Создайте простой Мартингейл - страница 18

Новый комментарий
 
FEAR, теперь если рассматривать зиг-заг. Предлогается следующее. Учитывая зависимость формулы пьяного матроса. Собираем статистику колен зигзага, построенного по безоткатам. например берем зигзаг который описан тут, в ветке о пьяном матросе. И строим следующие таблицы (учитываем что глубина выборки не постоянная величина будет). Итак таблица. столбик1- размер колена зигзага(например 20пп 40 пп 80пп 100пп...), столбик 2 - число колен (число самых маленьких колен далее по столбику связываем через корень, для соответствующего размера колен зигзига. столбик 3- глубина в барах, на которых найдено это число колен. (или сумма пути линий их соединяющих по модулю, или сумма углов, разные варианты можно рассмотреть) Наверное не нужно говорить что набрать статистику по минуткам для колен небольших, уже даже 20 пунктовых - праблемотично по безоткатам, так как величина хай-лой в минутках превышает часто этот порог. То есть отнести можно и туда и туда (рост падение, не известно что было первичнее). Для этого нужны будут равнообъемные бары, а временная составляющая не имеет значения в данном случае, так как статистика(скачущая глубина выборки) набирается не по времени а по сформировавшимся вершинам зигзага. Кстати можно пробовать через подобный механизм формировать свои неравномерные по времени бары и дискретность("аналоги ТФ") этих бвров будет разниться, но это подобие тф станет не синхронны по своим началам и закрытиям,относительно младших "тф" . Таким образом можно даже пробовать строить свои ценовые бары с нормальным распределением. Но суть всеже в изменении динамики этих величин.
 
Nik1972:
Как уже писал. разьве мартин - это не разновидность ММ, матрин разьве не может быть с динамическим параметром изменения увеличения лота? Мартин класический хуже потому что распределение не нормальное на рынке. Потому и антимартин выглядит лучше чем мартин. Если добъетесь своими сделками приращения эквити которых будет близко к нормальному, то мартин будет лучше. Мартин , такой же как и ММ, это всеравно что сравнивать машку и ких фильтр, просто у одного импульсная характеристика - как прямая (мшка линейно взвешенная например), а у когото- имеет импульсную характеристику в виде затухающих калебаний, каких угодно. А ММ по сути - тотже фильтр только для эквити. Представьте систему из фильтров таких наложенных друг на друга, импульсные характеристики которых между собой связаны определенной функцией через там например АЧХ. Толи намеренно толи нет, не знаю, нет обсуждения динамических параметров мартина + как дополнение-динамических параметров стоплоса и ТП.

А как я уже говорил В хаосе есть и свои закономерности так если их найти эти закономерности то и мартин будет отличным помощником
 
Nik1972:
FEAR, теперь если рассматривать зиг-заг. Предлогается следующее. Учитывая зависимость формулы пьяного матроса. Собираем статистику колен зигзага, построенного по безоткатам. например берем зигзаг который описан тут, в ветке о пьяном матросе. И строим следующие таблицы (учитываем что глубина выборки не постоянная величина будет). Итак таблица. столбик1- размер колена зигзага(например 20пп 40 пп 80пп 100пп...), столбик 2 - число колен (число самых маленьких колен далее по столбику связываем через корень, для соответствующего размера колен зигзига. столбик 3- глубина в барах, на которых найдено это число колен. (или сумма пути линий их соединяющих по модулю, или сумма углов, разные варианты можно рассмотреть) Наверное не нужно говорить что набрать статистику по минуткам для колен небольших, уже даже 20 пунктовых - праблемотично по безоткатам, так как величина хай-лой в минутках превышает часто этот порог. То есть отнести можно и туда и туда (рост падение, не известно что было первичнее). Для этого нужны будут равнообъемные бары, а временная составляющая не имеет значения в данном случае, так как статистика(скачущая глубина выборки) набирается не по времени а по сформировавшимся вершинам зигзага. Кстати можно пробовать через подобный механизм формировать свои неравномерные по времени бары и дискретность("аналоги ТФ") этих бвров будет разниться, но это подобие тф станет не синхронны по своим началам и закрытиям,относительно младших "тф" . Таким образом можно даже пробовать строить свои ценовые бары с нормальным распределением. Но суть всеже в изменении динамики этих величин.

Ник я вроде бы =))) не говорил что у меня система построенна на зиг=заге я говорил что люди умеют исполльзовать это индюк а у меня совсем другая ТС 
 
FEAR, а вы зиг-заг от чего строите, от безоткатов в пунктах, от величины пути-наклонной линии , или еще от чего. Если строить от безоткатов, то есть после него остаются нелинейные остатки, на которых тоже можно строить зигзаги, восстановив тренд из остатков, и так далее. Но вот например на минуткаж минимальное колено допустим в 1 пункт не построить-только на тикаж, и даже 10 пп не построить, нужны равнообъемные бары. А если строить от пути-наклонных линий, то будут появляться промежуточные точки, между барами которые минимальны по дискретности. Но эти точки никто не учитывает. Их косвенно можно учесть при построении импульсной характеристики при подборе ких через АЧХ, но это уж мудрить надо. Зигзагом и линейными машками это правильно сделать - проблематично.
 
ЗИГ-ЗАГ
 
А чтож вы так не торгуете?)
 
почему у  меня много идей и пока что до неее не дошел да и вообще ща мне не до торговли я щас на права учусь)))
 
http://physics-animations.com/rusboard/themes/22453.html Наткнулся на интересные обсуждения не боящиеся отойти во взгляде от теорий. Обсудили все от квантовой механики до котельникова . Таки в выделенном посте немного похожее о чем писал тут про промежуточные значения. Информации про задержку фильтра и ее уменьшении мало. Но вот суть. Цитирую:"Про задержку сказано правильно, но она имеет критическое значение только в некоторых случаях. Неправильно думать, что она в принципе должна составлять минуты или даже часы и ее никак нельзя уменьшить без фатальной потери качества сигнала. Да, уменьшение задержки связано с тем, что фильтр становится все меньше и меньше похож на идеальный полосовой. Но никто же не запрещает нам слегка увеличить частоту дискретизации сигнала, что позволит выбрать граничную частоту фильтра "с запасом", т.е. выше границы спектра сигнала, но ниже половины частоты дискретизации. В этом случае не идеальная ступенчатость амплитудно-частотной характеристики фильтра не будет иметь особого значения. И наконец, автор, похоже, путает нелинейные искажения с искажениями амплитудно-частотной характеристики фильтра." В часности выделю именно этот момент:"... Да, уменьшение задержки связано с тем, что фильтр становится все меньше и меньше похож на идеальный полосовой. Но никто же не запрещает нам слегка увеличить частоту дискретизации сигнала, что позволит выбрать граничную частоту фильтра "с запасом", т.е. выше границы спектра сигнала, но ниже половины частоты дискретизации. В этом случае не идеальная ступенчатость амплитудно-частотной характеристики фильтра не будет иметь особого значения...."
 
DYN:

Кстати, а почему Вы решили использовать мартингейл на форексе, а не, кпримеру, на рулетке в казино?

И в казино можно использовать систему мартингейла удачно, но к сожалению у нас нет честных казино, поэтому не дадут заработать!!!
 
prikolnyjkent:

А вот мне интересно узнать причину такой категоричности данного заявления. Если не затруднит - поясните...

Как сказал один из форумчан ( Извините времени нет искать кто именно) Мартингейл - это не есть стратегия - это лишь разновидность ММ, всего навсего математический расчёт!
В основе этого мат....расчёта должна стоять рабочая стратегия и если эта стратегия не будет давать 7-10 убытков к ряду, ваш депозит будет стабильно расти!
но не забываем, что и нагрузка на депо будет тоже больше!!!  А если у вас стратегия даёт больше 10 убытков к ряду - так это и стратегией назвать тяжело и Мартингейл тоже не поможет!
 Просто нужно взять калькулятор и всё просчитать и тогда всё станет ясно! Вот была бы стратегия которая максимум 7 убытков даёт на ТФ ниже 30М с ТП и СЛ=20 пунктов - было бы просто супер!!!
1...11121314151617181920212223
Новый комментарий