Билд 292. Тестер. Проблема - страница 4

Новый комментарий
 
Prival:

Вообще ерунда какая то получается. Скачал с броко билд 291. от обновления отказался...

Установил в отдельную папку, начал переносить индикаторы. И сразу наткнулся на то что мой любимый индикатор сетка перестал работать. Анализ причины показал. Что вот этот скрипт выдает неправильную информацию

вот результат

2010.07.18 15:59:41   11 (EURUSD-M,M5) 2010.05.20 14:32:42

А сейчас июль, вертикальные линии перестали рисоваться… проверять дальше не вижу смысла, там даже символы по другому называються... 

З.Ы. устал....сношу все терминалы, оставляю только мкл... буду ждать статей. метод тыка надоел ... уже устал ... постоянно наступаю на грабли...

А расшифровка результатов анализа есть?

Дистрибутив, скачанный в выходные, без единого тика по символам (возможно и без подкачанной истории) показал по функции TimeCurrent() вполне возможную дату 20 мая:

Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов. В обработчике OnTick() данная функция вернет время пришедшего обрабатываемого тика. В других случаях (например, вызов вобработчиках OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() и так далее) это – время прихода последней котировки по любому символу, доступного в окне "Обзор рынка", то самое время, которое показано в заголовке этого окна. 

 

 
Renat:

А расшифровка результатов анализа есть?

Дистрибутив, скачанный в выходные, без единого тика по символам (возможно и без подкачанной истории) показал по функции TimeCurrent() вполне возможную дату 20 мая:

 

просто скрипт

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Print(TimeCurrent()); 
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 

набрасывал на график и он выдавал эту дату. хотя история загружена и на графике были данные за эту пятницу.  После перезагрузки терминала стал показывать

 

 график отличался тем что не было вертикальных линий (именно поэтому я и полез искать причину), я проанализировал код  и нашол что это происходило из-за того что неправильно определялось последнее время сервера. хотя мне кажетьсся и сейчас оно неверное, торги закончились в 23:00. Но это не баг, это скорее всего нужно будет ДЦ учить как правильно давать котировки...

да бог с ним мне еще и с броко разбираться и так в сутках только 24 часа... 

 
Renat:

Пока нет исходника, на котором Yedelkin проводит свои эксперименты, разумного объяснения не получить.

Нужны воспроизводимые доказательства.

 

По поводу "доказательств". По моему скромному мнению, доказательства нужны при обвинении кого-либо в чём-либо, оспаривании чего-либо или при предъявлении претензий. Я же всего лишь задал вопрос: "У кого-нибудь встречалось что-нибудь подобное? Результатам какого билда доверять?". Это - во-первых. Ответа на свой вопрос я так и не получил.

Во-вторых, я чётко изложил свою позицию по поводу распространения моих кодов. Вы же после этого требуете от меня "воспроизводимых доказательств". ...Хорошо, "если гора не идёт к Магомету, Магомет идёт к горе".

Загрузите в отдельные папки дистрибутив 294 билда с Альпари и с МQ. Именно "загрузите" (как пользователи), а не используйте свои  внутренние наработки.

Далее, скачайте советник "Метод Пуриа" https://www.mql5.com/ru/code/138 . Установите следующие диапазоны параметров

 

 

и прогоните по обоим папкам (диапазоны параметров выбраны "от балды", без какого-либо понимания принципа работы советника). У меня получилось вот что 

 Альпари

  MQ

У Альпари диапазон результатов: [42,23 у.е; 199,96 у.е.], у MQ: [-61,83 у.е; 142,55 у.е].

Т.е. у Альпари вообще нет убыточных прогонов, а прибыльные прогоны достигают  199,96 у.е. У MQ  всё гораздо печальнее: куча убыточных прогонов, а максимум прибыльных прогонов составляет всего лишь 142,55 у.е., что процентов на 25 меньше, чем у Альпари. Разница между минимальным результатом у Альпари и минимальным результатом у MQ составляет около 100 у.е, т.е. 50% диапазона MQ. И т.д.

В общем, теперь уже я жду объяснений с подробным разбором полётов.

Добавление. 1. Дистрибутив 294 билда с "Адмирал Маркетс" показал те же результаты, что и дистрибутив с MQ. 2. Обратите также внимание на среднюю скорость проходов.  У меня получилось, что дистрибутив с MQ работает гораздо медленнее, чем с Альпари.

Советник "Метод Пуриа"
Советник "Метод Пуриа"
  • голосов: 13
  • 2010.07.19
  • Andrew Kornishkin
  • www.mql5.com
Советник на основе стратегии форекс "Метод Пуриа".
 
Prival:

Вообще ерунда какая то получается. Скачал с броко билд 291. от обновления отказался...

Обнаружил, что у Броко была доступна только одна валютная пара, поэтому свой советник прогнать не смог (нет времени подгонять советник под другой вариант котировок). Может, поэтому у Вас не заработало?
 
Yedelkin:

 

По поводу "доказательств". По моему скромному мнению, доказательства нужны при обвинении кого-либо в чём-либо, оспаривании чего-либо или при предъявлении претензий. Я же всего лишь задал вопрос: "У кого-нибудь встречалось что-нибудь подобное? Результатам какого билда доверять?". Это - во-первых. Ответа на свой вопрос я так и не получил.

Во-вторых, я чётко изложил свою позицию по поводу распространения моих кодов. Вы же после этого требуете от меня "воспроизводимых доказательств". ...Хорошо, "если гора не идёт к Магомету, Магомет идёт к горе".

Загрузите в отдельные папки дистрибутив 294 билда с Альпари и с МQ. Именно "загрузите" (как пользователи), а не используйте свои  внутренние наработки.

Далее, скачайте советник "Метод Пуриа" https://www.mql5.com/ru/code/138 . Установите следующие диапазоны параметров

 

 

и прогоните по обоим папкам (диапазоны параметров выбраны "от балды", без какого-либо понимания принципа работы советника). У меня получилось вот что 

 

  

У Альпари диапазон результатов: [42,23 у.е; 199,96 у.е.], у MQ: [-61,83 у.е; 142,55 у.е].

Т.е. у Альпари вообще нет убыточных прогонов, а прибыльные прогоны достигают  199,96 у.е. У MQ  всё гораздо печальнее: куча убыточных прогонов, а максимум прибыльных прогонов составляет всего лишь 142,55 у.е., что процентов на 25 меньше, чем у Альпари. Разница между минимальным результатом у Альпари и минимальным результатом у MQ составляет около 100 у.е, т.е. 50% диапазона MQ. И т.д.

В общем, теперь уже я жду объяснений с подробным разбором полётов.

Добавление. 1. Дистрибутив 294 билда с "Адмирал Маркетс" показал те же результаты, что и дистрибутив с MQ. 2. Обратите также внимание на среднюю скорость проходов.  У меня получилось, что дистрибутив с MQ работает гораздо медленнее, чем с Альпари.

 Одно могу сказать точно, вы ни когда не получите одинаковых результатов на терминалах от разных  брокеров, по той простой причине, что торговые условия у каждого брокера свое, и еще ряд факторов влияют на результат у разных брокеров.
 
gpwr:
...Выберите сами, наугад, или с лучшими параметрами по первой оптимизации. Мне просто пришла мысль что если результаты оптимизации не совпадают, то может и результаты обычного прогона тоже не совпадут. Сообщите как получится, а то мы тут доверяем оптимизации в 292 билде, а она может нас за нос водит.

Вот обнаружил, что дело даже не в билде, а в разных серверах. Поэтому выкладываю результаты тестирования с произвольно выбранной конфигурацией  начальных данных на 294 билде, но от разных компаний.

Альпари:

Альпари 

MQ:

 MQ

Конфигурация начальных данных - идентичная:

 

 

 
sergey1294:
 Одно могу сказать точно, вы ни когда не получите одинаковых результатов на терминалах от разных  брокеров, по той простой причине, что торговые условия у каждого брокера свое, и еще ряд факторов влияют на результат у разных брокеров.

ОК, я и не стремился получить абсолютно одинаковые результаты. Но когда прибыльный советник начинает уходить в полную засаду, есть повод задуматься. В частности, если код советника учитывает все "настройки финансовых инструментов брокера/дилера" (по крайней мере, нужные ему для торговли), допустимый риск и правила управления капиталом, то я даже не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы "подстроиться" под конкретного брокера/дилера. 

В любом случае, если разработчикам интересно, они сами смогут выявить причину, даже если она будет подобна тем, о которых говорите Вы.

 Если у меня будет свободное время, поэкспериментирую и  с другими доступными кодами экспертов.

 
Yedelkin:

ОК, я и не стремился получить абсолютно одинаковые результаты. Но когда прибыльный советник начинает уходить в полную засаду, есть повод задуматься.

Какое матожидание в пунктах  и размер спреда на тестируемых символах?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
Rosh:
Какое матожидание в пунктах  и размер спреда на тестируемых символах?

1. К сожалению, копирование результатов оптимизации до сих пор не реализовано. Поэтому выкладываю лучшие и худшие результаты для каждого сервера.

Альпари:

 

MQ:

 

2. Спреды. Где взять спреды за тестируемый период - не знаю.

 
Yedelkin:

1. К сожалению, копирование результатов оптимизации до сих пор не реализовано. Поэтому выкладываю лучшие и худшие результаты для каждого сервера.

Альпари:

 

MQ:

 

2. Спреды. Где взять спреды за тестируемый период - не знаю.

Спреды можно посмотреть в свойствах символа


если вы хотите узнать спред в какой то момент времени для этого необходимо написать скрипт который будет это делать

123456
Новый комментарий