примеры матлабовских тестеров ТС - там от принципов до уже готовых универсальных решений.
Ну а если считаете, что полез не туда, тогда узнаете алгоритмы вашего фильтра и кодите. Только нахрена проделывать эту лошадинную работу, когда все есть и даже более - не ясно.
ЗЫ Надо изучить этот ваш матлаб и проводить то же сравнительное исследование МАшек прямо в нем. Думаю, это на порядки проще, чем в MQL. Ну а когда там по итогу найдем самую классную МА-шку и докажем это - найдется много извращенцев, которые обязательно переведут лидера на MQL-вариант.
А то пишут всякую херню в кодобазу, а даже сравнить хоть с чем-нибудь не удосуживаются. Будем заполнять породой эти пещеры в головных мозгах...
На самом деле я уже провел эту работу (по сравнению MA). Если вам интересно можете обратиться в лс. Если в общих чертах: для спектрального оценивания используются весовые окна, так же эти весовые окна используются в фильтрации. Формулы этих весовых окон проще чем полноценного фильтра. но они на орядок выше типичной MA
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте, уважаемые участники форума! В первую очередь этот пост обращен к людям заинтересованным в развитии их систем анализа, а если конкретней то о технических индикаторах. Я более менее знаю Signal Processing Toolbox на базе платформы MATLAB и имею представление о спектральном анализе и дискретной фильтрации временных рядов. Меня интересуют сложные БИХ фильтры, таких как Эллиптический, Чебышева. Я синтезировал коэффициенты фильтра Чебышева через MATLAB, то есть знаменатель и числитель фильтра, (коэффициенты приложены внизу). Теперь главное: как реализовать в индикаторе с помощью языка MQL4 фильтр Чебышева с заданными коэффициентами? Помогите пожалуйста. Выслушаю конструктивную критику, замечания. В фильтре, коэффициенты которого представлены, 8 секций и данный фильтр имеет порядок 16. На скрине для сравнения простая MA - красным, КИХ фильтр Чебышева - зеленым, исходный временной ряд - синим, это M60 NZDUSD.