Оптимальный ТП - страница 4

Новый комментарий
 
yosuf:
Если сейчас начинать продавать, то ТП должен быть на уровне (1,2978*1,2890)^0.5 = 1.2934. Проследим.
Показывайте на графике, отмечая уровни, которые Вы видите. Не всегда около терминала есть возможность находиться...
 
tol64:
))) Maybe. Но это может быть нескоро, так как сейчас на это совсем нет времени. Вполне возможно, что Вы даже быстрее найдёте, что-нибудь пока я освобожусь. Вы только не останавливайтесь. Доходит только тот, кто идёт к своей цели. А не ошибается только тот, кто совсем ничего не делает.
Спасибо, пробую формулировать необходимые сведения, указанные Вами. За одно проверяю мысль исполнением или не исполнением примерных входов с оптимальными ТП.
 

Оптимальный ТП? Оптимальный СЛ?

Плясать надо действительно от ТС. Возьмите идеальную систему входы и перевороты которой совпадают с вершинами 33. Какой там оптимальный ТП? Он лишний.

Берем вход от балды, монетку. Какой оптимальный ТП и СЛ? Удастся ли их найти, что бы система имела статистическое приимущество? Вряд ли... Т.е. на конечном временном интервале найдем, но использовать для извлечения прибыли не сможем.

Для начала должна быть система входов/выходов, и тогда с учетом наших средств и жадности/трусости/осторожности мы сможем вывести какие-то стопы/тейки, а может они нам и не понадобятся.

З.Ы. Вот, кстати, аналогичная темка годичной давности.

 
yosuf:

Занимаясь вопросом определения условий получения максимальной прибыли коммерческими структурами в зависимости от цены реализации товаров и услуг, с использованием закона спроса и предложения, получил альтернативное, но равнозначное, уравнение прибыли по сравнении с ее определением традициоонным способом как разность дохода и всеми видами расходов, получил уравнение прибыли коммерческих структур. Известным способом, путем его дифференцирования, с последующим приравниванием к нулю полученного результата, получил формулу для определения оптимального значения цены реализации Цопт, обеспечивающее получение максимальной прибыли в рыночных условиях, которая выглядит следующим образом:

Цопт = ((Цпок * Цпред)/(1-d))^0.5

здесь

Цпок - цена покупки товара;

Цпред - предельная цена, выше которой уже нельзя продавать товар на рынке;

d - доля переменных расходов, линейно зависящих от дохода, например, налоги и другие переменные расходы.

Появилась мысль проверить это обстоятельство при трейдинге.

Здесь можно принять d=0, поскольку ощутимые расходы, зависящие от дохода, отсутствуют. Цпок - текущая цена, а в качестве Цпред можно, наверное, брать уровни сопротивления Цс и поддержки Цп, соответственно, при БАЙ и СЕЛЛ. Теперь ТП = Цопт= (Цт * Цс)^0,5 при покупках и ТП = Цопт= (Цт * Цп)^0,5 при продажах.

Прошу высказать свои мнения.


Юсуф, а почему оптимальный TP должен быть на уровне, выше которого "уже нельзя"? А где интервальная оценка, ну и все такое?

Не поймите превратно,- не тяну Вас в статистику, лишь обращаю внимание на то, что ТР - уровень, при пробое которого позиция закрывается не потому, что дальше "уже нельзя", а потому, что дальше движение мною не ожидается. Разницу ощущаете, или будем прибыль фиксировать на асимптотах?

Иначе говоря, уровень фиксации прибыли, так же, как и убытка - моя и только моя оценка и только оценка.

Технический же анализ именно для того и предназначен, чтобы такие оценки мне подсказывать.

 
tara:


Юсуф, а почему оптимальный TP должен быть на уровне, выше которого "уже нельзя"? А где интервальная оценка, ну и все такое?

Не поймите превратно,- не тяну Вас в статистику, лишь обращаю внимание на то, что ТР - уровень, при пробое которого позиция закрывается не потому, что дальше "уже нельзя", а потому, что дальше движение мною не ожидается. Разницу ощущаете, или будем прибыль фиксировать на асимптотах?

Иначе говоря, уровень фиксации прибыли, так же, как и убытка - моя и только моя оценка и только оценка.

Технический же анализ именно для того и предназначен, чтобы такие оценки мне подсказывать.

Нигде не говориться "оптимальный TP должен быть на уровне, выше которого "уже нельзя"" Этот показатель берется в совокупности с текуще ценой, поэтому должна учитывать и уровни, о которых Вы говорите. Тп всегда находится между текущей и предельной ценой. Т.е., геометрическая средняя получается. Конечно, и этот прием не относится, видимо, к торговле на новостях. Оптимальная цена получается на реальном рынке в результате действия множества факторов, включая психологию поведения продавцов и покупателей. Оптимальный ТП никогда не ориентирован на получение максимального эффекта от движения рынка, а скорее всего, ориентирован на получение гарантированного профита, где то так, наверное.
 
Понятие "оптимальный" бессмысленно без критерия оптимальности. В каком смысле Вы считаете ТП оптимальным ? Какой критерий оптимальности использован ? К сожалению, не очень понятно насколько Ваш критерий оптимальности отличается от "сферического коня в вакууме", чтоб представлять интерес для практического трейдинга. Без этого обсуждение может представлять только лишь познавательный интерес в плане практики поиска экстремумов неких абстрактных функций. Для студентов курса третьего-четвертого.
 
VladislavVG:
Понятие "оптимальный" бессмысленно без критерия оптимальности. В каком смысле Вы считаете ТП оптимальным ? Какой критерий оптимальности использован ? К сожалению, не очень понятно насколько Ваш критерий оптимальности отличается от "сферического коня в вакууме", чтоб представлять интерес для практического трейдинга. Без этого обсуждение может представлять только лишь познавательный интерес в плане практики поиска экстремумов неких абстрактных функций. Для студентов курса третьего-четвертого.

Я в стартовом посте объяснял, что это из реального рынка, где есть оптимальная цена реализации продукции, которая обеспечивает предпринимателю получение максимальной прибыли при прочих равных условиях, поэтому ищется возможность приминения этих понятий на финансовом  рынке. Возможно, здесь нужен другой подход и другие критерии, но, уверен, в этом направлении стоит копать. Например, по этому принципу, если утрировать, когда текущая цена равна 2, уровень поддержки 1, а уровень сопротивления 3, то оптимальные ТП при продаже (С) и покупке (Б) составят:

ТПБ = (2*3)^0,5  = 2.45, т.е. (2,45-2)= 4500пп или 45% от возможного коридора изминения цены и    ТПС = (2*1)^0.5 = 1.41, т.е. (2-1,41)= 5900пп или 59%. Ни этим ли обстоятельством объясняется более "шустрое" движение цены вниз? Много еще вопросов предстоит выяснить.

 
VladislavVG:
Понятие "оптимальный" бессмысленно без критерия оптимальности. В каком смысле Вы считаете ТП оптимальным ? Какой критерий оптимальности использован ? К сожалению, не очень понятно насколько Ваш критерий оптимальности отличается от "сферического коня в вакууме", чтоб представлять интерес для практического трейдинга. Без этого обсуждение может представлять только лишь познавательный интерес в плане практики поиска экстремумов неких абстрактных функций. Для студентов курса третьего-четвертого.

Сложно не согласиться, но Юсуф - ИМХО, ТЕОРЕТИК, поэтому заходит ИЗДАЛЯ... и куда эта в своей основе не формализованная кривая выведет - никто не знает, даже сам автор.

Что мешает взять уже изобретенный велосипед и посмотреть на него поближе, в частности выставлять уровни тейков и стопов, прежде всего исходя из ВОЛАТИЛЬНОСТИ инструмента за определенный временной интервал - подробно все очень хорошо расписано в этой книжке: "Д.Кац, Д.Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий.pdf".

Т.е. расчет тейков и стопов через показания индикатора АТР () - период оптится на истории * множитель (также оптится на истории) в итоге, как у меня этот участок кода выглядит:

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)


//+------------------------------------------------------------------+
//| Старт робота                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+

  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips =    NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов        

там у них даже расписан шаг оптимизации множителей: для стопа: старт от 0,5 до 3,5 шаг 0,5, для тейка: от 0,5 до 5,0 шаг: 0,5.

Все индивидуально и зависит от инструмента.

 
yosuf:

Я в стартовом посте объяснял, что это из реального рынка, где есть оптимальная цена реализации продукции, которая обеспечивает предпринимателю получение максимальной прибыли при прочих равных условиях, поэтому ищется возможность приминения этих понятий на финансовом рынке. Возможно, здесь нужен другой подход и другие критерии, но, уверен, в этом направлении стоит копать. Например, по этому принципу, если утрировать, когда текущая цена равна 2, уровень поддержки 1, а уровень сопротивления 3, то оптимальные ТП при продаже (С) и покупке (Б) составят:

ТПБ = (2*3)^0,5 = 2.45, т.е. (2,45-2)= 4500пп или 45% от возможного коридора изминения цены и ТПС = (2*1)^0.5 = 1.41, т.е. (2-1,41)= 5900пп или 59%. Ни этим ли обстоятельством объясняется более "шустрое" движение цены вниз? Много еще вопросов предстоит выяснить.

Это не может быть из реального рынка: у Вас напрочь отсутствует учет рисков: например, каков риск нереализации части товара ? Какая часть нереализованного товара и с какой вероятностью присутствовала при определении критерия качества ? ;). В Реальном FOREX это соответствует, например, риску того, что позиция будет залита не сразу, а частями и за это время Биды и Офферы разлетятся и спред увеличится - если понятно о чем я ....... Похоже, опять сферический конь .......
 
VladislavVG:
Это не может быть из реального рынка: у Вас напрочь отсутствует учет рисков: например, каков риск нереализации части товара ? Какая часть нереализованного товара и с какой вероятностью присутствовала при определении критерия качества ? ;). В Реальном FOREX это соответствует, например, риску того, что позиция будет залита не сразу, а частями и за это время Биды и Офферы разлетятся и спред увеличится - если понятно о чем я ....... Похоже, опять сферический конь .......

Давайте, обратимся к конкретным примерам:

По золоту, 14.12.2011 в 00.00 если установить ордер БАЙ, то уровень ТП должна была составлять (при уровнях сопротивления 1711,30 и текущей цены 1563,56)  ТП= (1563,56*1711,30)^0,5 = 1635,76, а фактически перед разворотом уровень хай составила 1641,64, т.е. ТП был бы достигнут. Я не утверждаю ничего, но эту схему, видимо, следует проверять на множествах фактов подобным образом.

12345
Новый комментарий