Оказывает ли влияние изменение волатильности на прохождение ценой определенного расстояния в пунктах в сравнении до и после указанного изменения? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так прёт то её, при пробое экстремумов, там и нужно ставить ваши позиции.
...........
...........
Что важнее? Теория или практика?
Что важнее? Теория или практика?
это к что первое курица или яйцо?
это к что первое курица или яйцо?
Теоретики дают курсы и этим зарабатывают, а практики практикуют и пытаются зарабатывать...
Теоретики дают курсы и этим зарабатывают, а практики практикуют и пытаются зарабатывать...
понял тебя Боря
понял тебя Боря
Спасибо, Вова! Всех волнует та грань, когда можно входить, а когда нет. А волатильность и другие параметры, которые всеми трактуются по-разному, всё это составляющие части почти гамлетовского вопроса: входить или не входить?
А я не понял. К чему это?
Как я понял сейчас, автора топика интересует вопрос теоретический, а я подумал сначала, что практический.
Мой советник устанавливает СЛ в зависимости от живости цены. Также и перевод в безубыток зависит, а от ТП я отказался, для интрадея не имеет смысла.
А SL+безубыток типо луше чем SL+trailing?
Какой буквоед! Разговор шёл о ТП и СЛ, а трал само собой после безубытка, потому ТП не нужен. :)
Уверен, время, при понижении волатильности, затраченное на прохождение 100п. увеличивается, при повышении- уменьшается. А вероятность или... ожидаемость что ли, что цена в условиях кардинального изменения волатильности, пройдет то же расстояние в обоих случаях равновелика?
Надеюсь на понимание)
если речь не о реальном рынке, а о случайном блуждании с переменной волой, то конечно изменится только время достижения цели. Вероятности достижения sl и tp останутся теми же и определяются соотношением sl/tp.
Но речь то о реальном рынке и зависит от свойств этого рынка. Т.е. сути той неэффективности рынка что юзает система. Если торговцы с этого тайм-фрейма реагируют на изменение волы, то и вероятности достижения целей будут меняться. Реагировать они могут не на прямую (менять таргеты и стопы к примеру), а через свои методы торговли (например моментум трейдеры будут чаще входить и быстрее выходить т.к. используют темп цены - изменение цены/время). Поэтому как правило вероятности меняются, а следовательно нужны адаптивные таргеты, а для некоторых систем и стопы. Или выходить по правилам, учитывающих нетолько изменение цены, но и время.