Палата №6 - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Утверждение 1. Если у Вас со всеми Вашими индикаторами и рассуждениями не получится показать прибыть в такой геометрии эксперимента - не получится и ни в какой другой, слив гарантирован. Даже не стоит рыпаться.
Утверждение 2. Если в такой геометрии эксперимента ядро, формирующее решения "купить" или "продать" "угадывает" так, что вероятность сделке закрыться по ТП заметно превышает вероятность закрыться по СЛ (хоть на пару процентов) - чего Вам ещё надо, вот он - Грааль.
Думаю, если народ задумается, то справедливость обоих утверждений очевидна. Вопрос только в наличии "ядра", принимающего решения с "перевесом вероятности" на хотя бы немножко свыше 50%.
Ну задумались, ерунда какая то получается, уж извините.
1. если ТП=СЛ, и 50/50 то МО=0. Выигрывать при таких условиях нельзя в принципе. Или размеры или вероятности должны измениться, что бы получить МО>0.
2. есть люди, у которых СЛ существенно меньше ТП и вероятность СЛ меньше 50 (они утверждают, что системы с ТП меньше 75% вообще не рассматривают). При этом, они не говорят о граале. :)
Вообще, у вас какая то странная арифметика. Что бы быть счастливым достаточно сто раз проиграть по сто баксов и один раз выиграть сто тысяч. Заметьте, в этом примере вероятность ТП меньше 1% - а щщастье она приносит.
Так что, исходные ваши предпосылки совсем не очевидные.
Если честно, я не понял, что хотел сказать автор поста. Перечитал три раза. Не уловил смысла. В цитируемой фразе есть какая-то мысль? Если да, прошу изложить более ясно. Известно, что человек отличается от животного единственно тем, что может формулировать свои мысли словами. И чем лучше он это может делать - тем больше отличается.
Еще раз. Если Х выше А, то есть А (цена) ниже Х (фильтра) - покупать. Именно потому что я торгую цену, а не фильтр. Если цена выше Х - продавать. Вы наверняка просто невнимательно прочитали, тут все очевидно и вопросов возникнуть не может. И именно "просто выше-ниже". Любые дополнительные соображения это шаманизм с бубном и попытка предсказать куда пойдет цена в данном конкретном случае, чем я заниматься не собираюсь, а Вы, если хотите - пробуйте.
Попробую объяснить еще раз - если просто выше-ниже, то сделка открывается при разнице между фильтром и ценой на мин кол-во пунктов, т.е. на 1 пп?
А если стандартное отклонение, например, на анализируемом участке - 20 пп, а максимальное 60 пп? Может, все таки, не шаманизм с бубном?
Для этого не нужно иметь MachCAD. Это прямо следует из соотношения волатильностей при выполняющемся условии постоянного взаимного переплетения цены и фильтра друг относительно друга. Они не отходят от друг друга, они всегда рядом, но волатильность фильтра меньше волатильности оригинального графика цены. Просто потому что это фильтр. Если бы стояла задача создать незапаздывающую кривую более шумную, чем график цены, я бы это левой пяткой за минуту нарисовал. Этой проблемы нет. Так вот, если известно, что волатильность цены всегда, на любом интервале, больше нежели волатильность фильтра, это можно переформулировать так: если между ценой и фильтром есть некоторая дельта, то она ликвидируется в бОльшей степени за счет хода цены к фильтру, и в меньшей степени за счет хода фильтра к цене. Это очевидно, и это есть геометрическое изображение перевеса вероятности.
Внизу этого поста не хватает стандартного стейта MovingAverage убедительно подкрепляющую теоретическую базу топикстаретера.
"....правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать...." (С)
Благодарю Вас, Деми, я исправил в том посте. Бывает. Описался в очевидной вещи. Одновременно с этим говоря что покупаю фунт так раз когда он ниже фильтра.
очепятка, бывает.
над правилами входа подумайте все же - может есть рациональное зерно.
Я, по крайней мере, использую именно % от максимального отклонения на анализируемом участке
Ну задумались, ерунда какая то получается, уж извините.
1. если ТП=СЛ, и 50/50 то МО=0. Выигрывать при таких условиях нельзя в принципе. Или размеры или вероятности должны измениться, что бы получить МО>0.
2. есть люди, у которых СЛ существенно меньше ТП и вероятность СЛ меньше 50 (они утверждают, что системы с ТП меньше 75% вообще не рассматривают). При этом, они не говорят о граале. :)
Вообще, у вас какая то странная арифметика. Что бы быть счастливым достаточно сто раз проиграть по сто баксов и один раз выиграть сто тысяч. Заметьте, в этом примере вероятность ТП меньше 1% - а щщастье она приносит.
Так что, исходные ваши предпосылки совсем не очевидные.
Я, по крайней мере, использую именно % от максимального отклонения на анализируемом участке
Вы ф0нтазируете о вероятностях на рынке, а я между тем вам о реальных людях говорю.
Кстати, Смирнов из https://forum.mql4.com/ru/10446 вам не родственник случайно?