Методы сглаживания кривой Equity

 

Решил поизучать методы сглаживания кривой Equity. Вот есть у меня ТС, которая показывает стабильный рост эквити. Всегда держит только одну открытую сделку постоянным лотом.

Первый метод сглаживания эквити, что сразу пришел в голову, это применение так называемого гридерства. Понятно, что гридерство+усреднение - это просто портфель нескольких ТС. И некоторые эти ТС вместе могут дать более гладкую кривую, чем единичный представитель.

Да и с точки зрения простейших математических соображений, по-моему, это очевидно. Так что заявление Рената про бредовость одновременной торговли несколькими ТС на одном символе не выдерживают никакой критики...

Короче, натравил гридер на свою ТС и прооптимизировал. А перед этим сделал оптимизацию ТС без гридера.

По итогу получилось, что по всем показателям гридерный вариант уступает. Был уверен, что гридер должен увеличить ПФ с уменьшением профита. Но и этого не произошло.

У кого какие соображения, сталкивались с подобным? Кто какие методики применяет для сглаживания кривой эквити?

 
kbw74614:

Решил поизучать методы сглаживания кривой Equity. Вот есть у меня ТС, которая показывает стабильный рост эквити. Всегда держит только одну открытую сделку постоянным лотом.

Первый метод сглаживания эквити, что сразу пришел в голову, это применение так называемого гридерства. Понятно, что гридерство+усреднение - это просто портфель нескольких ТС. И некоторые эти ТС вместе могут дать более гладкую кривую, чем единичный представитель.

Да и с точки зрения простейших математических соображений, по-моему, это очевидно. Так что заявление Рената про бредовость одновременной торговли несколькими ТС на одном символе не выдерживают никакой критики...

Короче, натравил гридер на свою ТС и прооптимизировал. А перед этим сделал оптимизацию ТС без гридера.

По итогу получилось, что по всем показателям гридерный вариант уступает. Был уверен, что гридер должен увеличить ПФ с уменьшением профита. Но и этого не произошло.

У кого какие соображения, сталкивались с подобным? Кто какие методики применяет для сглаживания кривой эквити?

Так и должно быть. Если вы подмешиваете в портфель к хорошей ТС плохую, то результат будет не ровнее, а хуже.
 

Из общеизвестных - неплохой вариант фильтровать объем сделок по МА, наложенную на кривую эквити.

Пример: если кривая (в пунктах) выше МА лот - 100%, если кривая пошла вниз - 1%, или минимально доступный.

Подробнее ищите в постах у Dserg.

 
Heroix:

Из общеизвестных - неплохой вариант фильтровать объем сделок по МА, наложенную на кривую эквити.

Пример: если кривая (в пунктах) выше МА лот - 100%, если кривая пошла вниз - 1%, или минимально доступный.

Подробнее ищите в постах у Dserg.


Метод хороший если знать период МА. Задним числом это конечно работает..
 
Heroix:

Из общеизвестных - неплохой вариант фильтровать объем сделок по МА, наложенную на кривую эквити.

Этот вариант плох сильным расхождение кривой эквити в тестере от кривой в реале. По этой причине торговля, завязанная на анализе кривой эквити, не может быть настроена должным образом.


Гридерный вариант этим недостатком не обладает. Поскольку сильно уменьшается сказывание фактора не идеального исполнения.

 
paukas:

Метод хороший если знать период МА. Задним числом это конечно работает..

Думается, проблема в ТС.
 

kbw74614:Кто какие методики применяет для сглаживания кривой эквити?


Привязать лот к оценке матожидания и дисперсии прибыли от предстоящей сделки. Смысл в том, что ТС, как правило, имеют не точные значения, а некий диапазон внешних условий для входа. В разных углах этого диапазона могут быть разные показатели прибыльности. Отсюда и плясать.
 
alsu:
Привязать лот к оценке матожидания и дисперсии прибыли от предстоящей сделки. Смысл в том, что ТС, как правило, имеют не точные значения, а некий диапазон внешних условий для входа. В разных углах этого диапазона могут быть разные показатели прибыльности. Отсюда и плясать.

Чтобы точно понять вашу мысль, нужны будут ваши пояснения.

 

Понял так, что надо рассматривать ряд сделок (их профиты - Close - Open, либо Close / Open), двигаться по нему окном определенного размера и на нем делать оценку МО и СКО. Далее лотность будущей сделки делать функцией от этих значений.

 

Это уже не торговля эквити, поскольку ряд сделок можно брать с виртуального тестера. Но все равно сильная зависимость от качества исполнения.

 

Мне почему гридерный путь приглянулся. Такой вариант позволяет как бы размазать сигнал по цене. Т.е. видение сигнала становится не четких, а вероятностным. 

 
Heroix:

Думается, проблема в ТС.

Проблема в методе сглаживания. При правильном тестировании результат тестера и реальной работы практически совпадают.


 
paukas:

Проблема в методе сглаживания. При правильном тестировании результат тестера и реальной работы практически совпадают.




Считаю, что мы имеем дело со стат. данными по среднему непрерывному кол-ву профит/лосс. В этом же суть. Главное, что-бы использовать стат. преимущество.

Лично вы пробовали фильтровать эквити МА на практике? А брать в расчет среднее непрерывное кол-во профит/лосс?

 
Heroix:

Считаю, что мы имеем дело со стат. данными по среднему непрерывному кол-ву профит/лосс. В этом же суть. Главное, что-бы использовать стат. преимущество.

Лично вы пробовали фильтровать эквити МА на практике? А брать в расчет среднее непрерывное кол-во профит/лосс?


Что вы имеете ввиду под "брать в расчёт..."? И какое это имеет отношение к МА?