Тестирование мультивалютных советников - страница 2

 
Тестируем по 2-м парам. Экспортируем из тестера отчет в ХТМЛ в отчете правая кнопка мыши (по двум парам в отдельности), выделяем таблицу с датами и результатом, копируем в ексель таблицу строго друг под другом, что бы совпадали столбцы (до копирования делаем формат всех ячеек текстовым контрл+А, правая кнопка и формат ячеек). Далее выделяем обе таблицы и и жмем: данные, а потом фильтр. Далее выбираем сортировку по дате, второй столбец. Потом выбираем любой незаполненный столбец во всю длину таблицы и меняем формат ячеек на числовой. Далее если ексель на русском, то надо поменять точку на запятую в столбце указывающей на результат каждой сделки, т.е. там где написано, что по результату сделки было +300 или -200 баксов. Выделяем данный столбец и жмем конрл+H. Выбираем заменить точку и выбираем запятой, заменить все. Формулой прописываем сумму нашего финансового результата, допустим ставим 5000 над таблицей, а далее ячейка (ставим в свободный столбец, который сделали числовым, в строке где наш финансовый результат по сделке) = ячейка, в которую поставили 5000 + ячейка результата по сделке. Протягиваем вниз. Ну и самым нижним будет наш результат. Можно даже график построить)
 
есть программа специальная, которая склеивает несколько отчётов. прогоняешь сов на разных парах и склеиваешь.
blo0ds.:
Тестируем по 2-м парам. Экспортируем из тестера отчет в ХТМЛ в отчете правая кнопка мыши (по двум парам в отдельности), выделяем таблицу с датами и результатом, копируем в ексель таблицу строго друг под другом, что бы совпадали столбцы (до копирования делаем формат всех ячеек текстовым контрл+А, правая кнопка и формат ячеек). Далее выделяем обе таблицы и и жмем: данные, а потом фильтр. Далее выбираем сортировку по дате, второй столбец. Потом выбираем любой незаполненный столбец во всю длину таблицы и меняем формат ячеек на числовой. Далее если ексель на русском, то надо поменять точку на запятую в столбце указывающей на результат каждой сделки, т.е. там где написано, что по результату сделки было +300 или -200 баксов. Выделяем данный столбец и жмем конрл+H. Выбираем заменить точку и выбираем запятой, заменить все. Формулой прописываем сумму нашего финансового результата, допустим ставим 5000 над таблицей, а далее ячейка (ставим в свободный столбец, который сделали числовым, в строке где наш финансовый результат по сделке) = ячейка, в которую поставили 5000 + ячейка результата по сделке. Протягиваем вниз. Ну и самым нижним будет наш результат. Можно даже график построить)
 
Andrey916:

Написал неплохой советник, работающий на расхождении корреляции валютных пар. Работает в плюсе. Больших просадок вроде нет. Но, хочется убедиться в устойчивости стратегии, а протестировать в МТ4 советник, который открывает ордера одновременно в двух валютных парах не представляется возможным.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть возможность протестировать такой советник на исторических данных? Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе.

Посмотрите статью Создание мультивалютного мультисистемного советника, может там найдете подсказку как это сделать. Советую переписать советник на MQL5, потому что на MQL4 может не прокатить, к тому же само тестирование на МТ5 идет быстрее.
 
artmedia70:

Хоть на десяти.

Кстати, в тестере МТ4 можно получать данные с других валютных пар, а вот позиции открывать нельзя - только на текущей.

Можно сделки сделать виртуальными, а результат тестирования передавать через OnTester или писать отчет во внешний файл. Так можно тестировать полностью мультивалютные советники в МТ4. Единственное ограничение - работа по закрытым М1 барам. Но если "боевой" советник использует только отложенные ордера, то это практически и не ограничение.
 
Andrey Yukhno:

Написал неплохой советник, работающий на расхождении корреляции валютных пар. Работает в плюсе. Больших просадок вроде нет. Но, хочется убедиться в устойчивости стратегии, а протестировать в МТ4 советник, который открывает ордера одновременно в двух валютных парах не представляется возможным.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть возможность протестировать такой советник на исторических данных? Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе.

Андрей, если не секрет, с помощью чего определяешь расхождение коррелирующих пар?
 
Andrey Kaunov:
Андрей, если не секрет, с помощью чего определяешь расхождение коррелирующих пар?

Ищите его на Канарах.

Встретил недавно одну похожую тему. К основной паре подбираются две. Одна с отрицательной корреляцией к основной, другая с нейтральной (нулевой). Сигнал берут из их суммы RSI/3

 
Vladimir Tkach:

Ищите его на Канарах.

Встретил недавно одну похожую тему. К основной паре подбираются две. Одна с отрицательной корреляцией к основной, другая с нейтральной (нулевой). Сигнал берут из их суммы RSI/3

ссылочка есть? 

 
Vladimir Kononenko:

ссылочка есть? 

Посмотрите мой профиль.

Есть один нюанс. Вчера только столкнулся с ним.

Если решите считать корреляцию, то не берите цены пар по одинаковым индексам баров, т.к. могут быть пропуски у разных пар в разное время.

Для поиска баров одного времени открытия используйте iBarShift

 
Vladimir Tkach:

Посмотрите мой профиль.

Есть один нюанс. Вчера только столкнулся с ним.

Если решите считать корреляцию, то не берите цены пар по одинаковым индексам баров, т.к. могут быть пропуски у разных пар в разное время.

Для поиска баров одного времени открытия используйте iBarShift

Групповые вычисления относительных стоимостей валют валютной корзины обычно "привязываются" к времени поступления котировок базовой валюты

В случае пропуска или запаздывания отдельных цен просто берут их предыдущие числовые значения

 
Vladimir Tkach:

Посмотрите мой профиль.

Есть один нюанс. Вчера только столкнулся с ним.

Если решите считать корреляцию, то не берите цены пар по одинаковым индексам баров, т.к. могут быть пропуски у разных пар в разное время.

Для поиска баров одного времени открытия используйте iBarShift

Да, с этим тоже столкнулся. И ещё при поступлении нового бара на одной валюте стоит проверить пришёл ли бар на другой, иначе обеспечен сдвиг на один бар по всей выборке. Впрочем это из той же серии.

Vladimir Tkach:

Ищите его на Канарах.

Встретил недавно одну похожую тему. К основной паре подбираются две. Одна с отрицательной корреляцией к основной, другая с нейтральной (нулевой). Сигнал берут из их суммы RSI/3

Я тоже использую RSI, он самый адекватный в определении расхождения как выяснилось. Но Вы предложили иной способ, можно подробнее или ссылку на тему.