Статистика сделок по объемам

Новый комментарий
 

Не знает ли уважаемая публика, нет ли на просторах интернета статистики распределения количества сделок в зависимости от объемов? Т.е. интересуют графики/таблицы/рисунки, отражающие информацию к примеру, такого вида:

Объем в лотах   %

<1                   10

<5                   25

<10                 17

…

Подойдет любой брокер, актив и период. Хочется взглянуть на сам вид распределения.

В любом случае, если такой информации нет, то какие могут быть соображения о виде зависимости, скажем, для любимого нами forex? E.g. может ли она коррелировать с кривой доходов населения и т.п.?

 
alsu:

Не знает ли уважаемая публика, нет ли на просторах интернета статистики распределения количества сделок в зависимости от объемов? Т.е. интересуют графики/таблицы/рисунки, отражающие информацию к примеру, такого вида:

Объем в лотах   %

<1                   10

<5                   25

<10                 17

…

Подойдет любой брокер, актив и период. Хочется взглянуть на сам вид распределения.

В любом случае, если такой информации нет, то какие могут быть соображения о виде зависимости, скажем, для любимого нами forex? E.g. может ли она коррелировать с кривой доходов населения и т.п.?

Встречался такой рисунок. На верхнем скрине - объемы вытянутые из тикового объема, на нижнем, цитирую:

"...Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее."


 

Вы ведь про тиковый объем, как я понимаю? Если нет, то архивы (в т.ч. и тиковые - я здесь уже про нормальную биржу говорю) есть много у кого. На Финаме, к примеру. Элементарный фильтр в Экселе удовлетворит ваш интерес.

А позвольте полюбопытствовать - зачем?

 
Dima.A.:

Встречался такой рисунок. На верхнем скрине - объемы вытянутые из тикового объема, на нижнем, цитирую:

"...Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее."

Спасибо, но не то)

Меня интересует не агрегатный объем торгов, а именно распределение объемов единичных сделок внутри него, т.е. например, за месяц такой-то процент сделок был совершен объемом до 1 лота, такой-то объемом до 5 лотов и т.д.

 

Peter_Zabriski:

А позвольте полюбопытствовать - зачем?

Теоретизирую)) Пытаюсь на бумаге построить динамическую модельку, хочу, чтобы реакцией на внешнее воздействие автоматом получались волны, группирующиеся по масштабам. То есть пытаюсь увидеть, каков может быть механизм самоорганизации во вложенные структуры типа EW. Но для расчетов нужно знать хотя бы примерно аналитический вид распределения возможностей трейдеров, так сказать.
 
скорее всего, вы хотите отделить мелких от крупных? чтобы видеть кто гоняет валюту на определенных ценовых уровнях?
 
alsu:
Не знаю может поможет. Там об некоторых извесных (не факт что популярных) optimal execution strategies для крупных участников. Есть ещё конечно сторона маркет-мейкеров и их стратегии щипания ликвидности
 
alsu:

Не знает ли уважаемая публика, нет ли на просторах интернета статистики распределения количества сделок в зависимости от объемов? Т.е. интересуют графики/таблицы/рисунки, отражающие информацию к примеру, такого вида:

Объем в лотах   %

<1                   10

<5                   25

<10                 17

…

Подойдет любой брокер, актив и период. Хочется взглянуть на сам вид распределения.

В любом случае, если такой информации нет, то какие могут быть соображения о виде зависимости, скажем, для любимого нами forex? E.g. может ли она коррелировать с кривой доходов населения и т.п.?

А почему именно forex? Ведь это на порядок усложняет задачу.
 

Вот тут на коленке сделал гистограммку распределение объемов между тиками за один торговый день РТС:

 

Видно что распределение сильно не нормальное и подавляющие количество тиков имеют минимальный единичный объем. На более крупных тайфреймах уже сложней сделать, на коленке не получиться.

 

Кластер дельта Вам в помощь, реальные объёмы фьючерса, количество покупателей и продавцов по конкретной цене. и т.д. Очень хорошо дополняет любую ТС. Сам сейчас без объёмов не торгую, так как они первостепенны. Именно объёмы и толкают цену.....

 
nikelodeon:

Кластер дельта Вам в помощь, реальные объёмы фьючерса, количество покупателей и продавцов по конкретной цене. и т.д. Очень хорошо дополняет любую ТС. Сам сейчас без объёмов не торгую, так как они первостепенны. Именно объёмы и толкают цену.....



пальцем покажите где там количество покупателей и продавцов по конкретной цене?
Новый комментарий