Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Два варианта можно попробовать: прогноз выше ниже реального значения и прогноз выше ниже предыдущего прогноза.
Нужна уверенность, что движение будет в нужную сторону и больше спреда.
А тестер на что? Его для этого и придумали.
Тут фишка другая -- ваша поделка относится к разряду курвафиттеров, что автоматически снижает шансы актуальности модели практически до нуля.
фиолетовое прогноз, черновой вариант сети старой.
EconModel, ваш результат меня не восхитил. Я подобные кривые получал и с обычными нервосетками. Но прибыли не было. Значит, они мало о чем говорят.
Без советника - никуда: если будете просто смотреть на эти "почти совпадающие" кривые и считать это граалем, никаких результатов не добьетесь.
1. Исследуйте разность между прогнозом и реальностью и попробуйте (лучше - со статистическим обоснованием) экспериментально подобрать разумные стоп-лосс и тейк-профит, чтобы система была прибыльной.
2. Еще вариант: попробуйте прогнозировать не на шаг, а на несколько вперед. И затем делайте первый пункт выше.
P.S. Я знаю, кто здесь скоро должен появиться... будет еще веселее.
Я подобные кривые получал и с обычными нервосетками.
сиий-факт,желтый-прогноз,оос после вертик черной...
А тестер на что? Его для этого и придумали.
Тут фишка другая -- ваша поделка относится к разряду курвафиттеров, что автоматически снижает шансы актуальности модели практически до нуля.
Слово " курвафиттеров" мне не знакомо и гугл дал обратную ссылку на эту ветку.
Если Вы будете так любезны и свою мысль изложите в известных мне словах (или хотя бы гуглу), то обязательно Вам отвечу.
Это я к тому как использовать прогноз. А то человек сделал прогноз, а что с ним делать - не знает . Я уже писал что при спокойном более или менее рынке, примерно такая модель даже нормально пашет. Но я больше давно озабочен поиск high и low )))) Так что лично для меня, мой вариант на скрине - хирня.
Размер окна надо уменьшать, но мне не известны критерии выбора размера окна.
EconModel, ваш результат меня не восхитил. Я подобные кривые получал и с обычными нервосетками. Но прибыли не было. Значит, они мало о чем говорят.
Без советника - никуда: если будете просто смотреть на эти "почти совпадающие" кривые и считать это граалем, никаких результатов не добьетесь.
1. Исследуйте разность между прогнозом и реальностью и попробуйте (лучше - со статистическим обоснованием) экспериментально подобрать разумные стоп-лосс и тейк-профит, чтобы система была прибыльной.
2. Еще вариант: попробуйте прогнозировать не на шаг, а на несколько вперед. И затем делайте первый пункт выше.
P.S. Я знаю, кто здесь скоро должен появиться... будет еще веселее.
Модель сделана на R. Поэтому имеется куча сопутствующей информации. Вот ошибка прогноза MSE - Mean Square Error – среднеквадратичная ошибка. Это квадрат ошибки. Ниже график, но ошибку, сопоставимую с уровнем eurusd можно получить извлекая корень.
Т.е. Для максимальной ошибки - сопоставимая равна 0,001871
Сейчас сообразил: входить надо, если прогноз превосходит эти 18 пипсов? Или среднюю? Или ско?
в ручную подбирай. Вообще подбирают в зависимости от кол-ва переменных