Мысли о случайном - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
помним, помним...
Не помню.((
Помню - как дела , длб , я буква же
Ну а что же делать-то.
Рынкет - это псевдомеханистическая хреновина, описываемая псевдоньютоновыми уравнениями с нелинейными членами и еще кое-чем. Вообще все в мире описывается одним уравнением:
Элементарная реакция (изменение псевдоимпульса) = Сила * Элементарный промежуток времени
Надо научиться описывать последействие этих новостей - тогда будем в шоколаде. Как только мы уверенно детектируем новость и определяем ее силу - мы знаем поведение рынкета на некоторое ближайшее время.
Все это можно попытаться описать - с помощью ньютоновского подхода. Место найдется всему - и функции Лагранжа, и гармоническим колебаниям, и энергии... Самое прикольное - найти измеритель силы. И не только ее, но еще и псевдоимпульса, который является главной характеристикой движения.
Лет 15 назад пытался это дело воплотить, но с форехом знаком не был. Заглохло. Сейчас, думаю, это надо вспоминать.
Не хватает нормального математика-физика.
Я говорю не о сермяжном подходе, позволяющем некоторое время торговать прибыльно, но потом взять и слить все.
Интересен именно научно обоснованный подход.
Короче, это все бред. Кому не интересно - проходим мимо.
Ну а что же делать-то.
Рынкет - это псевдомеханистическая хреновина, описываемая псевдоньютоновыми уравнениями с нелинейными членами и еще кое-чем. Вообще все в мире описывается одним уравнением:
Элементарная реакция (изменение псевдоимпульса) = Сила * Элементарный промежуток времени
Надо научиться описывать последействие этих новостей - тогда будем в шоколаде. Как только мы уверенно детектируем новость и определяем ее силу - мы знаем поведение рынкета на некоторое ближайшее время.
Все это можно попытаться описать - с помощью ньютоновского подхода. Место найдется всему - и функции Лагранжа, и гармоническим колебаниям, и энергии... Самое прикольное - найти измеритель силы. И не только ее, но еще и псевдоимпульса, который является главной характеристикой движения.
Лет 15 назад пытался это дело воплотить, но с форехом знаком не был. Заглохло. Сейчас, думаю, это надо вспоминать.
Не хватает нормального математика-физика.
Я говорю не о сермяжном подходе, позволяющем некоторое время торговать прибыльно, но потом взять и слить все.
Интересен именно научно обоснованный подход.
Короче, это все бред. Кому не интересно - проходим мимо.
Бред.
Бред.
Ну я потому и попросил пройти мимо.
Или привести конструктивную критику.
Ну а что же делать-то.
Рынкет - это псевдомеханистическая хреновина, описываемая псевдоньютоновыми уравнениями с нелинейными членами и еще кое-чем. Вообще все в мире описывается одним уравнением:
Элементарная реакция (изменение псевдоимпульса) = Сила * Элементарный промежуток времени
Надо научиться описывать последействие этих новостей - тогда будем в шоколаде. Как только мы уверенно детектируем новость и определяем ее силу - мы знаем поведение рынкета на некоторое ближайшее время.
Все это можно попытаться описать - с помощью ньютоновского подхода. Место найдется всему - и функции Лагранжа, и гармоническим колебаниям, и энергии... Самое прикольное - найти измеритель силы. И не только ее, но еще и псевдоимпульса, который является главной характеристикой движения.
Лет 15 назад пытался это дело воплотить, но с форехом знаком не был. Заглохло. Сейчас, думаю, это надо вспоминать.
Не хватает нормального математика-физика.
Я говорю не о сермяжном подходе, позволяющем некоторое время торговать прибыльно, но потом взять и слить все.
Интересен именно научно обоснованный подход.
Короче, это все бред. Кому не интересно - проходим мимо.
Вполне логично предположить что если рынок был линейной системой без задержек и шума, то новости выглядели бы на котировке как ступеньки вверх или вниз разных размеров. Сама котировка выглядела бы как ступенчатая кривая. Если такое представление правильно (новость = ступенька), то отклонение цены от ступеньки в момент прихода новости есть отражение нелинейности и задержек на реальном рынке, а также шума. Если бы структура рынка не менялась со временем и не было шума, то реакция цены на новости была бы одной и той же. В таком случае предсказание этой реакции было бы довольно простым: посмотрели в прошлое на реакции цены на предыдущие новости и со 100%-ной точностью узнали бы как цена среагирует на только что пришедшую новость. Но мы уже знаем что реакции цены на новости разные, даже если новости двигают цену в одном и том же направлении. Значит структура рынка изменяется со временем. Либо шум настолько сильный что маскирирует нашу повторяющуюся реакцию неизменчивого рынка до неузнаваемости. Тогда возникает вопрос: стоит ли применять замысловатую модель реакции рынка на новость если мы не знаем какая структура рынка в данный момент или шум настолько сильный что поглощает наши затухающие синусоиды? Единственное что может работать это, уловив импульс прихода новости в его начальный момент, проехаться на этом импульсе по инерции пока условия выхода не сработали. Тут не нужно применять дифференциальные уравнения чтобы узнать когда входить и когда выходить. Например, крупные новости по EURUSD обычно приходят при открытии NYSE. Ставьте отложники ожидая импульс определённого рамера вверх или вниз, ТП и СЛ. Вот и вся математика.
Рынок форекс есть абсолют и совершенная случайность... Если вообразить: что влияет на единичное изменение пары EUR/USD?????? Тысячи транзакций банков и такого же количества армии трейдеров.... А в свою очередь эти все операции абсолютно случайны.... Все эти операции и являются генератором случайных чисел.....Поэтому как ни производи любые арифметические операции над случайными числами, получаться случайные числа на выходе из алгоритма.. А тренды и флеты - это название определенного участка случайной последовательности, который либо растет, либо падает, либо стоит на месте.... Хотите заработать на Этих участках случайной последовательности?????????? Вперед!!!!!! НО помните - любые операции над случайными числами приведут к случайным числам!!!!!!
Если уж правильно говорить, то надо сказать так: Твоё понимание о рыноке форекс есть абсолютая и совершенная случайность.
;)))
Взлетная скорость самолета 200 км/ч. Самолет установлен на беговой дорожке, движущейся со скоростью, превышающей взлетную. Взлетит?
Доброго времени суток!
Пишу это и думаю, как бы кого не задеть или не спровоцировать на флуд. Надеюсь на конструктив, и, я просто вопрошаю (не доказываю, не опровергаю, просто хочу диалога).
Если взять ряд котировок за много лет и создать на их основе файл из нулей и единиц: ноль - если последующая цена больше предыдущей; единица если наоборот - получится псевдослучайная последовательность. Аккуратно пока назовем ее с префиксом "псевдо".
Далее мы генерируем идеальные сделки на основе псевослучайного ряда: если 1, то бай с выходом из сделки на следующем баре, если 0 - то селл с выходом на следующем баре. Итоговый график эквити - почти ровная линия, направленная вверх (с учетом спреда).
А теперь вопрос: если попытаться повторить нашу псевдослучайную последовательность с помощью симуляции Монте-Карло, ожидая достижения того результата, что и на первичном шаге, то есть, идеальных входов, что получим? Посчитаем: есть 60 000 часовых баров, следовательно есть 2^60 000 (!) различных возможных рядов нулей/единиц. Только один из них идеально описывает входы. Как бы понятно, что даже если мы загрузим комп 100 триллионами генераций, мы, наверное, не получим желаемый результат. Каждый раз наша результирующая эквити будет напоминать слив со скоростью спреда. А он (результат) в природе есть! Мы его имеем на истории. То есть, мы пыхтим, считаем, курим, ничего не находим, говорим: "ладно, задача не решается, пойду спать". Не напоминает задачку о вероятности зарождения жизни в нашей вселенной? Кажется, там сопоставимые по числу порядков вероятностные величины.
Общий контекст я заложил, подумать есть над чем. К какому, так сказать, классу задач относится поставленная мной задумка?
Все эти нули и единицы затуманивают суть дела.
Как я понял, речь идет о банальных приращениях исходного ряда. Гипотеза: вероятность разворота приращения выше чем вероятность продолжения.
Вот график:
На глаз ситуация разная.
Конечно, можно взять 6000 баров Н1 - это почти год и прогнать нашу гипотезу. Но это не верный подход. Согласиться с идеей топикстартера запустить МонтеКарло мне тоже не нравится, так как я не понимаю будет ли совпадать МонтеКарло по закономерностям с нашим графиком.
Вообще, идея использования многолетних данных порочна. Это на подсознании предельная теорем, но мы получаем результат, который будет стремиться к нормальному закону, а такого на рынкете нет.
Есть некая неизвестная для нас тенденция на рынкете, которая обозначена последними 50-100 барами, но этого количества явно мало для выводов по гипотезе. В этих случаях вместо МонтеКарло используется бутстрэпинг (bootstrape - вроде так). смысл следующий. Из имеющийся выборки берется подвыборка. Например, из 100 бар берется 30 бар, а затем случайным образом берется другой участок этой выборки и так далее. Всего, например. можно набрать на ограниченной выборке несколько тысяч результатов в виде профит-фактора.
При этом подходе мы учитываем последнюю тенденцию, а не годовой давности. Но можем набрать статистику из тысяч наблюдений, а не две цифры как форвард-тесте.
Поэтому идею топика я понимаю так:
проверяем, что вероятность разворота приращения инструмента выше, чем продолжения
статистику набираем с помощью бутстрэпинга, а не МонтеКарло.
Как я понял, речь идет о банальных приращениях исходного ряда. Гипотеза: вероятность разворота приращения выше чем вероятность продолжения.
Никто эту гипотезу не выдвигал.
Faa, почитайте пост gpwr на первой странице. Интересно излагает мысль, близко к тому, о чем я думал, когда создавал тему.