Мысли о случайном - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если такое тут не возбраняется - запросто...
Направление будущей позиции будет определяться значением экселевского ГПСЧ. Объём позиции - параметрами ТС.
Сигнал будет выкладываться заблаговременно... в виде отложенных ордеров на расстоянии 20-ти (например) пунктов (4-х знак) в обе стороны от текущего значения котировки, чтобы желающий мог за ним успевать. При срабатывании одного - второй сразу снимается.
Если есть предпочтения по валютной паре - заказывайте. Если нет - будет евробакс...
Так Окей?..
думаю ни кто против не будет
Охотно верю, что при грамотно построенном адаптивном фильтре можно построить прибыльную ТС.
А куда делась разница между выходом фильтра и исходным котиром? На каком основании пренебрегаем этим остатком?
.
А ведь общепризнанным является положение, что остаток гораздо более важен чем сглаженная кривая.
1) разница никуда не делась -- всё в работе.
2) что это за общепризнанность такая??? откуда эта категоричность про якобы ""гораздо более важен"???
Остаток может быть важен для оценки ошибок. Это риск.
Какой риск??? Да вы подумайте, наконец, о чём вы говорите. Речь идёт о выявлении сигнала - выделении сигнала из смеси "сигнал+шум".
Вот для ясности картинка:
Шум наложен на сигнал -- цена болтается вокруг сигнальной красной линии.
Решение принимается на основании движения именно сигнала, а не шума. Шум, конечно же, вносит свою лепту.
Но надо понимать роли сигнала и шума, их соотношение, их вес.
Так при чём же здесь риск?
Риск - это из другой оперы. И не надо смешивать всё в одну кучу.
Какой риск??? Да вы подумайте, наконец, о чём вы говорите. Речь идёт о выявлении сигнала - выделении сигнала из смеси "сигнал+шум".
Вот для ясности картинка:
Шум наложен на сигнал -- цена болтается вокруг сигнальной красной линии.
Решение принимается на основании движения именно сигнала, а не шума. Шум, конечно же, вносит свою лепту.
Но надо понимать роли сигнала и шума, их соотношение, их вес.
Так при чём же здесь риск?
Риск - это из другой оперы. И не надо смешивать всё в одну кучу.
А чем эта сигнальная линия отличается от ЕМА или SMA?
А чем эта сигнальная линия отличается от ЕМА или SMA?
вижу, что бесполезны любые пояснения...
Олег, то, что ты называешь сигналом, является таковым только для твоей системы. Аналогично и про шум. Это характеристика только твоей ТС.
Когдя я говорю о риске, я имею в виду трактовку потока котировок как случайного процесса. Возвраты этого процесса имеют некоторое распределение, которое влияет, например, на установку разумных стоп-лоссов.
Если ты ошибешься с самим распределением или его параметрами при определении стоп-лосса, то можешь крупно проиграть. Нидерхоффер тоже не верил, что росийский дефолт возможен. Но он случился, хотя по оценкам его модели вероятность этого события была за пределами 10 условных сигм.
Fat tails - это и есть в некотором роде мера риска.
Олег, то, что ты называешь сигналом, является таковым только для твоей системы. Аналогично и про шум. Это характеристика только твоей ТС.
Когдя я говорю о риске, я имею в виду трактовку потока котировок как случайного процесса. Возвраты этого процесса имеют некоторое распределение, которое влияет, например, на установку разумных стоп-лоссов.
Если ты ошибешься с самим распределением или его параметрами при определении стоп-лосса, то можешь крупно проиграть. Нидерхоффер тоже не верил, что росийский дефолт возможен. Но он случился, хотя по оценкам его модели вероятность этого события была за пределами 10 условных сигм.
Fat tails - это и есть в некотором роде мера риска.
Ладно. Не буду мешать.
Fat tails - это и есть в некотором роде мера риска.
Алексей, если с конца ноября 1997 Вася не понимал, что дефолт России неизбежен, то виноват именно Вася, а не хвосты.
Подчеркиваю: именно виноват и я бы его выгнал с работы не позднее начала декабря 1997.
Алексей, если с конца ноября 1997 Вася не понимал, что дефолт России неизбежен, то виноват именно Вася, а не хвосты.
Подчеркиваю: именно виноват и я бы его выгнал с работы не позднее начала декабря 1997.
Именно так.