По поводу тестера стратегий - страница 2

Новый комментарий
 

Sledo:

Я понимаю, что то что есть, просто не может быть, просто по тому, что этого быть Не может. Итак, затратив 10 минут на текст исходника, подгонку ордеров, выкладываю отчеты в которых неплохо видно неточности в результате.

Отчеты в прикрепленных файлах.

ЛЕНТЯИ!

Почему Вы такой упёртый!???

BUY и SELL ордера открываются по разным ценам (Ask и Bid соответственно) и это видно у Вас в отчётах. Ордера BUY и SELL закрываются по разным ценам (Bid и Ask соответственно), что также видно у Вас в отчётах. Был бы спред равен 0, как заметили выше, графики были бы полностью зеркальные.

Завязывайте лучше с Forex'ом... А ещё с пивом... :(((

 

Помогите, кто может.

Проблема с тестером.

Вот кусок кода.

   for (i   =  0; i  <  NumberBars;   i++)
   {
      Buf_EUR[i]              =  iOpen("EURUSD", Period(),   i);
      Buf_GBP[i]              =  iOpen("GBPUSD", Period(),   i);
   Print("");
   Print("EURUSD = ",         iOpen("EURUSD", Period(),  i),
         ", GBPUSD = ",       iOpen("GBPUSD", Period(),  i),
         " , i = ",  i); 
   }

Читаю историю двух пар в буфер. и далее по тексту программы печатаю результат i=0

Вот как выглядит в логе.

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1: EURUSD = 1.3177, GBPUSD = 1.5302, i = 232

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1:

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1: EURUSD = 1.3177, GBPUSD = 1.5309, i = 233

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1:

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1: EURUSD = 1.3175, GBPUSD = 1.531, i = 234

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1:

10:21:53 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1: EURUSD = 1.3174, GBPUSD = 1.5313, i = 235

10:21:54 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1:, Time = 2012.03.19 01:00

10:21:54 2012.03.19 01:00 1P_Pair EURUSD,M1: EURUSD = 1.3175, GBP = 1.5833

То, что прочитано в буфер, не имеет никакого отношения к окончательной величине. По EURUSD ни так заметно, а по GBPUSD видно не вооруженным глазом.

Графики по GBPUSD в онлайн и офлайн совпадают.

Не могу понять.

Помогите.

 

Анализируя написанный мной текст и направление выводов/логичности ответов других участников форума, пришел к выводу,что, судя по всему вышла некоторое непонимание термина "результат". Для меня ключевыми результатами является:

1) кол - во открытых ордеров

2)кол - во закрытых ордеров

3)кол - во закрытых ордеров с положительным балансом

4)кол - во закрытых ордеров с отрицательным балансом

Остальное для меня косвенные (корректировочные) результаты теста.


Действительно, пример кода мягко говоря не удачный... Посыпаю голову пеплом... НО!!


Положения это не меняет, котировки действительно ходят как хотят (в пределах + - 1 пункт). Безусловно я допускаю что таким образом тестер имитирует реальное колебание спреда. Однако, в этом случае существовала бы разница в результате по одному и тому же советнику, случайное кол - во раз. Что я не наблюдаю. Разница начинает вылезать когда ордер меняется на противоположный. Вот это закономерно. Получается что тестер корректирует спред (а я после долгих наблюдений и различных тестов на прямое и косвенное подтверждение "недохода" цены до контрольных отметок при различных условиях, склонен полагать что цена формируемая тестером очень похожа на колебание спреда в реале) еще и в зависимости от исходного текста.


Честно говоря я не знаю как Вам объяснить что свой эмулятор ордеров я привязываю либо к цене Ask, либо к цене Bid (я понимаю разница между Ask и Bid и есть тот самый спред), в зависимости от поставленной задачи, что интересно, что тогда показания результатов, как было написано выше, зеркальные (эмулятор написан к терминалу MT4).

Закрыть ордер на продажу по стопам покупки с учетом спреда, мне не кажется сложной задачкой. Но если стоят фиксированные стопы, и цена до него не доходит 1 пункт, когда в прошлом тесте она несколько раз подряд доходила до нужной отметки, это несколько напрягает. Собственно что бы избавиться от этого неудобства я и создал эту тему, но судя по всему Jelizavettka абсолютна права, кроме того что цена с отключением инета не фиксируется.


Я понимаю, сидеть обсуждать чьи то наблюдения намного проще чем самому составить многоуровневую программку или несколько, и разобраться в сути проблемы.
 
Хочу вас огорчить, если вы думаете что на реальных котировках будет точнее чем в тестере, то это заведомо ложные ожидания. Будет только хуже. Если для стратегии +-1,2,5 пип играет такую большую роль, то лично я бы не стал выводить ее даже на онлайн тест на демо. Все это самообман. Стратегия должна быть "толстокожей", если вы хотите, что бы она выжила на реальном рынке.
 
RandomWorker:

Помогите, кто может.


Я бы принтовал результаты в дополнительном цикле. Попробуйте.
 
RandomWorker:

Помогите, кто может.

Проблема с тестером.

Я что-то не помню, разве в тестере можно читать данные другой валюты?
 
Roger:
Я что-то не помню, разве в тестере можно читать данные другой валюты?
Да. Нельзя только торговать.
 
А с нулевого бара можно читать только цену Open. Все остальные цены показывают будущее.
 
granit77:
Да. Нельзя только торговать.

торговать тоже можно. Например тестировать сова по eurusd а сделки открывать по audusd.
 
dimeon:
торговать тоже можно. Например тестировать сова по eurusd а сделки открывать по audusd.
Не понял. Вы можете в окне "Символ" тестера поставить eurusd, и при прогоне открывать сделки по audusd?
123
Новый комментарий