На рассмотрение профессионалов. - страница 7

Новый комментарий
 
khorosh:

Формула и словесное описание, которое может не однозначно трактоваться это разные вещи. Как вы считаете просадку по закрытым ордерам?

Строится функция со значениями эквити в моменты когда эквити=балансу, далее по ней находится максимальная просадка по той же логике как поиск просадки по эквити.
 
Andrei01:
Строится функция со значениями эквити в моменты когда эквити=балансу, далее по ней находится максимальная просадка по той же логике как поиск просадки по эквити.
А можете мне ответить на такой вопрос: - может ли эквити сразу после открытия первого ордера только что поставленного на реал советника, сразу упасть на величину максимального падения эквити найденного при тестировании эксперта в тестере за последний год?
 
khorosh:
А можете мне ответить на такой вопрос: - может ли эквити сразу после открытия первого ордера только что поставленного на реал советника, сразу упасть на величину максимального падения эквити найденного при тестировании эксперта в тестере за последний год?

Если вы имеете ввиду просадку депозита по данной формуле, то может конечно. Просадка может случится в любой момент, хоть на первом ордере хоть на последнем.
 
Andrei01:
Если вы имеете ввиду просадку депозита по данной формуле, то может конечно. Просадка может случится в любой момент, хоть на первом ордере хоть на последнем.
Вот поэтому я и использую при определении начального депозита величину максимального возможного падения эквити.
 
Кстати по ходу просадка по эквити от баланса информативнее чем та, которая выдается тестером.
 
khorosh:
Вот поэтому я и использую при определении начального депозита величину максимального возможного падения эквити.
Если у вас стратегия такая что максимальная просадка всегда на первом ордере то конечно у вас просадка совпадет с тестером. Но это говорит о неправильном расчете лотов... при правильном расчете, просадка может быть в любом месте.
 
Andrei01:
Если у вас стратегия такая что максимальная просадка всегда на первом ордере то конечно у вас просадка совпадет с тестером. Но это говорит о неправильном расчете лотов... при правильном расчете, просадка может быть в любом месте.
Это никак не связано с моей стратегие. Просто просадка на первом ордере самая опасная, пока ещё депозит не вырос. Поэтому и надо исходить из того, что самый неблагоприятный случай может произойти после открытия первого ордера и от этого никто не застрахован. Если я выберу начальный депозит больше чем возможное максимальное падение эквити найденное при тестировании, то у меня больше шансов избежать маржинколл, чем при вашем способе расчёта.
 
khorosh:
Просто просадка на первом ордере самая опасная, пока ещё депозит не вырос.
Если так, то возмите лот поменьше на первом ордере, либо сразу его закройте побыстрей от греха подальше если по-ваша стратегия суеверна именно к числу 1.
 
Andrei01:
Если так, то возмите лот поменьше на первом ордере, либо сразу его закройте побыстрей от греха подальше если по-ваша стратегия суеверна именно к числу 1.
В таком случае я рекомендую вам почитать сказку про мальчика похожего на вас и особенно резюме в последнем предложении, больше мне сказать вам нечего. Я прекращаю дискуссию.
 
Andrei01:

Тестер-то меряет максимальную просадку эквити правильно, только он не учитывает состояние баланса в этот момент что превращает это измерение в бессмыслицу.

То есть, если открытый ордер сначала поднялся и потом опустился на 100 пипс, то тестер даст просадку по эквити 100 пипс, хотя реальная просадка, которая по логике должна определять риск стратегии равна нулю. Понятно что для оценки рисков стратегии такие расчеты бесполезны.

Согласен с Andrei01: : тестер считает правильно, то что ему приказал считать программист, остальные вопросы к программисту - зачем он заложил в расчет эту бессмыслицу.
.......... ........

Поясню:

-- допустим мы запускаем оптимизацию, после окончания которой блок анализа результатов отбирает лучшую ТС по какому-то алгоритму и в расчетах участвует значение максимальной просадки из тестера.

-- в результате оптимизации мы получили два результата (это лишь для простоты понимания)

на рисунке представлены два четырех-точечных графика эквити тестов этих двух ТС.



Как Вы думаете что выберет блок анализа?
А что выбрали бы Вы?

.......... .........


И просьба -- не оскорбляйте оппонента, даже если он прав. ))




12345678
Новый комментарий