Советник "Авось, повезет" - страница 2

 
yosuf:
Тогда, чуть переиначим задачу, а именно нужно найти советника, случайным образом выставляющий ордера по принципу "орел-решка" по части их направления с ТП=СЛ+спред+комиссии+N пунктов.

см. прицеп. Из ветки Лавина от Мурада Исмайлова. На этой основе работаю над своим вариантом, о котором писал несколькими страничками раньше в Вашей ветке "Индикатор..."
Файлы:
av02.mq4  17 kb
 
yosuf:
Принцип лавины или мартингейла применим при вероятности положительного исхода близким к 50%, а на валютном рынке эта вероятность значительно ниже, думаю, а если кто ее знает, выскажитесь, пожалуйста.

см. мои посты с этой странички + гляньте предыдущую Вашей ветки.
 
Reshetov:


Вроде бы взрослый человек, даже утверждает, что доцент, а ведет себя как школьник-лудоман. Нормальному человеку с элементарными знаниями математики даже проверять нефига - все банально вычисляется.

Доцент, вот формулы Колмогорова для расчета вероятностей при допущении, что движение цены подчиняется схеме Бернулли при вероятности изменения на 1 пункт за один тик вверх либо вниз 50%:

p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)

p(sl) = 1 - p(tp)

Где:

p(tp) - вероятность срабатывания тейкпрофита раньше стоплосса

p(sl) - вероятность срабатывания стоплосса раньше тейкпрофита

tp - размер тейкпрофита в пунктах

sl - размер стоплосса в пунктах

spread - размер спреда в пунктах


Чтобы Вы не задавали идиотских вопросов, домашнее задание: просчитайте матожидание Вашей стратегии в пунктах при спреде равном 1 пункт.

Если Вы такой умный, приведите численные значения и подтверждения этих расчетов на реальном рынке. До сих пор Вы себе не уяснили, что рынку начехать на всякие расчетные значения вероятностей, даже если они Колмоговоровым выведены. Повторяю, рынок не подчиняется своим историческим данным, а вероятности выводятся на основе исторических данных. Для рынка нужен нетрадиционный подход. Историю описал идеально одной формулой, ну и что, рынок не признает это уравнение, как только вопрос коснется будущих значений цены.
 
yosuf:
Подскажите, пожалуйста, советник, если он есть в кодобазе, устанавливающий в начале бара две разнонаправленные ордера с одинаковыми объемом, ТП и СЛ, например, БАЙ лот 1, ТП 30, СЛ 20 и СЕЛЛ лот 1, ТП 30, СЛ 20. Выскажитесь, пожалуйста, о подобной стратегии на авось, если кто ее проверял.


Вроде бы взрослый человек, даже утверждает, что доцент, а ведет себя как школьник-лудоман. Нормальному человеку с элементарными знаниями математики даже проверять нефига - все банально вычисляется.

Доцент, вот формулы Колмогорова для расчета вероятностей при допущении, что движение цены подчиняется схеме Бернулли при вероятности изменения на 1 пункт за один тик вверх либо вниз 50%:

p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)

p(sl) = 1 - p(tp)

Где:

p(tp) - вероятность срабатывания тейкпрофита раньше стоплосса

p(sl) - вероятность срабатывания стоплосса раньше тейкпрофита

tp - размер тейкпрофита в пунктах

sl - размер стоплосса в пунктах

spread - размер спреда в пунктах


Чтобы Вы не задавали идиотских вопросов, домашнее задание: просчитайте матожидание Вашей стратегии в пунктах при спреде равном 1 пункт.

 
yosuf:


До сих пор Вы себе не уяснили, что рынку начехать на всякие расчетные значения вероятностей, даже если они Колмоговоровым выведены.

Доцент, наймите репетитора, который Вас может быть обучит основам математики. А пока у Вам даже зачета по этой дисциплине в нормальном учебном заведении не видать, как своих ушей.

Вам уже неоднократно объясняли, что Вы постоянно путаете причину и следствие, желаемое (подгонку) и действительное (форвардные тесты). Однако это вовсе не значит, что теория вероятности или теория игр на бирже не работает, а это всего лишь значит, что у Вас нет достаточного математического образования, чтобы их применять в прикладной области.

При большом количестве сделок, вероятности срабатывания тейкпрофита и стоплосса достаточно хорошо описываются формулой Колмогорова. Например:


Параметрыtp=500; sl=500; lots=1;

Баров в истории4709Смоделировано тиков9318Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль-51567.00Общая прибыль152109.00Общий убыток-203676.00
Прибыльность0.75Матожидание выигрыша-72.43

Абсолютная просадка54611.40Максимальная просадка55109.00 (54.84%)Относительная просадка54.84% (55109.00)

Всего сделок712Короткие позиции (% выигравших)356 (43.26%)Длинные позиции (% выигравших)356 (42.42%)

Прибыльные сделки (% от всех)305 (42.84%)Убыточные сделки (% от всех)407 (57.16%)
Самая большаяприбыльная сделка500.00убыточная сделка-506.00
Средняяприбыльная сделка498.72убыточная сделка-500.43



Вычисляем по отчету:


Поскольку стоплосс и тейпрофит равны 500 пунктов (пятизнак), то соответственно, размеры прибыли и убытка должны быть примерно равны $500.

Матожидание, т.е. накладные расходы на спред по отчету $72.43 (спред более 72 пунктов)


Вычисляем вероятность срабатывания тейкпрофита по формуле Колмогорова:


p(tp) = (500 - 72.43) / (500 + 500) = 0.42757, т.е. 42.757%


По отчету видим, что процент прибыльных сделок 42.84%, т.е. имеется погрешность в третьем знаке.

Для того, чтобы результаты были научно репродуктивны, советник в исходных кодах, с помощью которого проводились эксперименты, прикреплен к сообщению.

Проводить эксперименты желательно при отключенном интернете, чтобы спред был фиксированным.

Файлы:
test_2.mq4  2 kb
 
Reshetov:

Доцент,

Юра. Ты крут. Снимаю шляпу. Я думал ты его прибьешь ( заслуженно)

Тоже хотел спросить где он свиснул диплом о среднем образовании, даже написал, потом сам себя забанил )

 
Кажется ещё полгода доцент и откроет для себя таблицу умножения и обязятельно попросит написать ему скрипт для её заполнения.
 
Mischek:


Тоже хотел спросить где он свиснул диплом о среднем образовании

Да какая разница? В Таджикистане (и не только) явный дефицит педагогов. А посему на безрыбье и Султонов - доцент.
 
Reshetov:
Да какая разница? В Таджикистане (и не только) явный дефицит педагогов. А посему на безрыбье и Султонов - доцент.
Доцент в основном за счет а.с. 1035571, патент на которое продается и сейчас Россией. Теперь Вы покажите свое внедренное а.с., либо признайтесь в неспособности сделать чего либо на мировом уровне. На словах - все Лев Толстой, а на деле - чел. простой. Кстати, я не просил рассматривать паритетный вариант ТП = СЛ, а случай ТП > СЛ.
 
Mischek:

Юра. Ты крут. Снимаю шляпу. Я думал ты его прибьешь ( заслуженно)

Тоже хотел спросить где он свиснул диплом о среднем образовании, даже написал, потом сам себя забанил )

Свистнул диплом с серебрянной медалью об окончании 11 классов и красный диплом в МИТХТ им М. В. Ломоносова, а непонятную злость о заслуженном прибивании попробуйте погасить рассудком.