Скажите пожалуйста, как может различаться результат форвард теста по ценам открытия на промежутке A от реальной торговли(открытие сделок по сигналу по цене открытия нового бара) на этом промежутке. при условии что проскальзывание отсутсвует.
Если при тестировании использовались внутри барные тейки и стопы, то разница будет колоссальной.
Если при тестировании использовались внутри барные тейки и стопы, то разница будет колоссальной.
Одинакового не будет, близкий - да.
Но никто же не знает какие Вы используете тейки и стопы. Расположены ли они внутри бара (текущего) или нет. На каком таймфрейме проверяете.
Как добиться одинакого результата?
Никак, тиковых данных нет в истории, поэтому не добиться одинаковых результатов.
Ни при OHLC ни при тиковом тестировании.
Одинакового не будет, близкий - да.
Но никто же не знает какие Вы используете тейки и стопы. Расположены ли они внутри бара (текущего) или нет. На каком таймфрейме проверяете.
Тейки и стопы всегда исполняются на следующем множестве баров
таймфрейм M5 в частности.
Тейки и стопы всегда исполняются на следующем множестве баров
таймфрейм M5 в частности.
Таймфрейм для тестирования М1, рабочий по усмотрению, например М5. Получите максимально возможную точность
Скажите пожалуйста, как может различаться результат форвард теста по ценам открытия на промежутке A от реальной торговли(открытие сделок по сигналу по цене открытия нового бара) на этом промежутке. при условии что проскальзывание отсутсвует.
Если я правильно понял ваш вопрос - чтобы форвард/тест и реал не отличались - вам нужно всего лишь задать в самом коде советника работу только "по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ".
Для этого вам нужно (скорее всего ) лишь в самом начале ф-и СТАРТ задать условие:
int prevtime=0; // - задать в глобальных переменных int start() { //------------------------------------------------------------------------ if(Time[0]==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара prevtime = Time[0]; //если появился новый бар - работаем // далее - ваш остальной код ....
Если я правильно понял ваш вопрос - вам нужно всего лишь задать в самом коде советника работу только по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ".
Для этого вам нужно (скорее всего ) лишь в самом начале ф-и СТАРТ задать условие:
Малость поправлю
extern int WorkTime=PERIOD_M5; int prevtime=0; // - задать в глобальных переменных int start() { // Необходимые действия по всем тикам if(iTime(NULL, WorkTime,0)==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара prevtime = iTime(NULL, WorkTime,0); // действия по открытию бара на нужном таймфрейме }
Спасибо большое
и ещё один вопрос повис - Как рисуется индикатор, по которому советник открывает сделки при тестировании на "ценах открытия" - по имеющимся всем тикам или только по ценам открытия?
Не совсем ясен вопрос. Похоже речь идет о режиме визуализации?
Если да, то по тем ценам, которые заложены в индикатор
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Скажите пожалуйста, как может различаться результат форвард теста по ценам открытия на промежутке A от реальной торговли(открытие сделок по сигналу по цене открытия нового бара) на этом промежутке. при условии что проскальзывание отсутсвует.