Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это говорит о том, что существуют некие закономерности. Не всегда и не везде - и это понятно. Что соответственно можно использовать в торговле.
alsu: Вопрос в том, как.
Дэк это и есть самый главный вопрос в трейдинге ))))
Выкладываю некоторые статистики. Быть может у кого-нибудь возникнут мысли.
Итак, берем eurusd_h1 за год, 6736 наблюдений . Вот график:
Беру окно 118 баров (это одна неделя) и начинаю вычислять ниже приведенные статистики. Сдвинул на один бар, посчитал и т.д. Получил графики. По гор оси они сдвинуты в начало, так как не понятно, к какой точке среди 118 относится статистика этого участка.
Итак:
Стандартное отклонение:
Скос (ассиметрия)
Куртосиз. Величина =3 соответствует нормальному закону
Показатель Жарка-Бера. Если равен нулю, то распределение нормальное.
Вероятность того, что распределение нормально:
Вероятность не стационарности исходного котира (расширенный тест единичного корня Дики_Фуллера)
Вероятность не стационарности первой разности котира (расширенный тест единичного корня Дикки_Фуллера)
Удивительный результат - 1-я разность стационарна! Может ошибся?
Стандартное отклонение:
Скос (ассиметрия)
Куртосиз. Величина =3 соответствует нормальному закону
Показатель Жарка-Бера. Если равен нулю, то распределение нормальное.
Вероятность того, что распределение нормально:
Вероятность не стационарности исходного котира (расширенный тест единичного корня Дики_Фуллера)
Вероятность не стационарности первой разности котира (расширенный тест единичного корня Дикки_Фуллера)
Удивительный результат - 1-я разность стационарна! Может ошибся?
Каким образом вы собираетесь торговать с помощью этих "хреновин"?
Что вы собираетесь найти или доказать?
Что существуют закономерности? Так это и так понятно.
Как вы будете использовать все эти графики для поиска закономерностей?
Каким образом вы собираетесь торговать с помощью этих "хреновин"?
Что вы собираетесь найти или доказать?
Что существуют закономерности? Так это и так понятно.
Как вы будете использовать все эти графики для поиска закономерностей?
Если б хто знал правильные ответы на поставленные вопросы )))))
Любопытная статья U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials
Ссылка
Многие трейдеры используют три окна Элдера. Здесь рассматривается аналогичный подход. Имеется старший таймфрейм, например квартальный. Отчет по новому кварталу раз в квартал и с запаздыванием., но имеются месячные данные. Вопрос: нельзя ли получить квартальные данные по их месячным (дневным) значения?
faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.
Люди всегда что-то пишут ))) Но не всегда понятно зачем.... видимо просто умеют писать....))))