Эконометрика: библиография - страница 2

Новый комментарий
 
Вторая ссылка (предоставленная мне) гораздо более интересная. Оказываются имеются фундаментальные труды по прогнозу, написанные очень уважаемыми людьми. К сожалению по ссылке только первые главы, но доступное оглавление этой книги вызывает уважение и по оглавлению можно подобрать литературу.
 

Вы работаете с временными рядами, гистограмму строить некорректно, лучше через вероятностную бумагу, критерий шапиро и т.д. . Техника построения гистограммы предполагает, что вы разрываете связь между уровнями ряда (плотность относительных частот, разбиваете интервалы, затем ранжируете и т.д.), а из нашей предметной области очевидно, что они коррелированы.

Я бы в этой ветке, поделился бы результатами проверки ГСБ (гипотезы случайного блуждания). Книга Тихомиров, название забыл.

 

Хотел написать большой пост, остановил себя. Вот честно, чтобы мне было интересно так это попробуйте построить модель, за которую последнюю нобелевскую вручили по экономике.

 
orb:

Я бы в этой ветке, поделился бы результатами проверки ГСБ (гипотезы случайного блуждания).

поделитесь
 
orb:

Хотел написать большой пост, остановил себя. Вот честно, чтобы мне было интересно так это попробуйте построить модель, за которую последнюю нобелевскую вручили по экономике.


последнюю нобелевку по экономике вручили не за модель, а за разработку метода векторной авторегрессии
 
Дождусь момента, когда по курсовой понадобится проверять ГСБ, потом сюда результаты двину. До этого делал по практике эту проверку, но спустя полгода понимаю, что много корректировок та работа заслуживает.
 
orb:


Я бы в этой ветке, поделился бы результатами проверки ГСБ (гипотезы случайного блуждания). Книга Тихомиров, название забыл.

Для СБ есть своя ветка. Для меня это пустая теория
 
Demi:

последнюю нобелевку по экономике вручили не за модель, а за разработку метода векторной авторегрессии

А нобелевки по экономике уже давно не за что давать, все стоящие исследования - коммерческая, а то и вообще гостайна, публикуется в основном то, что не нашло спроса у потенциальных покупателей. Вот и выбирают по сути из мусора столетней давности, малоприменимого к практике.


Кстати, метод Симс не разработал, а применил к макроэкономическим данным. VAR до него была известна десятилетиями.

 
alsu:

Кстати, метод Симс не разработал, а применил к макроэкономическим данным. VAR до него была известна десятилетиями.


А в чем собственно суть его нобелевки? Типа "новый взгляд на VaR", или "а что если VaR рассчитать для популяции африканских тараканов"?
 
C-4:

А в чем собственно суть его нобелевки? Типа "новый взгляд на VaR", или "а что если VaR рассчитать для популяции африканских тараканов"?
Типа того. Вообще он написал статью, что "...чего это вы обычной авторегрессией пользуетесь, она же не работает". Давайте лучше векторной! Ну, типа как у нас тут на форуме.
123456789...19
Новый комментарий