_ Подскажите, можно ли каким-то образом посчитать, при каких ситуациях риск будет 1 к 1 или хотя бы 1.5 к 1? _
Вопрос, в этой формуле, где спред?
Вопрос, в этой формуле, где спред?
У дилера.
так речь не о спреде, а о формуле.
Где в ней учитывается спред?
Что обозначает 1?
Корректно будет следующее
0.00001 (тик) - 0.00100 (тейк) \ (0.00100) + (0.00300) = - 0.2475 Что есть это число, тогда? и где тут спред?
Просто отсчитайте тейк и стоп от той цены, по которой будете закрываться (Bid для покупки, Ask для продажи).
А вообще - неоднократно проверено на множестве инструментов - увеличение стопа/тейка в n раз ровно во столько же раз уменьшает вероятность его достижения. Т.е. при любых стоп-приказах матожидание выигрыша при "наивном входе" сохраняется постоянным (а за счет спреда становится отрицательным). Если призадуматься, то это следствие своеобразной обратной связи на рынке: как только появляется некое смещение по вероятностям тейка-стопа, оно тут же компенсируется ... эээ ... теми участниками, которые первыми это заметили)). И распределение вероятностей быстренько возвращается к равновесному. Таким образом вывод: в уровнях стопов профита нет, искать его надо в самом принципе построения ТС, а не в игре цифрами.
Что обозначает 1?
1- это 100%. Спред - добавляйте и возможные проскальзывания тоже.
Допустим TP=50 пунктов, SL=100 пунктов. Вероятность получения TP в этом случае = 1-50/(50+100)=0,666 или 66,6%)
1- это 100%. Спред - добавляйте и возможные проскальзывания тоже.
Поправьте пожалуйста, если не прав
1-(TP\(TP+(SL+spread))) = вероятность получения TP
Часто на просторах интернета встречаю рекомендации по разным торговым системам...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Часто на просторах интернета встречаю рекомендации по разным торговым системам, ставить TP и SL в соотношение 1 к 1, т.е. 20 пунктов тейк профит и 20 пунктов стоп лосса.
Встает вопрос, а каков РЕАЛЬНЫЙ риск по НЕДОСТИЖЕНИЮ тейк профита при таком соотношение 1 к 1?
Например, ситуация.
Мы хотим в какой-то момент заработать 0.00010 pip и стоп при этом 0.00010 тот же.
Учитывая что на рынке есть комиссия брокера, получается, что нам до достижения профита, нужно пройти TP+комиссия, а для достижения стопа, только SL.
Скажем при комиссии в 0.00015 pip, получим 2.5 к 1
Увеличение расстояния по Столп Лоссу, только увеличит соотношения риска.
Подскажите, можно ли каким-то образом посчитать, при каких ситуация риск будет 1 к 1 или хотя бы 1.5 к 1?
Второй вопрос, как подсчитывать динамически риски по достижение профита? Например, открылись - цена пошла не туда, мы знает уровень SL и TP, соответственно при каждом шаге приближающем уровень SL, нужно больше шагов к TP, соответственно шансы снижаются что цена хаотично колеблясь дойдет до тейк профита.