Палата №6 - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это с Донецка человек? Донецкий университет? Александр Владимирович? Я общался с ним. Мне известны его работы, я имею в виду синтетические скользящие средние, ZPMA всякие. И я не увидел в них ничего. Это фантастика, но это так. Он на меня обиделся и перестал отвечать на электронке.
Сам он пор делу особо и не общался. Ссылался на разные свои работы только. Вот напрмиер:
Более подробную информацию Вы можете найти в моей статье " Оптимизация алгоритмов скользящего усреднения без задержки" в трудах Донецкого национального технического университета, серия "Информатика,кибернетика и вычислительная техника", вып.11(164), 2010.
Я также общался с его магистрантом, у которого магистерская диссертация была понятное дело с этим руководителем все о том же. Тот вообще договорился до того что в статьях не описано самого главного а это-самое-главное-есть-но-они-никому-не-скажут, а ищут инвестора. :-)
Авторы клепают свои статьи не вполне понимая что делают.
Там алгоритм - линейный по входу. А чудес не бывает, перед нами - обычный КИХ-фильтр, только реализация его хитрая. Но в линейном случае всегда можно раскрыть скобки. Они просто описывают новый метод синтеза обычных линейных КИХ-фильтров. Всё, никаким незапаздыванеим там не пахнет и не может пахнуть. Я же писал, есть такая теорема. На этом он замолчал и раскрытые скобки комментировать не стал.
Усреднение "взад-вперед" само по себе никакую задержку не компенсирует даже "частично". Результат Юрика на который они ссылаются достигнут не благодаря применению усреднения "взад-вперед", а за счет того, что его алгоритм - нелинейный по входу. Он использует схему "предварительный прогноз - окончательное усреднение", то есть некоторые предположения о виде сигнала. Это же очевидно. Должно быть "тайное знание" о сигнале, априорное. Это суть полная аналогия неклассического спектрального анализа и его возможности взломать "соотношение неопределенностей". Синтез нелинейного фильтра следует начинать не с того, чтобы усреднять взад-вперед, а с того, какие свойства входного сигнала мы можем обоснованно предположить.
Кстати сам Смирнов в одном из писем тоже договорился что в статьях якобы нет самого главного :-)))
"Здравствуйте, *****! ***** действительно мой магистрант. Однако, большего чем он Вам сказал, он сказать не мог. Его специальность экономическая кибернетика. Он не изучал теории фильтрации, не знаком со спектральным анализом и т.д. Фактически он не плохой программист и, кроме того, достаточно амбициозен. Эти методы я разрабатывал в течение 7 (!!!) лет. Многие мои аспиранты, дипломники делали эту работу "вслепую" не понимая сущности поставленных задач. Почему так? Да просто им понимать это было не посильно. Как-то лет 12 тому мой шеф руководитель частной компании "достал" меня своими воплями об качестве индикаторов Марка Джурика. И после этого я начал над этой темой работать. Почему я всего не раскрываю? Просто своих трудов жалко. У нас интеллектуальная продукция не ценится. Один работал долгие годы, а другой за 20 минут хочет все постичь. Да еще изобретателя будет считать "лохом", а себя человеком, умеющим жить."
Ну хорошо, вы не родственники, но осведомлены о существовании друг друга.
Так какое же ""тайное знание"о сигнале, априорное" эксплуатируете вы? Какие свойства входного сигнала вы обоснованно предполагаете?
Предположить можно много чего. Например, одно из банальных предположений, всем известных:
Приращения цены - белый гауссов шум. Иногда БГШ предполагают приращения логарифма цены. Для форекс это суть одно и то же, вследствие малого динамического диапазона цены на интервале усреднения. Из этой модели вытекает свойство спектра: он падает как 1/f. Это свойство можно использовать для разработки фильтра. Для разработки обычного линейного фильтра даже: не надо при синтезе фильтра гнаться за большим подавлением высоких частот, они и так невелики. На практике же именно это мало полезно (так как приращения цены не есть БГШ :-))) ), но предположить можно много чего.
Ещё раз. Фильтр - чёрный ящик. Я не ставлю задачу обсуждать фильтр. Я демонстрирую торговую систему и реальность перевеса вероятности.
Dr.Drain явно переседел в MathCade делая из своего фильтра систему координат для "цены". Пока он не понимает, что цена ничего не знает о его фильтре и потому ей абсолютно пофиг возвращается ли она к нему или нет.
Если бы поток котировок был "чисто случайным процессом", все давно бросили бы попытки строить эффективные торговые алгоритмы. Так что я не очень понимаю что есть "работать с чисто случайным процессом". Смотреть на него чтоли? А что ещё с ним можно сделать? Неслучайность очевидна из самых-самых банальных идей. Например, будь курс EURUSD "случайным", он давно мог бы стать не 1,25, а, скажем. 0,1 или 10. Однако же не становится. Есть механизмы (и очень сильные, определяющие суть событий), которые эффектно балансируют торговые отношения между странами (а курс валют суть торговые преимущества) таким образом, что сильные (в разы за год, к примеру) изменения соотношений - практически невозможны. Если только система не крохотная и замкнутая, закрытая от внешнего мира (Беларусь, к примеру). Тогда туземцы могут что угодно сделать, например сказать что завтра тугрик стоит в 100 раз дешевле. Раз есть механизмы, которые делают невозможными такие тренды, которые легко реализуемы для случайных процессов, очевидно, что процесс не случаен. Этого достаточно. Хотя можно обосновать и строго, математически, например, рассматривая свойства АКФ. Хотя опять же, само вычисление АКФ по короткой выборке, к примеру, хитрая задача. И так далее.
To C4: "Пока он не понимает, что цена ничего не знает о его фильтре и потому ей абсолютно пофиг возвращается ли она к нему или нет"
Хе. Это Вы пока не понимаете, что цена обязана дёргаться вокруг фильтра по определению. Если Вас смущает слово "цена обязана", а так и хочется закричать "не обязана ничего никому", то Вы не понимаете причинно-следственных связей. Подсказка: фильтр есть производная от цены.
Хе. Это Вы пока не понимаете, что цена обязана дёргаться вокруг фильтра по определению. Если Вас смущает слово "цена обязана", а так и хочется закричать "не обязана ничего никому", то Вы не понимаете причинно-следственных связей. Подсказка: фильтр есть производная от цены.
Не убедительно. Все что Вы говорите на 100% можно отнести к тому же MACD. Он не работает. Поэтому без демагогии объясните людям что особенного в Вашей теории. Пока лишь сплошные алогизмы и не понятно на чем сделанные "постулаты".
Не убедительно. Все что Вы говорите на 100% можно отнести к тому же MACD. Он не работает.
Не убедительно. Все что Вы говорите на 100% можно отнести к тому же MACD. Он не работает. Поэтому без демагогии объясните людям что особенного в Вашей теории. Пока лишь сплошные алогизмы и не понятно на чем сделанные "постулаты".