Закономерности движений цен: Часть 2. Серии бар - страница 17

Новый комментарий
 
DmitriyN:
усложним до реалей.
Давай уже, а то пока таки холостая.
 
TheXpert:
Давай уже, а то пока таки холостая.
Обществу нужно подумать. Вы же не пытаетесь проглотить торт одним укусом. Вы его по кусочкам едите... Вот и новичкам нужно переварить.
И небесные дуговые разряды от профессионалов в области математики ещё не соизверглись.
 
DmitriyN:

Не нужно мне говорить, что
- не бывает 2 из 6;

Еще как надо.

Не бывает, это слишком жесткое условие. Смею даже обозначить, что если ты все же нашел стратегию, которая дает такое распределение, то она является прибыльной и без манипуляции лотами (в силу доказанной леммы в соседней флудоветке)

 
DmitryN, ваша стратегия для серии из 6 сделок не имеет ничего общего с торговлей. Во-первых, вы рассматриваете детерминированную игру. Во-вторых, конечную (т.е. если вы играете несколько раз - состояние и оптимальная стратегия новой игры не зависят от предыдущих). В реальности процент прибыльных сделок будет сходиться к вероятностям при длине серии, стремящейся к бесконечности, т.е. вам не удастся повторно реализовывать стратегию по достижении успеха, т.к. максимальное время до получения выигрыша ничем не ограничено
 
DmitriyN:

Это всего лишь игра, чтобы подумать над направлением подумать ...
(пост прошу не цитировать)

Направление подумать тут одно - совершенно надуманный пример.


А вообще, ни какая система ставок не приводит к выигрышной стратегии. На случайных данных это попросту невозможно. На данных, которые похожи на случайные - то же самое.

 
alsu:

Еще как надо.Не бывает, это слишком жесткое условие. Смею даже обозначить, что если ты все же нашел стратегию, которая дает такое распределение, то она является прибыльной и без манипуляции лотами (в силу доказанной леммы в соседней флудоветке)

Вы полагаете, что я в силах написать игру в сотню ходов? Лучше - не надо :)
 
DmitriyN:
Это точно. Надуманная. Пять минут думал. В форекс выигрывать могут только масоны.

Какое отношение эта чудо-игра имеет к форексу или масонам?
 
В таком подходе ключевой момент, что нельзя быть точно уверенным в том, что в серии сделок какое-то кол-во будет обязательно прибыльным. Это можно утверждать только с определенной вероятностью. И эта самая вероятность в итоге перекроет теоретическую выгоду. Так же как в истории с мартингейлом. Маловерояное, но весьма убыточное событие уравновесит более вероятные, но менее прибыльные сделки.
 
DmitriyN:
Шучу. Я важным делом занят - Бесов Достоевского слушаю.
Читает автор?
 
HideYourRichess:

Направление подумать тут одно - совершенно надуманный пример.


А вообще, ни какая система ставок не приводит к выигрышной стратегии. На случайных данных это попросту невозможно. На данных, которые похожи на случайные - то же самое.

плюнь в лицо тому, кто тебе такое сказал :-) - или порви тот учебник где ты такое вычитал...

почитай отчёт из Brookhaven National Laboratory - где исследовали парадокс паррондо применительно к финансовым рынкам :-)


существуют системы ставок позволяющие на случайных данных получать прибыль...

1...101112131415161718192021
Новый комментарий