На рассмотрение профессионалов. - страница 6

 
Здесь со стороны оппозиции тонкие намеки на такую ситуацию: открыли ордер, он поднялся в +100, упал в -100. Тестер в отчете покажет просадку 200.
 
Andrei01:


Например было большое падение эквити, а депозит не упал вообще.

Виагра хорошая попалась, т.е. без палева.
 
Integer:
Здесь со стороны оппозиции тонкие намеки на такую ситуацию: открыли ордер, он поднялся в +100, упал в -100. Тестер в отчете покажет просадку 200.

Ну и правильно, что так показал это просто не самый худший случай. Хуже, когда эквити не поднималось, а упало сразу в -200. Максимальная просадка это для самого худшего случая.

 
khorosh:

Хуже, когда эквити не поднималось, а упало сразу в -200.

ясное дело хуже, а поднималось оно до этого или нет вы не знаете как раз... это только в нормальной формуле расчета можно проверить...
 
Andrei01:
ясное дело хуже, а поднималось оно до этого или нет вы не знаете как раз... это только в нормальной формуле расчета можно проверить...
Если вы считаете просадку по балансу, объясните как вы считаете просадку в случае, когда баланс на нуле, хотя эквити достаточно высокое. Я хоть и не встречался с такой ситуацией, но думаю, что такое возможно.
 

а вот так ежели:

как считать будем?

;))

 
khorosh:
Если вы считаете просадку по балансу, объясните как вы считаете просадку в случае, когда баланс на нуле, хотя эквити достаточно высокое. Я хоть и не встречался с такой ситуацией, но думаю, что такое возможно.

Максимальная просадка депозита, для расчета начального депозита, в нормальном виде считается примерно так. Это сумма максимальной просадки в моменты когда баланс равен эквити (по закрытым ордерам) плюс максимальный минус открытых ордеров. Это для всех случаев вне зависимости от стратегии. Это отсекает случаи падения эквити в случае упущенной прибыли которые для расчета начального депозита не важны, но в тестере и в отчетах присутствуют что нарушает всю статистику.

 
Andrei01:

Максимальная просадка депозита, для расчета начального депозита, в нормальном виде считается примерно так. Это сумма максимальной просадки в моменты когда баланс равен эквити (по закрытым ордерам) плюс максимальный минус открытых ордеров. Это для всех случаев вне зависимости от стратегии. Это отсекает случаи падения эквити в случае упущенной прибыли которые для расчета начального депозита не важны, но в тестере и в отчетах присутствуют что нарушает всю статистику.



Вы не ответили на мой вопрос для конкретного случая, когда линия баланса на нуле. В этом случае вы наверно скажете, что просадки вообще нет, я правильно вас понял?
 
khorosh:
Вы не ответили на мой вопрос для конкретного случая, когда линия баланса на нуле. В этом случае вы наверно скажете, что просадки вообще нет, я правильно вас понял?

Ответил. Смотрите формулу выше там всё случаи присутствуют. Для случая когда нет открытых ордеров просадка считается по закрытым, но нужно фиксировать моменты когда баланс равен эквити для этого расчета.

 
Andrei01:

Ответил. Смотрите формулу выше там всё случаи присутствуют. Для случая когда нет открытых ордеров просадка считается по закрытым, но нужно фиксировать моменты когда баланс равен эквити для этого расчета.

Формула и словесное описание, которое может не однозначно трактоваться это разные вещи. Как вы считаете просадку по закрытым ордерам?