Советник "Авось, повезет" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда, чуть переиначим задачу, а именно нужно найти советника, случайным образом выставляющий ордера по принципу "орел-решка" по части их направления с ТП=СЛ+спред+комиссии+N пунктов.
см. прицеп. Из ветки Лавина от Мурада Исмайлова. На этой основе работаю над своим вариантом, о котором писал несколькими страничками раньше в Вашей ветке "Индикатор..."
Принцип лавины или мартингейла применим при вероятности положительного исхода близким к 50%, а на валютном рынке эта вероятность значительно ниже, думаю, а если кто ее знает, выскажитесь, пожалуйста.
см. мои посты с этой странички + гляньте предыдущую Вашей ветки.
Вроде бы взрослый человек, даже утверждает, что доцент, а ведет себя как школьник-лудоман. Нормальному человеку с элементарными знаниями математики даже проверять нефига - все банально вычисляется.
Доцент, вот формулы Колмогорова для расчета вероятностей при допущении, что движение цены подчиняется схеме Бернулли при вероятности изменения на 1 пункт за один тик вверх либо вниз 50%:
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Где:
p(tp) - вероятность срабатывания тейкпрофита раньше стоплосса
p(sl) - вероятность срабатывания стоплосса раньше тейкпрофита
tp - размер тейкпрофита в пунктах
sl - размер стоплосса в пунктах
spread - размер спреда в пунктах
Чтобы Вы не задавали идиотских вопросов, домашнее задание: просчитайте матожидание Вашей стратегии в пунктах при спреде равном 1 пункт.
Подскажите, пожалуйста, советник, если он есть в кодобазе, устанавливающий в начале бара две разнонаправленные ордера с одинаковыми объемом, ТП и СЛ, например, БАЙ лот 1, ТП 30, СЛ 20 и СЕЛЛ лот 1, ТП 30, СЛ 20. Выскажитесь, пожалуйста, о подобной стратегии на авось, если кто ее проверял.
Вроде бы взрослый человек, даже утверждает, что доцент, а ведет себя как школьник-лудоман. Нормальному человеку с элементарными знаниями математики даже проверять нефига - все банально вычисляется.
Доцент, вот формулы Колмогорова для расчета вероятностей при допущении, что движение цены подчиняется схеме Бернулли при вероятности изменения на 1 пункт за один тик вверх либо вниз 50%:
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Где:
p(tp) - вероятность срабатывания тейкпрофита раньше стоплосса
p(sl) - вероятность срабатывания стоплосса раньше тейкпрофита
tp - размер тейкпрофита в пунктах
sl - размер стоплосса в пунктах
spread - размер спреда в пунктах
Чтобы Вы не задавали идиотских вопросов, домашнее задание: просчитайте матожидание Вашей стратегии в пунктах при спреде равном 1 пункт.
До сих пор Вы себе не уяснили, что рынку начехать на всякие расчетные значения вероятностей, даже если они Колмоговоровым выведены.
Доцент, наймите репетитора, который Вас может быть обучит основам математики. А пока у Вам даже зачета по этой дисциплине в нормальном учебном заведении не видать, как своих ушей.
Вам уже неоднократно объясняли, что Вы постоянно путаете причину и следствие, желаемое (подгонку) и действительное (форвардные тесты). Однако это вовсе не значит, что теория вероятности или теория игр на бирже не работает, а это всего лишь значит, что у Вас нет достаточного математического образования, чтобы их применять в прикладной области.
При большом количестве сделок, вероятности срабатывания тейкпрофита и стоплосса достаточно хорошо описываются формулой Колмогорова. Например:
Вычисляем по отчету:
Поскольку стоплосс и тейпрофит равны 500 пунктов (пятизнак), то соответственно, размеры прибыли и убытка должны быть примерно равны $500.
Матожидание, т.е. накладные расходы на спред по отчету $72.43 (спред более 72 пунктов)
Вычисляем вероятность срабатывания тейкпрофита по формуле Колмогорова:
p(tp) = (500 - 72.43) / (500 + 500) = 0.42757, т.е. 42.757%
По отчету видим, что процент прибыльных сделок 42.84%, т.е. имеется погрешность в третьем знаке.
Для того, чтобы результаты были научно репродуктивны, советник в исходных кодах, с помощью которого проводились эксперименты, прикреплен к сообщению.
Проводить эксперименты желательно при отключенном интернете, чтобы спред был фиксированным.
Доцент,
Юра. Ты крут. Снимаю шляпу. Я думал ты его прибьешь ( заслуженно)
Тоже хотел спросить где он свиснул диплом о среднем образовании, даже написал, потом сам себя забанил )
Тоже хотел спросить где он свиснул диплом о среднем образовании
Да какая разница? В Таджикистане (и не только) явный дефицит педагогов. А посему на безрыбье и Султонов - доцент.
Юра. Ты крут. Снимаю шляпу. Я думал ты его прибьешь ( заслуженно)
Тоже хотел спросить где он свиснул диплом о среднем образовании, даже написал, потом сам себя забанил )