И вновь Мартингейл - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Верно мыслите товарищ!!!
Тут или малая прибыль но с почти 100% гарантией не слива...
Либо под 50-100% в месяц, но с риском слива 1-2 раза в год. Кстати впереди лето, а лето чаще всего флетовый участок, т.е. само то для данной совы.
По требованию к депозиту вполне гуманно выходит для мартина.
Насчёт разбивки лота не несколько меньших на 100% согласен я и сам это использую когда работаю сеточниками. Хотя сейчас предпочитаю работать и тестить на ПАММ счёте от А****ри, т.к. мин лот там 0,01, а максимальный 1000 (что очень удобно для тестов), правда плечё там 1:100, но тоже вполне достаточно.
Насчёт выходов, я сейчас по графику померил..ну да даже на скрине с последней продажей еврика выходы из покупок были даже не в б\у а в + (при первом взгляде они показались убыточными).
Ещё интересно, чем обусловлен выход из позиции по этой строчке
Т.е. так реально улучшается результат или больше для успокоения нервов 8-))
даже не знаю - скорее для успокоения нервов - так как с этой строчкой сов зарабатывает меньше НО! частенько бывает так что (пример) сначало продал один ордер - цена пошла против - купил один ордер - цена опять пошла против (то есть опять в низ) - опять продал (проданных уже два) -
дальше геп в низ - сов в плюсе по всем ордерам и закрывает всё - то есть висяк бай был перекрыт селами и закрыт со всеми в месте - это не даёт сову сливаться (своеобразный предохранитель) - хотя в его необходимости я не уверен - НО, ПУСТЬ БУДЕТ ....
не за что ... есть идея но не знаю как сделать - закрывать из всех ордеров (одного направления) толко последний и предпоследний (естественно в плюсе) - конечно это в принципе не составляет труда "отщепить" два последних ордера,
только если лот будет составной и "один" ордер будет составлен из трёх - вот тут класические решения уже не помогут .... пока "чешу репу" ....
Прошу прощения, но не совсем понимаю смысл этого подхода.
1. Если мы закрылись, а цена продолжает идти ещё немного в нужную нам сторону, то мы могли бы уже и полностью закрыться, а так сидим с висяком.
2. Если мы закрылись на пике и цена пошла опять в плохую для нас сторону мы через какое-то время опять открываемся ещё одной позой с лотом увеличенным по мартину. И теперь у нас висит первая поза и где-то далеко от неё новая и нам для их закрытия в + (допустим у нас было изначально открыто 3 уровня и 2 мы закрыли, у нас отсался 1 начальный вход + мы ещё сейчас одну открыли и теперь нам надо их обоих закрыть в +) нужен приличный откат.
Хотя да, какая-то польза может и будет, т.к. чем дальше цена уйдёт, тем больше вероятность приличного отката и при этом мы его ждём с меньшим числом открытих уровней и с меньшей потенциальной просадкой и большим полем для монёвров. Но вообще это надо проверять на 2008 и 2009 годах когда рынки сильно колбасило.
ALEX_SPB_RU:
Прошу прощения, но не совсем понимаю смысл этого подхода.
1. Если мы закрылись, а цена продолжает идти ещё немного в нужную нам сторону, то мы могли бы уже и полностью закрыться, а так сидим с висяком.
2. Если мы закрылись на пике и цена пошла опять в плохую для нас сторону мы через какое-то время опять открываемся ещё одной позой с лотом увеличенным по мартину. И теперь у нас висит первая поза и где-то далеко от неё новая и нам для их закрытия в + (допустим у нас было изначально открыто 3 уровня и 2 мы закрыли, у нас отсался 1 начальный вход + мы ещё сейчас одну открыли и теперь нам надо их обоих закрыть в +) нужен приличный откат.
Хотя да, какая-то польза может и будет, т.к. чем дальше цена уйдёт, тем больше вероятность приличного отката и при этом мы его ждём с меньшим числом открытих уровней и с меньшей потенциальной просадкой и большим полем для монёвров. Но вообще это надо проверять на 2008 и 2009 годах когда рынки сильно колбасило.
Я руками так торговал - во первых два последних лота закрывают неплохую прибыль
во вторых уменьшается вероятность слива, и просадку можно поболе пересидеть
в третих - (пример) у вас уже сетка из 4 ордеров - закрываем два последних в плюсе - осталось 2 - открываем третий - и потом опять закрываем два последних - остался один - открываем второй - и закрываем в плюсе .... ордера кончились ....
и прибыль будет больше и вероятность слива меньше ....
вот как на скрине - только это руками ... (баи)
Вот сегодня - сначало подумал "сука - рано закрылся"
а теперь и не знаю - может сов и прав. ....
Я руками так торговал - во первых два последних лота закрывают неплохую прибыль
во вторых уменьшается вероятность слива, и просадку можно поболе пересидеть
в третих - (пример) у вас уже сетка из 4 ордеров - закрываем два последних в плюсе - осталось 2 - открываем третий - и потом опять закрываем два последних - остался один - открываем второй - и закрываем в плюсе .... ордера кончились ....
и прибыль будет больше и вероятность слива меньше ....
вот как на скрине - только это руками ... (баи)
Я согласен, но на верхнем скрине мы бы 15 мая закрыли бы все позиции где-то через час уже на максимуме графика.
Не спорю определённые положительные моменты при таком подходе есть. Но практически это проверить можно только в тестере иначе сложно считать.
Кстати, если надо могу скинуть индикатор который расчитывает максимальный безоткатный тренд при заданном уровне отката. ещё есть версия которая все эти данные сохраняет в файл.
Т.е. можно в файле в екселе найти самые длинные безоткатные тренды отфильровав их по убыванию и увидеть даты где это было и сразу найти этот участок на графике и прогнать на нём советник...
Я согласен, но на верхнем скрине мы бы 15 мая закрыли бы все позиции где-то через час уже на максимуме графика.
Не спорю определённые положительные моменты при таком подходе есть. Но практически это проверить можно только в тестере иначе сложно считать.
Кстати, если надо могу скинуть индикатор который расчитывает максимальный безоткатный тренд при заданном уровне отката. ещё есть версия которая все эти данные сохраняет в файл.
это интересно - пишите в личку - подумаем ...
правда опять добавлять настройки - а очень не хотелось бы ....
нужна сигнальная часть с наименьшим количеством настроек!
если есть идеи - пишите - проверим .....
А насчёт проблемки как вычленить 2 последние позы если они открыты несколькими лотам, то первое что пришло в голову это следующие 2 варианта.
Допустим у нас открыто 3 позиции уровня сетки (при этом новый лот увеличиваем для простоты расчётов в 4 раза) и у первого уровня лот будет 3, второй 10+2, а у третьего 10+10+10+10+8.
Мы хотим закрыть 2 позиции.
1 Вариант Мы ищем все лоты с нужным нам меджиком и смотрим у какого из них минимальная цена открытия (сейчас хотим закрыть покупки). Находим его закрываем при этом запоминаем цену его открытия. Опять перебираем лоты и ищем цену отличающуюся не больше чем заданная дельта (ну допустим где-то пунктов 10-20 старыми). Если нашли то закрываем и опять продолжаем искать и так пока все ордера укладывающиеся в дельту и с заданным меджиком мы не закроем в нашем примере их будет 5 штук 10+10+10+10+8. Ок. отмечаем что одна позиция закрыта. Теперь можно опять искать ордер с наименьшей ценой открытия и закрывать его и в пределах дельты искать ещё ордера. Когда все перебрали - Ура мы закрыли две позиции. Недостаток - это нужно грамотно прикинуть какую надо указать дельту, вдруг в момент раздробленного открытия вышли новости и ордера сильно раскидало.
2 Вариант. Если принять во внимание что у нас меджики идут по возрастанию, то сначала закрываем самый старший из них + ещё все ближайшие которые равны максимальному возможному для открытия ордеру, т.е. в нашем примере закрыли 8 и потом 10+10+10+10. Всё одна позиция закрыта...Теперь опять закрываем старший из серии покупок с нашим меджиком и все предшествующие ему с максимальным лотом. т.е. 2 и потом 10. Ура всё закрыто. Недостаток - если предущий ордер кратен 10, т.е. у него нет ещё кусочка (например было 10+10 и сейчас открыли ещё 10+10+10+10....8) Но это маловероятно.
А насчёт проблемки как вычленить 2 последние позы если они открыты несколькими лотам, то первое что пришло в голову это следующие 2 варианта.
Допустим у нас открыто 3 позиции уровня сетки (при этом новый лот увеличиваем для простоты расчётов в 4 раза) и у первого уровня лот будет 3, второй 10+2, а у третьего 10+10+10+10+8.
Мы хотим закрыть 2 позиции.
1 Вариант Мы ищем все лоты с нужным нам меджиком и смотрим у какого из них минимальная цена открытия (сейчас хотим закрыть покупки). Находим его закрываем при этом запоминаем цену его открытия. Опять перебираем лоты и ищем цену отличающуюся не больше чем заданная дельта (ну допустим где-то пунктов 10-20 старыми). Если нашли то закрываем и опять продолжаем искать и так пока все ордера укладывающиеся в дельту и с заданным меджиком мы не закроем в нашем примере их будет 5 штук 10+10+10+10+8. Ок. отмечаем что одна позиция закрыта. Теперь можно опять искать ордер с наименьшей ценой открытия и закрывать его и в пределах дельты искать ещё ордера. Когда все перебрали - Ура мы закрыли две позиции. Недостаток - это нужно грамотно прикинуть какую надо указать дельту, вдруг в момент раздробленного открытия вышли новости и ордера сильно раскидало.
2 Вариант. Если принять во внимание что у нас меджики идут по возрастанию, то сначала закрываем самый старший из них + ещё все ближайшие которые равны максимальному возможному для открытия ордеру, т.е. в нашем примере закрыли 8 и потом 10+10+10+10. Всё одна позиция закрыта...Теперь опять закрываем старший из серии покупок с нашим меджиком и все предшествующие ему с максимальным лотом. т.е. 2 и потом 10. Ура всё закрыто. Недостаток - если предущий ордер кратен 10, т.е. у него нет ещё кусочка (например было 10+10 и сейчас открыли ещё 10+10+10+10....8) Но это маловероятно.
первый вариант вполне приемлемый но есть некая величина "дельта" ... её надо искать ... а в тестере этого не сделаеш так как она будет практически равна нулю ... (тестер поставит 200 ордеров за доли секунды)
второй вариант не понял (интуитивно не понравился) ....
у меня вариант такой - во время установки ордеров буфиризировать тикеты ордеров и цену открытия (для подхвата при перезапуске терминала записывать в файл) ...
для одного направления потребуется два двухмерных массива (последней и предпоследней торговой операции)
потом просто следить за ордерами записанными в массивы ....
идея есть а как сделать я пока не знаю так как в програмировании являюсь самоучкой и всё познаю "методом научного тыка" ...
кстати - можно закрывать первый и последний - тоже прикольно получается ...
первый вариант вполне приемлемый но есть некая величина "дельта" ... её надо искать ... а в тестере этого не сделаеш так как она будет практически равна нулю ... (тестер поставит 200 ордеров за доли секунды)
второй вариант не понял (интуитивно не понравился) ....
у меня вариант такой - во время установки ордеров буфиризировать тикеты ордеров и цену открытия (для подхвата при перезапуске терминала записывать в файл) ...
для одного направления потребуется два двухмерных массива (последней и предпоследней торговой операции)
потом просто следить за ордерами записанными в массивы ....
идея есть а как сделать я пока не знаю так как в програмировании являюсь самоучкой и всё познаю "методом научного тыка" ...
Насчёт массиво - это первое что в голову пришло.
Но с другой стороны список открытых ордеров в терминале - это уже и так упорядоченный массив из которого по заданному меджику, торгуемому инструменту, и типу ордера мы и так можем всё что там нужно отобрать... Есдинственно что при первом отборе их можно скинуть в массив для ускорения работы с данными чтобы их больше не запрашивать из терминала.
Насчёт дельты - да её в тестере не найдёшь, даже при тестировании на всех тиках. Поэтому её нужно брать так чтобы была не слишком маленькой и не больше чем максимальное расстояние между открываемыми уровнями.
Если честно...не совсем понял про вашу реализацию массивов.
Чем смогу тем помогу...давай уже конкретное обсуждение в личку переносить.
Насчёт массиво - это первое что в голову пришло.
Но с другой стороны список открытых ордеров в терминале - это уже и так упорядоченный массив из которого по заданному меджику, торгуемому инструменту, и типу ордера мы и так можем всё что там нужно отобрать... Есдинственно что при первом отборе их можно скинуть в массив для ускорения работы с данными чтобы их больше не запрашивать из терминала.
Насчёт дельты - да её в тестере не найдёшь, даже при тестировании на всех тиках. Поэтому её нужно брать так чтобы была не слишком маленькой и не больше чем максимальное расстояние между открываемыми уровнями.
Если честно...не совсем понял про вашу реализацию массивов.
Чем смогу тем помогу...давай уже конкретное обсуждение в личку переносить.
ok