Вопрос по парному трейдингу. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не понимаете значение слова "стационарность". Мне нечего добавить. Этим словом сказано все, в нем имеется ответ на Ваш вопрос.
стационарность к вопросу, поднятому топикастером, не имеет никакого отношения.
Вы не понимаете значение слова "стационарность". Мне нечего добавить. Этим словом сказано все, в нем имеется ответ на Ваш вопрос.
стационарность к вопросу, поднятому топикастером, не имеет никакого отношения.
Самое непосредственное.
объяснить и обосновать математически в чём преимущество парного входа бай EURUSD и селл GBPUSD от одиночного входа по кроссу EURGBP
математическое объяснение называется "коинтеграция". 30 лет назад доказано и 30 лет используется.
Самое непосредственное.
объяснить и обосновать математически в чём преимущество парного входа бай EURUSD и селл GBPUSD от одиночного входа по кроссу EURGBP
математическое объяснение называется "коинтеграция". 30 лет назад доказано и 30 лет используется.
Нет никакого преимущества. Бред очередной.
Кросс не коинтегрирован и любая линейная комбинация двух валютных пар в портфеле не коинтегрирована.
Так какое отношение к этому имеет коинтеграция? Да никакого.
Вам нечего добавить, потому что стационарность никак не способствует правильности определения точки входа при парном трейдинге, она лишь гарантирует, что спред рано или поздно, но обязательно вернётся к нулю.,
Я, конечно, в своём вопросе предполагал, что лоты правильно рассчитаны.
Ну тогда это и будет по сути кросс. Отличие может проявиться лишь при очень большом ценовом изменении, когда график A/B станет отличаться от графика A-B.
Просто не всем нужна эта "правильность" (т.е. сбалансированность рисков по обеим ногам). Для некоторых важнее, чтобы получившийся график спреда болтался в горизонтальном канале (выглядел стационарно)
Если Вы входите в позы BYE-SELL на отклонение 2 ско, то вероятность еще большего отклонения около 5%. При это 95% вероятность возврата к 0, где будет выход. Так как это отклонение, то будет прибыль.
Тоже бред - пары не стационарны. Такой расчет вероятностей для нестационарных пар - некорректен. И разницы что будут торговаться две пары и кросс - никакой
Уважаемые специалисты и поклонники парного трейдинга прошу объяснить и обосновать математически в чём преимущество парного входа бай EURUSD и селл GBPUSD по сравнению с одиночным входом по кроссу EURGBP. И есть ли вообще какое-то преимущество?- лично у меня в этом вопросе большие сомнения. Если такого преимущества нет, то получается использовать в парном трейдинге валютные пары у которых есть одна общая валюта (в вышеприведённом примере это USD) не имеет смысла?
При покупке 1 лота EURUSD и продаже 1 лота GBPUSD движение по эквити будет идентично движению EURGBP. Это понятно всем. Но тут есть два момента:
1. Т.к. волатильность больше, то если совокупный спред по двум мажорам такой же или почти такой же, как по их кроссу, то с т.з. экономии на спреде лучше торговать мажорами.
2. Изменяя лотность мажоров, можно менять конечное поведение эквити, и оно уже не будет так похоже на движение их кросса. Это не преимущество само по себе, но доп. возможность.
При покупке 1 лота EURGBP и продаже 1 лота GBPUSD движение по эквити будет идентично движению EURGBP. Это понятно всем. Но тут есть два момента:
1. Т.к. волатильность больше, то если совокупный спред по двум мажорам такой же или почти такой же, как по их кроссу, то с т.з. экономии на спреде лучше торговать мажорами.
2. Изменяя лотность мажоров, можно менять конечное поведение эквити, и оно уже не будет так похоже на движение их кросса. Это не преимущество само по себе, но доп. возможность.