Циклические закономерности на рынке - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Второе понятно, закрываться частями, с первым не ясно пока, а с третьим тем более. Но что-то мне подсказывает, что это попахивает усреднением+мартингейл...
Кстати, если не секрет, сколько приносит% в месяц, и насколько стабильно, и можно ли слить если точно исполнять правила системы?
В системе, собирающей пункты за ценой, я за первый день поднял 10% от депо на одной только евре. На второй день - еврик "тянул кота за..." и я почти ничего не взял. А под вечер - ващще сообразил, что круче собирать деньги не с волатильности, а - со времени,.. и направление "сбора пунктов" забросил.
Так-что, за проценты ничего сказать не могу. Скорее всего - пропорционально суточной волатильности.
А стабильность и слив...
Опять же только теоретически (раз уж не пользую) - выглядит весьма прилично. Саморегулируется... - чем больше "наезд" со стороны обстоятельств, тем выше сопротивляемость. В реальных условиях кажется непотопляемой ващще...
В системе, собирающей пункты за ценой, я за первый день поднял 10% от депо на одной только евре. На второй день - еврик "тянул кота за..." и я почти ничего не взял. А под вечер - ващще сообразил, что круче собирать деньги не с волатильности, а - со времени,.. и направление "сбора пунктов" забросил.
Так-что, за проценты ничего сказать не могу. Скорее всего - пропорционально суточной волатильности.
А стабильность и слив...
Опять же только теоретически (раз уж не пользую) - выглядит весьма прилично. Саморегулируется... - чем больше "наезд" со стороны обстоятельств, тем выше сопротивляемость. В реальных условиях кажется непотопляемой ващще...
кто как изгаляется, кто называет это временем, кто истинным путем, кто еще как. То что на графике у него было- смесь величины изменения в пунктах и времени" (там где пару страниц назад сине-красный график сделок), так вот длина этих черточек это и есть эта смесь, зависящая от бвух величин нетолько цены но и времени, вернее времени достижения ценой уровня.И длины эти диагональные тоже имеют некоторые свойства.
да и сбор не со времени получится, а через временную составляющую получение точек перегиба движений, размерность которых заранее была оцифрована (подобие той же сетки). метод "оцифровки" более правильный как-раз в этой ветке по зигзагу от безоткатов https://forum.mql4.com/ru/46268/page4, так как сетка еще и имеет смещение.
кто как изгаляется, кто называет это временем, кто истинным путем, кто еще как. То что на графике у него было- смесь величины изменения в пунктах и времени" (там где пару страниц назад сине-красный график сделок), так вот длина этих черточек это и есть эта смесь, зависящая от бвух величин нетолько цены но и времени, вернее времени достижения ценой уровня.И длины эти диагональные тоже имеют некоторые свойства.
Не совсем так.
Можно получать, например, по доллару в сутки просто потому, что эти сутки прошли (оплата - в конце месяца (двух, трёх), как больше нравится - чем позже, тем гарантированнее). Само собой, источник дохода - движение котировок. Если совсем встанут - фиг с маслом...
Ну тут я сходил из следующих соображений: Берем АТР (его значение за период) и получаем, что в среднем на всем этом периоде бары были такого размера, это совсем не означает, что небыло баров больше или меньше, это в среднем. А теперь, если бы бары бали одинаковыми, то и среднее у них было бы таким же, значитнадо умножить на кол-во баров и найдем сколько цена прошла пунктов всего за этот период. В принципе эт опростая математика. Вот только никак не пойму, куда-же мне тут корень применить, и что это даст, рассчитать неравномерноть распределения баров во времени, а как? Это получится... другая величина совершенно.
Если умножать просто на количество баров, то получается линейная зависимость хода цены от времени. Но это ведь не верно. Чем больший временной период мы рассматриваем, тем медленнее (инертнее) будет движение цены. Например, дневная волатильность какой-то валюты 100 пипсов, но это же не значит что за 100 дней она проходит 10 000 пипсов. Поэтому, как я уже сказал, надо умножать на корень из количества баров.
Не совсем так.
Можно получать, например, по доллару в сутки просто потому, что эти сутки прошли (оплата - в конце месяца (двух, трёх), как больше нравится - чем позже, тем гарантированнее). Само собой, источник дохода - движение котировок. Если совсем встанут - фиг с маслом...
ну коль встанут то и угол накона нуль будит.
В системе, собирающей пункты за ценой, я за первый день поднял 10% от депо на одной только евре. На второй день - еврик "тянул кота за..." и я почти ничего не взял. А под вечер - ващще сообразил, что круче собирать деньги не с волатильности, а - со времени,.. и направление "сбора пунктов" забросил.
Так-что, за проценты ничего сказать не могу. Скорее всего - пропорционально суточной волатильности.
А стабильность и слив...
Опять же только теоретически (раз уж не пользую) - выглядит весьма прилично. Саморегулируется... - чем больше "наезд" со стороны обстоятельств, тем выше сопротивляемость. В реальных условиях кажется непотопляемой ващще...
Это имеет отношение к прогнозирующему ATR ? с рассчитанным на момент входа в позицию значением ATR это не будет работать ?
Тут что то можно увидеть?
Тут что то можно увидеть?
вы б еще темносиний фон выбрали и смотрели.....
Тут что то можно увидеть?
Негры торгуют ночью :)