Сравнение двух графиков котировок с нелинейными искажениями по оси X - страница 4

Новый комментарий
 
hrenfx:Он рисует правильно классический ЗЗ - кем-то придуманный индикатор, который даже не в состоянии показать наилучшие входы/выходы на истории.
да, код приведенный код не сложно изменить для применения другого ЗЗ, на пред.стр. я выложил выгрузку в файл углов ЗЗ, пока по статистике вижу различие для вершин ЗЗ вверх и вниз, пока не анализировал еще для минутных ТФ, но думаю и там будут отличаться статистические данные для углов вверх и вниз
 
hrenfx:
  1. Логарифмируются исходные цВР (Bid и Ask).
  2. Строится ЗЗ с условием, что размер колена >= N и количество колен максимально. Верхние вершины лежат на Bid, нижние - Ask.

На критерий симметричности не проверял.

Вы несколько раз объясняли необходимость в логарифимровании исходных ВР, если ничего не путаю, это необходимо для того, чтобы привести цВР к одному виду, верно?.

если нет, можете объяснить?

и совсем не понимаю, как делается логарифмирование цВР???

Спасибо.

 

Рассмотрение абсолютного изменения цены алогично по нескольким причинам:

  1. Изменение цены пипса для одного ФИ во времени. Например, золото 5 лет назад и сейчас.
  2. Невозможность сравнить между собой два ФИ. Например, изменение на 1 пипс EURUSD и GBPUSD - совершенно разные по силе события.

Относительное изменение цены данными недостатками не обладает. Логарифмирование цВР позволяет лишь перейти от относительной оценки ВР к абсолютной (более простой в реализации ): log(a / b) = log(a) - log(b).

Логарифмирование цВР - каждый член ряда равен логарифму (любому) от цены: Prices[i] = Log(Prices[i]).

 
hrenfx:Логарифмирование цВР - каждый член ряда равен логарифму (любому) от цены: Prices[i] = Log(Prices[i]).

что это может дать?

вот евра прологарифмированный Н4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg

и обычный график: http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg

если честно, то не вижу никакой разницы

 

Есть задачи, где отсутствие логарифмирования не сделает погоды. Но есть задачи, где без него практически нельзя:

  1. Поиск взаимосвязей между различными ФИ.
  2. Поиск похожих участков истории на одном и том же ФИ, с глубокой историей.

С академической точки зрения логарифмирование делать нужно всегда. С практической - далеко не всегда это обязательно.

 
hrenfx:

Рассмотрение абсолютного изменения цены алогично по нескольким причинам:

  1. Изменение цены пипса для одного ФИ во времени. Например, золото 5 лет назад и сейчас.
  2. Невозможность сравнить между собой два ФИ. Например, изменение на 1 пипс EURUSD и GBPUSD - совершенно разные по силе события.

Относительное изменение цены данными недостатками не обладает. Логарифмирование цВР позволяет лишь перейти от относительной оценки ВР к абсолютной (более простой в реализации ): log(a / b) = log(a) - log(b).

Логарифмирование цВР - каждый член ряда равен логарифму (любому) от цены: Prices[i] = Log(Prices[i]).


извините, первая и четвертая строчки не противоречат???

из первой понимаем, что абсолютное изменение алогично и следует использовать относительное.

из четвертной, что логарифмирование позволяет перейти от относительной к абсолютной.

запутался.

 
После логарифмирования абсолютная оценка равносильна относительной до логарифмирования.
 
спасибо.
 

Скриптонг что то такое делал, надо бы глянуть на его форуме


Файлы:
nextbartype.mq4  23 kb
 
Integer:


Брать зигзаг погрубее. А что такое DTW? Это всего лишь масштабирование по оси времени? Но оно равномерное же. Если это удовлетворительное решение, то и вопроса как бы не должно быть, это первое элементарное решение.

Простой и красивый метод, я крайне удивлен, что раньше не приходилось с ним сталкиваться.

Как я понял, берется два сигнала одной длины, строится матрица попарных расстояний между отсчетами и по ней ищется самый "низкий" путь из левого нижнего угла в правый верхний. Он и принимается за искомое нелинейное преобразование времени:

картинка отсюда, там же подробное истолкование всех нюансов. Код на mql получится, скорее всего, недлинный))

123456789101112
Новый комментарий