Индикаторы грааль - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ИМХО, Юсуф приземляйтесь на грешную землю. )))))))
Если подойти строго, то Вы утверждаете, что если Вы знаете будущее, то четко можете определить к чему приводит настоящее.
А по поводу Ваших "изобретений" - посмотрите что такое собственные формы операторов и сколько решений имеют переопределенные системы.
На пальцах, то чего Вы, по моему мнению, не понимаете: Вы пытаетесь решить задачу со свободным правым краем. Такие задачи имеют бесконечно много решений. И эти решения становятся однозначными при их доопределении. Это как задача интегрирования - неопределенный интеграл имеет целое семейство первообразных, если так понятней.
В некоторых частных случаях решение задач (эллиптического/параболического/гиперболического типа) те, для которых решение существует, представимы формами (проблема собственных значений). Таких форм бесконечно много, но они связаны общим соотношением - как раз тем, о котором Вы пишете ))))))))))))). Классический способ решения состоит в выявлении закономерностей и их экстраполировании за правый край, то есть сведение к решению задачи с закрепленным краем (граничная задача Коши). То есть то, что Вы "изобрели" - это стандартное соотношение для собственных форм. Кстати, оттуда и методы Фурье, только Фурье не предназначен для экстраполяции, поскольку применим только к периодическим функциям).
Физически Вы утверждаете, что если закрепить правый край в настоящем, то Вы сможете более точно экстраполировать будущее (знать к чему приводит настоящее === знать будущее; возможно будущее и предопределено высшими силами, но ИМХО не на 100% : основная компонента - факторы действующие на правом краю, которые на 100% так и не известны ;)). Это если строго.
А Ваше утверждение примерно такое - "если я знаю будущее, то могу сказать какие условия были на правом крае настоящего" - и что с этого трейдеру ?????????? Сказать, что пару баров назад если б он купил/продал, то уже был бы в прибылях ? ))))))))))) так это он и так видит по графику ))))))))))))))))).
Кстати, опять ИМХО, именно по этому ничего более стабильно работающего из ТС так и не придумали, чем методика следования за рынком ;). Это я к тому, что paukas прав ;).
ЗЫ опять ИМХО: именно поэтому Вам приходится строить безумные ТС по показаниям Ваших индикаторов - Вы пытаетесь угадать и пересидеть. Попробуйте для теста ТС постоянный лот и короткий стоп ;) и, как говорят, весна покажет кто и где .... ;). Кстати, при оптимизации с коротким стопом гораздо более вероятнее наткнуться на закономерность ;).
1. Специально выбрал такой стиль изложения мысли, чтобы расшевелить участников и чтобы они, также, в откровенной форме выражали свои конструктивные замечания и/или критику, что Вы и сделали и это мне только на пользу, благодарю за ценные мысли;
2. Пусть я решил только один из множества вариантов решения проблемы и пусть, в упрощенной форме. Теперь, ученые должны доказать существование альтернативных способов представления проблемы, отличных от моих представлений, поскольку, мною "перчатка брошена" (с);
3. Теоретически описывается идеальное течение процесса, а в реальности он может протекать как угодно, поэтому, согласен, что описание в будущем носит вероятностный характер. Согласитесь, все-же есть попытка описать процесс непривычным способом на основании каких-то его представлений;
4. С применением коротких стопов не согласен. Логика ТС сама должна справляться со входами и выходами, искусственное вмешательство считаю недопустимым.
5. В вышеприведенном примере прогонки, пусть пока на тестере, я упомянул, что, нет пересиживания, а Вы опять ведете разговор о пересиживании. 70%- ное преимущество, повторяю, достигнуто только за счет логики алгоритма. Недостаточно? это связано с тем, что, выкладки носят вероятностный характер. Всем спорам поставит точку действующий реал.
ИМХО, Юсуф приземляйтесь на грешную землю. )))))))
ну вот зачем надо было ломится в открытые двери? Или вы только один умный?
Всем же было интересно куда они прийдут. Будущее они уже вдвоем зачали, на носу были роды, а вы весь кайф поламали.....
Дело пахло Шнобелевкой
ну вот зачем надо было ломится в открытые двери? Или вы только один умный?
Всем же было интересно куда они прийдут. Будущее они уже вдвоем зачали, на носу были роды, а вы весь кайф поламали.....
Дело пахло Шнобелевкой
Критические замечания полезны, отрезвляют, не дают улететь в космос безвозвратно. А ШНобелевку заработаю и присвою сам себе.
ШНобелевку еще надо умудриться заработать.)))
Меня заинтересовало, как ваша ТС будет разруливать накопившуюся лотность? Своп ведь не дремлет.
ШНобелевку еще надо умудриться заработать.)))
Меня заинтересовало, как ваша ТС будет разруливать накопившуюся лотность? Своп ведь не дремлет.
ну вот зачем надо было ломится в открытые двери? Или вы только один умный?
Всем же было интересно куда они прийдут. Будущее они уже вдвоем зачали, на носу были роды, а вы весь кайф поламали.....
Дело пахло Шнобелевкой
На меня в своё время неизгладимое впечатление произвела книга "От существующего к возникающему" Ильи Пригожина, лауреата Нобелевской премии по физике. А также другие работы Пригожина, Николиса.
С тех пор прошло уж четверть века, но тогдашнее моё восхищение изложенными идеями мне не забылось до сих пор.
Советую и тебе расширить свой кругозор. Возможно, тогда до тебя дойдёт смысл мною сказанного.
На меня в своё время неизгладимое впечатление произвела книга "От существующего к возникающему" Ильи Пригожина, лауреата Нобелевской премии по физике. А также другие работы Пригожина, Николиса.
С тех пор прошло уж четверть века, но тогдашнее моё восхищение изложенными идеями мне не забылось до сих пор.
Советую и тебе расширить свой кругозор. Возможно, тогда до тебя дойдёт смысл мною сказанного.
Ну, эрудит, нах! Вообщето, по химии, а не по физике.
А меня поразило полное собрание сочинений Толстого в 90-та томах, но, заметь, тебе я гругозор им расширять не советую.
У тебя вообще манера - навалить на форуме какой то фигни, а когда начинают задавать конкретные вопросы - отсылать к книгам
Но в любом случае - я вам с Юсуфом не мешаю! Даже разгоняю всех, что б и другие не мешали. Так что наезд не по делу
Генеральная проверка моего предположения на счет связи времен на примере процесса изменения цены:
Берем произвольное изменение цены в течении последних 4-х баров:
Имеем 3 приращения цены по отношению к исходной, поэтому t = 3; расчетные значения n=2,954197002; тау = 0,577292852;
Расчетные значения интегралов функции прошлого П(в) и Е - функции, а также функции настоящего времени Н(в) равны:
П(t, n, т) = 0,10283238;
Н(t, n, т) = 0,158231643;
E(t, n, т) = 0,261064018;
П(t, n, т) + Н(t, n, т) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, т);
ошибка 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449Е-9. Возможно это ошибка компьютера или ошибка оценивания n и тау по предложенным, мною, методу и формулам. Что и требовалось доказать.
Этот поразительный факт не оставляет сомнений в правильности моего вывода на счет единства эпох: Прошлое + Настоящее + Будущее = 1 :
Б(t, n, т) = 1 - E(t, n, т) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982;
П(t, n, т) + Н(t, n, т) + Б(t, n, т) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005
Этот вывод о связи эпох для человечества поважнее, думаю, чем вывод Перельмана о виртуальной возможности "переворота" вселенной.
Какая от этого польза трейдеру? Выясним:
При таком изменении цены, трейдер делает вывод, что, к завершению 3-го бара, тренд сформирован на 10,28%, последний бар дает приращение тренда на 15,82% и в будущем он вырастет еще на 73,89%.
Вот и сам тренд:
Что-то не сходится...
Где ошибка?
Возможно, здесь:
Проверьте.
Берем произвольное изменение цены в течении последних 4-х баров:
Имеем 3 приращения цены по отношению к исходной, поэтому t = 3; расчетные значения n=2,954197002; тау = 0,577292852;
Интересно взглянуть на процессы, порождаемые этой произвольной выборкой, снаружи и изнутри:
время t
.
время тау
Генеральная проверка моего предположения на счет связи времен на примере процесса изменения цены:
Берем произвольное изменение цены в течении последних 4-х баров:
Имеем 3 приращения цены по отношению к исходной, поэтому t = 3; расчетные значения n=2,954197002; тау = 0,577292852;
Воспроизвёл у себя расчёт коэффициентов по формулам, указанным в статье. И вроде без ошибок...
Однако у меня на этих входных получились расчетные значения n= 5.267353758; тау= 0.253190185;
Где-то ошибка... не соображу никак...
.....................
Юсуф, предлагаю переместиться в мою ветку, чтоб не попутать граали ;)