Котировки vs СБ - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не понятно. На истории можно определить макс отклонения, но не факт что цена и в дальнейшем будет ходить в этом канале.
Если вы провидец, то строить так ТС можно, но ждать момента входа нужно будет десятилетиями - посмотрите график, например EURMN.
вообще когда строил индексы то имелись разные подходы. для начала получал все комбинации для одной пары из заданного крубка валют. так для всех пар. И потом уже из этих пар со всем "спектром" составляющих, собирал индексы. Суть в том что из ряда СБ можно получить сколько угодно таких пар, и также разбирать этот клубок. Адверза говорит о том что волны элиота, ганн, и прочие, находили золотое сечение, которое есть везде и в сб и в котирах, волны элиота это и есть проявление этого.Но элиот либо многое не договорил, либо не довел до конца то к чему пришли многоточки на сб. Так вот, если в индексах у нас изначально есть связи, и ряды изначально заданы, то из ряда сб- мы произвольно получаем либо ряды с определенными характеристиками, либо увеличиваем их количество до такого, что в конечном итоге он сам сведет себя после разложения к закономерностям-проявлениям плавно меняющейся характеристики определенной. Но такой способ практически не реален по сложности вычислительных затрат. Многоточки прошли путь от теории катастроф и обратно, обратный путь был сложнее, но привел именно к готовым решениям, которые не т ребуют таких разложений.
На форе оси нам уже даны, из них мы и строим индексы, можно также добавлять туда свои ряды, или уже на стадии постоения вмешивать ММ и получать чего, но это наверное лишнее.
На СБ же мы сами можем строить оси, И делать сколь угодно мерные пространства. И в одном из этих пространств в итоге можно получить неслучайное движение.
Не все. Фрактальное броуновское, например, не сводится. У него толстые хвосты.
dentraf: Под структурой я имел ввиду то что сделал очень подробно Северный ветер, много раз сам проделывал такое, так что история тут не причем
Что конкретно? СВ много чего сделал. Дайте хотя бы ссылку; рекламой это, скорее всего, не будет.
dentraf:
И делать сколь угодно мерные пространства --- вот с этого места можно немного раскрыть вашу мысль?
МЫ не видим движение, чистого движения евро(долллара... и т.д) они движуться в N-мерном пространстве, мы лишь видим проэкции этого движения на соответсвующие плоскости, причем сами оси координат подвижны (ось евро/доллар подвижна, т.к. они движуться и евро движеться и доллар) мы видим лишь проекцию (это относительная система координат).
Проекции на оси уже заданы на форе, также как чило осей, мы увеличиваем или уменьшаем добавлением валют и пар.Количество переростает в качество. На сб мы сами можем задавать какие угодно оси и проекции. И увеличивать их число тоже сколь угодно (в рамках глубины ряда конечно). Готовлю щас ради эксперемента расчеты по индексам, выложу наверное потом на обменнике, так как весить много будут. Это отчасти про то о чем говорил метадрайвер про арбитражные цепочки. С каждым последующим циклом цепочек, их количество умеличиваются в квадратичной прогрессии. Тут тоже интересно какое углубление оптимально и достаточно в таком разложении и получении этих цепочек. Раскроем карты.
Не все. Фрактальное броуновское, например, не сводится. У него толстые хвосты.
Что конкретно? СВ много чего сделал. Дайте хотя бы ссылку; рекламой это, скорее всего, не будет.
Да совершенно верно, как я предполагаю, вернее это можно доказать котировки также лежат в трубе только формулка другая, вот я и спрашиваю кто нибудь ее знает?
Определите вероятность с которой цена не должна выходить за вашу кривую. Например 0.99
Возьмите приращения на 1 свече. Вычислите все отклонения в течении года, например. Выберите уровень отклонения при котором 99% значений будут меньше.
Потом возьмите приращение на 2х последовательных свечах и т.д.
Отложите по оси абсцисс кол-во свечь, а по ординате соотвественно найденный уровень.
Т.е. постройте квантиль. Для произвольного ряда это будет гораздо нагляднее, чем 3 сигма построенные для I(1) ряда как у вас на картинке.
Определите вероятность с которой цена не должна выходить за вашу кривую. Например 0.99
Возьмите приращения на 1 свече. Вычислите все отклонения в течении года, например. Выберите уровень отклонения при котором 99% значений будут меньше.
Потом возьмите приращение на 2х последовательных свечах и т.д.
Отложите по оси абсцисс кол-во свечь, а по ординате соотвественно найденный уровень.
Т.е. постройте квантиль. Для произвольного ряда это будет гораздо нагляднее, чем 3 сигма построенные для I(1) ряда как у вас на картинке.
Определите вероятность с которой цена не должна выходить за вашу кривую. Например 0.99
Возьмите приращения на 1 свече. Вычислите все отклонения в течении года, например. Выберите уровень отклонения при котором 99% значений будут меньше.
Потом возьмите приращение на 2х последовательных свечах и т.д.
Отложите по оси абсцисс кол-во свечь, а по ординате соотвественно найденный уровень.
Т.е. постройте квантиль. Для произвольного ряда это будет гораздо нагляднее, чем 3 сигма построенные для I(1) ряда как у вас на картинке.
из-за наличия толстых хвостов сужение дисперсии затягивается, то есть на сб размеры пиращений чаще выростают после 2-х 3-х подряд уменьшений. А на форе это не так. уменьшения могут затянуться. Так что тут наоборот лучше зарабатывать на толстых хвостах.
ПС: Нк знаю почему пишет ответ на сообщение в том же диалоговом окне. Ставил под сообщением, а вывело вот так.