OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
articul, не нужно быть настолько категоричным. Мир не стоит на месте. Современные монстрообразные видеокарты, исходя из твоей логики, тоже следует признать следствием отсутствия идей в обработке изображений?
Я и сам иногда рад ускориться - просто чтобы не ждать при отладке кода окончания тяжелых расчетов, которые у меня все зашиты в init() (примерно 10 секунд). А все остальные расчеты, которые происходят "на лету", действительно выполняются очень быстро, так что тут многопоточность и не нужна.
Я считаю, что мощности подобного масштаба нужны в проверке тех или иных идей. Например, очень интересно было бы взглянуть на результат форвард-теста за последние 10 лет по 32 валютным парам. И чтобы реально загрузить машинку построим систему на мелком ТФ. Допустим, M15. Оптимизационный период 8 недель, а Out of Sample 2 недели. Хотя на таблице это будет более наглядно:
Если на оптимизацию будет уходить 1 минута, то потратим мы приблизительно 138 часов. Кол-во шагов (оптимизаций) - 8320. Это одна торговая стратегия. А если портфель? А если системы пока нет и мы находимся в поиске? ))) Вот с этого момента становится ясно, что мощностей мало не бывает.
Я и сам иногда рад ускориться - просто чтобы не ждать при отладке кода окончания тяжелых расчетов, которые у меня все зашиты в init() (примерно 10 секунд). А все остальные расчеты, которые происходят "на лету", действительно выполняются очень быстро, так что тут многопоточность и не нужна.
Я считаю, что мощности подобного масштаба нужны в проверке тех или иных идей {...} Кол-во шагов (оптимизаций) - 8320.
Вероятно, можно их как-то один раз вычислить и закэшировать?
Что такое "закэшировать" в применении к простому MQL4?
Я просто отлаживаю код индюкатора. При нажатии F5 он компилируется заново, но отображает информацию только после расчетов, подавляющая часть которых производится в init().
Можно, конечно, на время отладки кода сохраниться в файл и считывать оттуда. Но это как-то геморрно и не через то место.
Вообще-то идея не такая уж абсурдная, Алексей, вопрос только в методе реализации.
Ведь даже у проца неслучайно есть свой кеш, и даже не один)
И как Вы предлагаете это сделать - не обращаясь к кодированию, внешнему по отношению к MQL4?
Я уже предложил - через файлы. Но долго и геморрно.
Кеш обычно подразумевает оперативную память для быстрого последующего извлечения данных и их модификации.
То есть по сути, получается тривиальная БД. Понятно, что на это потребуются дополнительные мощности, но и выигрыш по производительности может быть ощутимый.
Необязательно, например можно использовать маппинг, уже реализованный Жунко. Я сейчас даже говорю не именно о Вашей задаче, просто сам принцип мне кажется вполне рационален.