![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Собрать пункты на истори - не проблема, зигзаг вам в помощь (или машка с малым периодом, выше ее - покупай, ниже - продавай). Гораздо важнее прогноз будущего движения..
Прогноз?.. (хи-хи)
Посмотрите на прошлогоднее "издевательство" над евро-франком. Неужели ещё есть люди, считающие рынок - СВОБОДНЫМ?..
Получилоь по М5 прогнозируемая волатильность 8 пунктов, умножим её на 144 свечи 8*144=1152 примерно, пункта цена пройдет на пятиминутках за те же 12 часов. Погрешность в этом месте получилась 144 пункта, что тоже не много для такого колличества свечей.
Получается теперь я знаю, что на Н1 цена пройдет 372 пункта, а на м5 1152, значит 1152-372=780 пунктов цена пройдет только внутри Н1. И опять не известно как цена их пройдет, известен только факт.
Вот тут у меня есть чутье (то есть я знаю ,что на этом можно построить прибыльную торговлю), что эти данные можно использовать для работы, что эти пункты, их известно сколько будет, их нужно только собрать.
Не совсем верно. Зависимость ценового изменения от времени в общем случае нелинейна. Ближе к истине будет, если умножать на квадратный корень от количества баров.
Ну а вообще, для заработка на изменениях волатильности служат опционы. В остальных случаях вряд ли можно извлечь что-то полезное из предсказания волатильности.
Должен Вас несколько расстроить - это разгадка лишь одной из 3-х загадок, которые надо разгадать, чтобы собрать "механизм", который ЗАРАБОТАЕТ (во всех значениях этого слова). Но, хорошая новость в том, что все загадки - решаемы.
т.е. Вы берётесь утверждать, что нашли способ "ни капли мимо"?
т.е. Вы берётесь утверждать, что нашли способ "ни капли мимо"?
Не, это - слишком круто.
Но, рост депозита - обеспечивается,.. и чтобы "Коля" пришёл цене нужно кре-е-епко постараться...
Не, это - слишком круто.
Но, рост депозита - обеспечивается,.. и чтобы "Коля" пришёл цене нужно кре-е-епко постараться...
Тогда не понятно, почему загадок три.
Лично я вижу 2 загадки.
Тогда не понятно, почему загадок три.
Лично я вижу 2 загадки.
Первая - как в своих сделках следовать за ценой по траектории, не сетуя на несвоевременный вход/выход.
Вторая - как во время следования собирать свои пункты.
Ну, и третья - как избавиться от недостатка, которым обладает способ, позволяющий собирать пункты по ходу движения сделок за ценой.
Итого - три...
Meat:
Не совсем верно. Зависимость ценового изменения от времени в общем случае нелинейна. Ближе к истине будет, если умножать на квадратный корень от количества баров.
Ну а вообще, для заработка на изменениях волатильности служат опционы. В остальных случаях вряд ли можно извлечь что-то полезное из предсказания волатильности.
Ну тут я сходил из следующих соображений: Берем АТР (его значение за период) и получаем, что в среднем на всем этом периоде бары были такого размера, это совсем не означает, что небыло баров больше или меньше, это в среднем. А теперь, если бы бары бали одинаковыми, то и среднее у них было бы таким же, значитнадо умножить на кол-во баров и найдем сколько цена прошла пунктов всего за этот период. В принципе эт опростая математика. Вот только никак не пойму, куда-же мне тут корень применить, и что это даст, рассчитать неравномерноть распределения баров во времени, а как? Это получится... другая величина совершенно.
Опционы на валюту..... где же такие найти, по моему они не торгуются, фьючерсы есть, а вот опционы.
На опционах есть абсолютно безпроигрышная стратегия, дающая порядка 20% годовых, но это на фонде, без плеча, вот если бы на форе эту стратегию, да сплечем 100....
Первая - как в своих сделках следовать за ценой по траектории, не сетуя на несвоевременный вход/выход.
Вторая - как во время следования собирать свои пункты.
Ну, и третья - как избавиться от недостатка, которым обладает способ, позволяющий собирать пункты по ходу движения сделок за ценой.
Итого - три...
Это просадку чоли уменьшить. или лосей отбить.
Первая - как в своих сделках следовать за ценой по траектории, не сетуя на несвоевременный вход/выход.
Вторая - как во время следования собирать свои пункты.
Ну, и третья - как избавиться от недостатка, которым обладает способ, позволяющий собирать пункты по ходу движения сделок за ценой.
Итого - три...
Второе понятно, закрываться частями, с первым не ясно пока, а с третьим тем более. Но что-то мне подсказывает, что это попахивает усреднением+мартингейл...
Кстати, если не секрет, сколько приносит% в месяц, и насколько стабильно, и можно ли слить если точно исполнять правила системы?
Кстати, не могу найти формулу матроса, гулил уже, ника кне найду
https://forum.mql4.com/ru/46268/page4
------------------------------
Вот простейший детекторный приемник,прямой наследник прибора Попова,и показывает сей факт - в нем нет никакого источника энергии,а черпает он энергию исключительно из эфира,при этом закономерный там сигнал или шум - энергия все-равно извлекается - главное,чтобы был сигнал (колебания) - в терминах рынка - волатильность - чтобы была хоть какая-то.
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=125786&start=30
-------------------------
Броуновское движение - разумеется,чисто случайный процесс и все что про него описано у Эйнштейна - все относится к нормальному ( чисто) случайному процессу - все характеристики - поищите,найдете. Если не лень - найдите все-таки книгу Петерса Э. ( или какую другую книжку про показатель Херста, про персистентность и пр. - пересказывать на память глупо). Кстати книжку Петерса недавно издавали на русском и стоит не очень дорого .
Что же касается замечания Вашего,qxr1011,о том что все цены неслучайны - ИМХО,сильно...Снимаю шляпу.
P.S. Наиболее наглядно чисто случайный процесс описан в "задачке о пьяном матросе": моряк выходит из трактира и совершает N шагов в совершенно случайном направлении . Спрашивается,на каком расстоянии он наиболее вероятно окажется через эти N шагов? Доказано что это расстояние пропорционально квадратному корню из N. Замечательно,что эта зависимость - пропорциональность квадратному корню - не зависит от размерности задачи (!) - то есть,по прямой идет матрос ( одномерная задача),по плоскости или в пространстве ( двух-трехмерные задачи) - все равно пропорционально корню из числа шагов ( или корню из времени до отсчета!)
Так вот: берем эту зависимость ( пропорциональность удаления от исходной точки) за МЕРУ ЧИСТО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА. Если наш "процесс" (цена)удаляется от исходной точки в среднем быстрее (дальше) - процесс персистентный,если меньше - антиперсистентный. Чтобы эффективно считать эту персистентность - нужен показатель Херста...
Если брать график практически любого фин.актива - он скорее всего будет персистентным,но вот если "вырезать" (неслучайным образом!) зоны консолидации - на такой выборке возможна и антиперсистентность...
Главное,ИМХО,ОБЪЕКТИВНОСТЬ этого подхода - а не как обычно -"вы же видите,здесь "тренд",а здесь "флэт""...
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=24&t=126196
------------------------------------------
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=6&p=183514&st=0&sk=t&sd=a
--------------------------------------------
а ссылку на формулу я ведь давал https://forum.mql4.com/ru/46396/page2 там дальше и вопросы по ней есть.