Мультивалютный индикатор Relations - страница 2

 
Mislaid:

Я тоже в подобных ситуациях использую логарифм. Разность логарифмов - это логарифм отношения. Т.е., мы смотрим на относительное изменение цены (можно в процентах). 

 

ну, для использования "внутри" одного инструмента логарифм может и хорошо, как средство измерения изменения относительности цен..

однако, для мультивалютности как это можно использовать ? сравниваем относительности разных инструментов, и эти относительности между собой никак не связаны.. тогда чем это лучше сравнения самих цен или их изменений ?!

вот и получается, что при одном и том же абсолютном изменении разных инструментов какая-то фигня получается, потому что торгуем-то мы не то ,что относительнее более подвижное, а то что более подвижно по абсолютным показателям..

 

вот и получается киви было более подвижно по такому индикатору, а график-то совсем другое показывает

 
keekkenen:

ну, для использования "внутри" одного инструмента логарифм может и хорошо, как средство измерения изменения относительности цен..

однако, для мультивалютности как это можно использовать ? сравниваем относительности разных инструментов, и эти относительности между собой никак не связаны.. тогда чем это лучше сравнения самих цен или их изменений ?!

вот и получается, что при одном и том же абсолютном изменении разных инструментов какая-то фигня получается, потому что торгуем-то мы не то ,что относительнее более подвижное, а то что более подвижно по абсолютным показателям..

 

вот и получается киви было более подвижно по такому индикатору, а график-то совсем другое показывает

 

Вот графики для мультивалютника. Тот же логарифм, но применим к индексам валют. Здесь видно, кто куда рос или падал. В частности, на этом графике видно, что фунт упал по отношению к доллару, но вырос к остальным валютам. На графике разность индексов дает процентное изменение пары валют.

 Индексы валют

 

 индексы-то наверное в одних единицах исчисляются..

у меня видимо какое-то искаженное восприятие индикатора либо индикатор отображает какие-то не линейные зависимости..

вот я смотрю и вижу - фунт зелененький и после скачка цен он вырос в целом, конечно он вырос не так сильно как евро, но по таким показателям не скажешь что тут кардинальное падение GBPUSD хотя по графику так оно и было..

по индикатору вроде самое большое изменение по NZD и USD ..

 
keekkenen:

 индексы-то наверное в одних единицах исчисляются..

у меня видимо какое-то искаженное восприятие индикатора либо индикатор отображает какие-то не линейные зависимости..

вот я смотрю и вижу - фунт зелененький и после скачка цен он вырос в целом, конечно он вырос не так сильно как евро, но по таким показателям не скажешь что тут кардинальное падение GBPUSD хотя по графику так оно и было..

по индикатору вроде самое большое изменение по NZD и USD ..

 

Индексы все безразмерные и отражают относительное изменение стоимости валюты.

Доллар вырос на 0,46%, фунт на 0,17%. В итоге имеем на свече падение фунта к доллару на 0,29%. А NZD упал  на 0,37%. В итоге его падение к доллару составило 0,83%. Вот это и показывает индикатор.

 
Rolli:

Вот такой есть вариат:

http://procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=263&p=1838329&viewfull=1#post1838329 

 

Если не ошибаюсь - каждая линия вычисляется как разность двух МА (медл. и быстрой), периоды которых можно задать в "свойствах", по умолч.  21 и 8

Визуально похоже, но сильно отличная от Relations (у меня и логики то нет: Log(Price[i]) - Log(Price[i + period])).
 
Mislaid:

Индексы все безразмерные и отражают относительное изменение стоимости валюты.

Доллар вырос на 0,46%, фунт на 0,17%. В итоге имеем на свече падение фунта к доллару на 0,29%. А NZD упал  на 0,37%. В итоге его падение к доллару составило 0,83%. Вот это и показывает индикатор.

всё норм. не слушай никого. дальше развивай. тестирующий индикатор по эквити делай, торгующий тоже (т.е. сделки виртуально). Мы покажем наконец то, что МТ4 даже очень ничего - проще и быстрее тестирует мультивалютники. Скрины не забывай выкладывать. Ждем!

Да! Ещё один технический момент - обязательно синхронизируй графики разных пар по времени, иначе - это размазня получится. Т.е. тот чарт - на котором зацеплен индюк, тот и ведущий. Он должен по своим барам/времени вытягивать с остальных валютных пар.

 
Mislaid:

А, если автор зафиксирует время TimeLeft, тогда индикатор будет обладать свойством аддитивности:

I( t0, t1) + I( t1,t2 ) = I( t0, t2), где I() - значение индикатора для пары; t0 < t1 < t2 - моменты времени.

У меня пока не сложилось четкое понимание, как выбирать t0.

 

Жаль, что на просьбу по использованию MQL так никто и не откликнулся. Хотя просьба самая что ни на есть профильная для этого ресурса.

 
_new-rena:

всё норм. не слушай никого. дальше развивай. тестирующий индикатор по эквити делай, торгующий тоже (т.е. сделки виртуально). Мы покажем наконец то, что МТ4 даже очень ничего - проще и быстрее тестирует мультивалютники. Скрины не забывай выкладывать. Ждем!

Да! Ещё один технический момент - обязательно синхронизируй графики разных пар по времени, иначе - это размазня получится. Т.е. тот чарт - на котором зацеплен индюк, тот и ведущий. Он должен по своим барам/времени вытягивать с остальных валютных пар.

Индикатор по эквити и синхронизация сделаны.

Коротко изложу суть своего проекта. Отбираются перспективные паттерны на покупку. Паттерн считается перспективным, если его эквити непрерывно в течение определенного количества дней на днях находится выше АМА и имеется положительный результат торгов на покупку по Н-зигзагу на часах. Например, график ниже

 

Ведется файл обнаруженных перспективных паттернов. Запись в файле выглядит так:

241;5.527;16.487;AUDUSD -1 USDJPY  2 USDCHF  1 GBPCAD -1 

Где 241 - день года, когда был обнаружен паттерн;  5.527 вес корзины в минимальных лотах USD; 16.487 порог для сигнала по Н-зигзагу без учета спредов; AUDUSD -1 USDJPY  2 USDCHF  1 GBPCAD -1 это, собственно, корзина. знак "-" означает продажу. Цифры - количество минимальных лотов по инструменту. Вес корзины я беру не более 6.1 минимальных лотов USD. При таких условиях, список перспективных паттернов уже превышает 3000. Для генерации паттернов используется индикатор индексов валют.

Для торговли внутри дня из этого файла отбираются паттерны и помещаются в файл, имя которого видно в нижней части экрана. 21 - это номер паттерна в файле. Имя файла wsPatterns1100141003 - последние 6 цифр в файле 03.10.14 дата для торговли, 1100 - количество часов для определения порога сигнала для Н-зигзага. Алгоритм отбора пока оставим за скобками. Но получается, от десятка до нескольких сотен паттернов для торговли внутри дня.

На часах эта же корзина. На стрелки нигде не обращаем внимания. Фича в разработке. Сигналы планируется генерировать только на часах.

 

Индикатор эквити корзины не имеет параметров. Навигация по файлам, кластерам и паттернам внутри файла осуществляется с помощью скрипта. 

Судя по скорости развития проекта, выйти на советник удастся к февралю следующего года. 

 
Mislaid:

Индикатор по эквити и синхронизация сделаны.


Судя по скорости развития проекта, выйти на советник удастся к февралю следующего года. 

Индикатор это хорошо. Теперь юзай демку. Самое интересное происходит после перерисовки. На эти моменты - особое внимание и больше всего сил уходит. Скорее всего зиг-заг не в тему будет.
 
_new-rena:
Индикатор это хорошо. Теперь юзай демку. Самое интересное происходит после перерисовки. На эти моменты - особое внимание и больше всего сил уходит. Скорее всего зиг-заг не в тему будет.
Н-зигзаг не перерисовывается. В том смысле, если идем вверх, то вверх. Но не передумываем, что мы шли вверх, а, оказалось, что вниз.