Закономерности движений цен: Часть 2. Серии бар - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ - ну да ладно.. до миллиона ты будешь идти как до китая с раком :-)
вот тебе попроще - орлянка - http://ru.wikigamia.net/Игра/Бросание_Монетки - сделай из 200 - ну хотя бы 20.000 для начала... - надеюсь это не такая уж и трудная задачка? а?
гмм... я же не говорю что надо в онлайнказино играть.. где могут быть программки выдающие и 0 % из вложенного - сам ставил 5рублёвые столбики на рынке и знаю как это работает...
(хотя есть и казино с контролем честности - где ты можешь получить серию игр заранее) - но не суть...
---
Зы - если для тебя так просто - то Попробуй повтори... тебе же не составит труда за несколько часов сделать демомиллион? - хотя я лично ООООЙ как сомневаюсь... не имея базовых знаний в системостроительстве - ты так же сольёшься как и на форе или ещё где...
---
а заработать сложнее на всём... если мозгов нет :-) - хоть на случайных рынках - хоть картошку продавай - везде есть риск получить убыток...
Да я не в упрек это написал, а так как взгляд со стороны. я не говорю что прям 100000000000 набью, я скорее о том, что не зависило ли это от выдачи вариантов на демо..... точнее говоря можно ли сравнивать эти рулетки с тем как если бы это реальный чел подкидывал монетку....я действительно пробовал деморулеты, там действительно разводос заманушный, и пробовал давно как-то и на бабло там .... уже не так интересно было)))) я не говорю что ваш подход фуфло... я лишь о том о чем писал выше... можно ли приводить как пример гсч такие как на рулетках (которые кстати имеют не такие и сложные (в своей глубине) алгоритмы ) играем против алгоритма, потом при успешном его обыгрывании включается тупо игра против амого игрока......
по системе ставок вы уже написали по большому счету гдето на альпах.... кусок привел я в другой ветке.... я не об этом....
DmitriyN: Я не набросился, я с уважением к нему отношусь, просто хочу понять, как пропусками сделок можно повысить МО при нормальном распределении прибыль/убыток. Пока не понимаю.
Нужна статистика серий сделок. Например, прогнали эксперт по 10000 сделкам. Посмотрели, как часто выпадают бинарные серии, скажем из пяти сделок. К примеру, увидели (0-лось, 1-вин), что серия 01010 появляется в 3 раза чаще, чем 01011. Другими словами, вероятность после серии 0101 получить лось в 3 раза выше, чем профит. Что делать, понятно - увидели серию 0101, значит пропускаем следующую сделку (точнее, совершаем ее виртуально, чтоб вести общую статистику).
Но надо понимать, что это - точно такая же подгонка, как и оптимизация параметров в тестере. На истории работает, на форварде - далеко не всегда.
Кто решится?
Игра в "морской бой"
У нас есть серия, которая состоит из 6 сделок:
A;B;C;D;E;F
Об этой серии мы точно знаем одно: в ней как минимум 2 сделки должны выйти в плюс.
Может быть повезёт и больше выйдет в плюс, так оно чаще всего и бывает, но мы должны рассчитывать на минимум - две.
Наша цель - заработать 1 единичку прибыли за всю эту серию, либо заработать единичку прибыли, завершив серию досрочно.
Предположим, что прибыльными сделками окажутся сделка A и B. Поставим на А и B по 0,5 лотов.
Но, вот неудача, сделка А оказалась убыточная, теперь мы имеем серию:
-0,5;B;C;D;E;F
У нас осталось 5 сделок. Мы точно знаем, что 2 из них прибыльны. Предположим, что прибыльными окажутся
сделки В и С. Тогда, чтобы заработать единичку и отыграть убыток 0,5 нужно будет вложить в каждую из них по (0,5+1)/2=0,75 лотов
Сделка В тоже оказывается убыточной. Теперь мы имеем серию:
-0,5;-0,75;C;D;E;F
Предположим, что сделки С и D окажутся прибыльными. В этом случае для того, чтобы быть в прибыли 1 нам
нужно вложить в эти сделки (0,5+0,75+1)/2=1,125 лотов
Сделка С оказывается убыточной.
Имеем ситуацию:
-0,5;-0,75;-1,125;D;E;F
Теперь у нас осталось 3 сделки. Две из них должны быть прибыльны. Предположим, что прибыльными будут
D и E. Для того чтобы быть в прибыли 1 нам нужно вложить в них по (0,5+0,75+1,125+1)/2=1,6875 лотов
Сделка - D оказалась убыточна. Имеем следующую дислокацию:
-0,5;-0,75;-1,125;-1,6875;E;F
Теперь у нас остались 2 сделки. А прибыльных сделок в серии у нас всего две :)
Получается, что чтобы заработать единичку нам нужно вложить в них (0,5+0,75+1,125+1,6875+1)/2=2,5313 лотов
-0,5;-0,75;-1,125;-1,6875;+2,54;+2,54
Но, а стоит ли вливать так мало в последние 2 сделки, которые со 100%-ной гарантией являются прибыльными?
Рассчитаем просадку: = 0,5+0,75+1,125+1,6875+2,539[9]= 6,60
Рассчитаем отношение прибыли к просадке: 1/6,60=15,2%
Рассчитаем наращивание лотов: 2,54/0,5=5,08
Не нужно мне говорить, что
- не бывает 2 из 6;
- что я не учёл спред;
- что я сосчитал неправильно просадку;
- что это мартингейл с Ку=1,5;
Я это знаю.
Это всего лишь игра ...