помогите разобраться с параметром Slippage

Новый комментарий
 

Совсем запутался, помогите плиз

значит вот:

slippage - Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу).

 значение  int , если я выведу во внешние переменные extern int Slippage = 1; нужно ли далее по коду как то преобразовывать данное число, то есть 

 Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT) или 

 Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS) 

 
Не надо. Но 1 это мало, три спреда самый раз - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3
 
Integer:
Не надо. Но 1 это мало, три спреда самый раз - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3

Это если нужно по-любому сделку открыть. А если важно именно соблюдение запланированного уровня открытия?
 
alsu:

Это если нужно по-любому сделку открыть. А если важно именно соблюдение запланированного уровня открытия?
1. Терминал запросил у сервера цену.
2. Нормализовал ее.
3. Отправил приказ на открытие позиции.
4. Сервер обработал этот приказ.

Если пункты 1-2-3-4 успевают выполниться за время ОДНОГО ТИКА, то рыночный ордер исполнится, несмотря на величину Slippage.

Если нет, то на следующем тике придет другая цена.
Здесь возможны два варианта:
а) цена хуже запрошенной, но на величину меньше Slippage. Сервер выполнит приказ, по худшей цене.
б) во всех остальных случаях сервер выдаст РЕКВОТ.

PS. В некоторых ДЦ частенько загружают сервер лишними расчетами, например скидкой спреда в пользу клиента.
Это замедляет обработку запросов терминала и сервер уже не укладывается в один тик.
 
prorab:
 
Еще нужно добавить что на ECN счетах параметр слиппэйдж игнорируется.
 
DYN:
Еще нужно добавить что на ECN счетах параметр слиппэйдж игнорируется.
У меня на ECN  со слиппэйджем, равным двум спрэдам, ещё не было проблем.
 
borilunad:
У меня на ECN  со слиппэйджем, равным двум спрэдам, ещё не было проблем.

А попробуйте поставить слиппэйдж один пункт - реквот тоже не будет.

 Только вот есть одна кухонная реквота  на есн счетах у всех вроде бы ДЦ- цитата:


Методика исполнения рыночных ордеров (Market Orders) на ECN счетах построена так, чтобы предоставление таких преимуществ, как мгновенное исполнение ордеров и отсутствие дилерских интервенций, не было сопряжено с вероятностью возникновения большого проскальзывания (slippage) в период высокой волатильности рынка. Реализуется такая защита интересов клиента, путем сравнивания уровня цены запроса, принятого от клиента рыночного ордера (Market Order) с самой выгодной ценой, по которой данный ордер может быть исполнен. Если разница превышает предельное значение проскальзывания (slippage), то исполнение такой заявки прерывается с последующим отклонением клиентского рыночного ордера (Market Order). Величина предельного значения проскальзывания (slippage) является адаптивной и зависит от степени волатильности цен на момент инициализации клиентом заявки на исполнение рыночного ордера (Market Order). По такому же принципу активируются отложенные Стоп ордера на покупку и продажу (Pending STOP BUY/SELL orders). Исполнение ордеров Stop Loss и процедуры Stop Out происходит по лучшей доступной цене на Market Place и фактически может существенно отличаться от уровня ордера либо расчетных значений при принудительной ликвидации позиций осуществляемой согласно процедуре Stop Out. 

Теперь даже отложенный ордер по рынку может не сработать га хорошей движухе. Т.к честный еснДЦ боится чтобы клиент  потерял деньги из-за проскальзывания))   Раньше на сильных движениях вис терминал - или были мегареквоты. Теперь без вмешательства дилера  это называется реквота из-за заботы о клиенте))  Поменяли немного понятия.)
 
DYN:

А попробуйте поставить слиппэйдж один пункт - реквот тоже не будет.

 Только вот есть одна кухонная реквота  на есн счетах у всех вроде бы ДЦ- цитата:

Теперь даже отложенный ордер по рынку может не сработать га хорошей движухе. Т.к честный еснДЦ боится чтобы клиент  потерял деньги из-за проскальзывания))   Раньше на сильных движениях вис терминал - или были мегареквоты. Теперь без вмешательства дилера  это называется реквота из-за заботы о клиенте))  Поменяли немного понятия.)
Спасибо за выдержку из их правил, но у меня слип увеличивается соответственно увеличению спрэда и открывает как раз на "движухе", а без неё зачем открывать!
 
borilunad:
Спасибо за выдержку из их правил, но у меня слип увеличивается соответственно увеличению спрэда и открывает как раз на "движухе", а без неё зачем открывать!


    Да просто если проскальзывание превысит слип - то ордер на есн все равно откроется. На есн счетах параметр слиппэйдж не работает.

       А не было ли реквот на сильной движухе?

 
Стоп, запутался совсем, тоесть на счетах типа стандарт, слиппейдж актуален, а наЕсн что получается в функции открытия ордера нужно ставить ноль?
 
ex_kalibur:
Стоп, запутался совсем, тоесть на счетах типа стандарт, слиппейдж актуален, а наЕсн что получается в функции открытия ордера нужно ставить ноль?
На счете стандарт слиппэйдж актуален, а на есн хоть  ноль , хоть миллион - без разницы. на результат не влияет.
1234567
Новый комментарий