Возможно ли заработать на распределении Пуассона?

Новый комментарий
 
Возможно ли заработать на распределении Пуассона?
 
dentraf:
Возможно ли заработать на распределении Пуассона?

Конечно можно, достаточно найти того/тех, кто его купит. :)
 
Vinin:

Конечно можно, достаточно найти того/тех, кто его купит. :)

Удачная шутка)))))))
 

а как ты хочешь, использовать?

доказать, что какой-то поток пуассоновский, и его лучшее значение это интенсивность потока(среднее?)

 
orb:

а как ты хочешь, использовать?

доказать, что какой-то поток пуассоновский, и его лучшее значение это интенсивность потока(среднее?)


да вот пока и незнаю как к нему подступиться! и что можно из него выжать

 
Я не очень хорошо знаю теорию вероятности и вообще после поступления в институт перестал дружить с математикой, но мне кажется, что теорвер для успешного трейдинга далеко не на первом месте. Может я и ошибаюсь, но рынок недостаточно случаен, чтобы на нём хорошо работала теория вероятностей. ИМХО
 
MikeM:
Я не очень хорошо знаю теорию вероятности и вообще после поступления в институт перестал дружить с математикой, но мне кажется, что теорвер для успешного трейдинга далеко не на первом месте. Может я и ошибаюсь, но рынок недостаточно случаен, чтобы на нём хорошо работала теория вероятностей. ИМХО
Рынок совокупность факторов начиная от временного и заканчивая ожиданиями участников рынка
 
MikeM:
Я не очень хорошо знаю теорию вероятности и вообще после поступления в институт перестал дружить с математикой, но мне кажется, что теорвер для успешного трейдинга далеко не на первом месте. Может я и ошибаюсь, но рынок недостаточно случаен, чтобы на нём хорошо работала теория вероятностей. ИМХО


))))))))))))))))) вот парадокс нашего образования в вузах,

А по делу. Тория вероятностей работает везде... в том числе и на рынках, вот только именно по причине того. что рынок не случаен, хотя и трудно формализуем для успешной торговли, ставит вопрос, что выгоднее принять его за случайный и работать с этим подходом, или же всеже пытаться разделять его на случайные и закономерные части.

 
dentraf:


да вот пока и незнаю как к нему подступиться! и что можно из него выжать

я делал это для футбольных прогнозов, когда отчисляли, думал филки поднять, в экселе рассчеты делал, вроде как работало)

ты хочешь обзавестись дискретной СВ?

т.к. ряд DS детрендируем, получаемм dY(t)=Y(t)-Y(t-1), если проанализировать оценки АКФ и ЧАКФ, можно сделать вывод о том, что прирост это шум, если гипотеза о нормальности подтвердиться, то следовательно гауссовский(белый) шум, а это как раз элемент стохастики(случайности). А содержательно это прирост валюты. Вверх - 1, вниз - -1. Вот и случайная величина.

1. Все приросты перевести, в 1 и -1;

2. Рассчитать среднее;

3. Прогноз на основе среднего? (может сравнить какой прирост на уровне t, затем прибавить среднее, а можно просто если среднее(h) :

h<-0.5 => движение курса вниз вниз(sell);

-0.5<h<0.5 очкуем делать прогноз(флэт, непонятно что, нло, война))) );

h>0.5 lдвижение курса вверх (buy);

4. go to 1.

 
orb:

я делал это для футбольных прогнозов, когда отчисляли, думал филки поднять, в экселе рассчет делал, вроде как работало)

ты хочешь обзавестись дискретной СВ?

т.к. ряд DS детрендируем, получаемм dY(t)=Y(t)-Y(t-1), если проанализировать оценки АКФ и ЧАКФ, можно сделать вывод о том, что прирост это шум, если гипотеза о нормальности подтвердиться, то следователь гауссовский(белый) шум, а это как раз элемент стохастики(случайности). А содержательно это прирост валюты. Вверх - 1, вниз - -1. Вот и случайная величина. Все перевести, в 1 и -1, и оценить t+1 шаге, все сначала.


да дискретная СВ имеется! ничего из написаного непонял, можно как то подробнее?
 
dentraf:

да дискретная СВ имеется! ничего из написаного непонял, можно как то подробнее?
я исправил, перечитай. задай вопрос.
123
Новый комментарий