Поиск закономерностей внутри спреда.
Есть конторы, у которых STOPLEVEL равен 0. Для стопов и отложенников. Даже спред падает, иногда, до 0 (это может показаться страным, если учесть что нет никаких комиссий, но факт).
Насколько я знаю, в основном это ECN.
В ветке, что указал выше, Пользователь Prival пишет следующее
Не думаю, есть задачи, которые не выполнишь без тиковой истории.
Есть одна величина, которая очень интересна. Это 2h про неё говорил Ширяев, (статистические исследования одного из его учеников). К этой величине пришли и разработчики МТ (как не знаю, но на чемпионате выставили ограничение 2*спред). Я пришел к тому, что h это величина значимого движения из других расчетов (приблизительно равна спреду). Анализировал спектры, это величина когда соотношение сигнал/шум=1 (в терминах радиолокации). Это порог, от которого можно работать.
Попробуйте построить каги, ренко, ХО, эквиобэемый бар. для которых выполняться условие высота бара = 2*h, где h – это спред.
Если сделаете, подайте именно такой график на вход своей лучшей ТС, и Вы увидите что её показатели улучшаться, причем значительно.
Хотелось бы вопервых заострить внимание на этом высказывании, что оно может значить
Значит ли это что смысл искать полезный сигнал ест только при Н- больше спреда или что?
Впринципе ценообразование на фьючерсных рынках одно-где спред зависит от торгов, соответственно возможны появления арбитражных ситуаций - таких какими они должны быть по определению. На форексе же все зависит от брокера устранение арбиртажных ситуаций (возможных) заложено изначально в формировании спреда (спред то не биржевой и дц ставит его по своему усмотрению).
Есть конторы, у которых STOPLEVEL равен 0. Для стопов и отложенников. Даже спред падает, иногда, до 0 (это может показаться страным, если учесть что нет никаких комиссий, но факт).
Насколько я знаю, в основном это ECN.
изменения спредов (размеров по модулю )для расных пар
В дц же спред формируется как выгодно дц и арбитражные ситуации душатся уже на стадии их появления
делая тем самым цену нестационарной абсолютно (нет возможности уловить сигнал),если не лезть внутрь спреда.
В мульенный раз у вас интересуюсь) Почему вы не хотите применить свой подход и проводить свои изыская на бирже торгую какой-нибудь производной финансовых инструментов с фактически неограниченой ликвидностью? Там котировки от первого лица, там это действительно может работать и работает. Зачем биться головой о стену в лице посредника ДЦ, который в принципе не может работать по другому, потому как не является поставщиком ликвидности, и вынужден совмещать подчас фактически несовместимые вещи пытаясь при этом хотя бы в накладе не остаться?
В мульенный раз у вас интересуюсь) Почему вы не хотите применить свой подход и проводить свои изыская на бирже торгую какой-нибудь производной финансовых инструментов с фактически неограниченой ликвидностью? Там котировки от первого лица, там это действительно может работать и работает. Зачем биться головой о стену в лице посредника ДЦ, который в принципе не может работать по другому, потому как не является поставщиком ликвидности, и вынужден совмещать подчас фактически несовместимые вещи пытаясь при этом хотя бы в накладе не остаться?
В мульенный раз вам отвечаю. подход я ищу, и хочу обсудить особоважные моменты (на мой взгляд-логичные моменты
Где же логика? Искать подход там где он никогда не сработает, потому что для него нет и в принципе не может быть условий?
trol222:
но удивительное молчание в ответ(а ведь люди которые тесно учавсвовали в обсуждении старых тем, досихпор здесь), странно что даже новичков нет.может это первый звонок что форум умирает и пора переходить на пятерку(на который новички идут сразу,минуя форум четверки).
Это вытекает из того что выше, логики нет, нет обсуждения, нет единомышлеников, умирающий форум тут не причем.
Кстати с такой постановки дц должны даже помогать своими фильтрами, так как делают часть работы за трейдера, если оценивать динамику спреда и частоту прихода тиков.
Что бы они помогали, надо знать алгоритм и принцип работы этих фильтров. На форекс нет единой площадки, нет единых тиков. ДЦ может получить +1 тик от одного поставщика и -1 тик от другого одновременно, вам он покажет 0 - цена не изменилась. Что вы пытаетесь и как здесь выудить, я так и не пойму несмотря ваш "мульен ответов". Судя по всему не только я. Что бы вы не делали, вывод у вас будет один - "козни плохих и страшных ДЦ".
Что бы они помогали, надо знать алгоритм и принцип работы этих фильтров. На форекс нет единой площадки, нет единых тиков. ДЦ может получить +1 тик от одного поставщика и -1 тик от другого одновременно, вам он покажет 0 - цена не изменилась. Что вы пытаетесь и как здесь выудить, я так и не пойму несмотря ваш "мульен ответов". Судя по всему не только я. Что бы вы не делали, вывод у вас будет один - "козни плохих и страшных ДЦ".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Поводом создания ветки послужили вот эти мысли в ветке https://forum.mql4.com/ru/20430/page9 Чтобы не быть обвиненным в некропостинге по теме которая мне интересна, пришлось создать отдельную ветку.
Ввиду конкуренции и возможностью потерять клиентов дц не могут совсем любые спреды диктовать(имеются ограничения), но
у них также есть бредовое понятие как минимальный отступ от цины(ордер нельзя выстовить если в момент выставления
оррдера цена находится ближе чем на определенную величину), правильно ли я понимаю что дц устанавливают
этот минимальный отступ от цены именно в 2 спреда и более?
Или всеже Н=2спреда это другое.?
и вообще какой он в дц этот минимальный отступ -плавающий или нет и каких размеров бывает?
На фьючерсах все подругому-арбитражные ситуации там устраняются быстро,но история котировок едина для всех и нет
ограничений
в виде минимального отступа от цены, а покупать можно и по аску и по биду (также и для продаж). и существует
реальная возможность воспользоватся
ситуациями арбитража (другой вопрос в скорости пинга и тд-не важно, важен сам факт возможности).
В дц же спред формируется как выгодно дц и арбитражные ситуации душатся уже на стадии их появления
делая тем самым цену нестационарной абсолютно (нет возможности уловить сигнал),если не лезть внутрь спреда. Поэтому многие,
делая анализ цены,
ддаже и не берут врасчет мелкие движения и перекосы которые все равно в рамках спреда (типа на них все равно не заработать)
Делаю вывод
1-что сигнал полезный и который можно определить кроется именно в рамках спреда.
так смысл тогда не тикового анализа, ведь уже даже на стадии минуток сигнал становится практически не узнаваемым.
2- в силу этого вижу технологию так- котировки приходят в дц,затем формируется их синкронность по всем инструментам,
устраняются перекосы, выставляются нужные спреды, и лишь потом подаются клиентам
(кстати заметьте что дц впринципе может условие каждому клиенту подобрать отдельно,
есть даже опции такие для дилингов у МТ4,и метаквоты наверное знают о чем я.но об этом не будем)
3- как уже говорил существует конкуренция между дц, в силу этого они тоже ограничены в скорости задержки котировок перед
передачей их клиентам.в этом контексте как никрути важнейшую рольиграет соотношения цены и именно учет скорости ее
появления на
тиковом уровне.
Это как ряд событий - цена (скажем котировки евробакса), но арбитражные моменты - это как таже цена, но периодически
идущая на один маленнький (умещающийся в спред) шажок вперед . И происходят они одновременно.
Ясное дело практической прямой пользы нет от этого(спред съест все), но аннализировать нужно количественно и
по времени появления именно факты появления этих ситуаций.
Далее так вот тут и Ширяев, и если не лезть в тики то только
искать кориляции с бирживыми индыксами(еще одна ветка), и ветка про выравнивание тикового обьема, и тд.
Я не говорю что цену предсказать появится возможноять всегда и на 100% это бред, но по изменению движения(где если не там)
может можно будет выявит закономерности, которые фиксируют факт начала движения раньше.
Буду висти беседу похоже тихо опять сам с собой.
Похоже следующей темой будет закономерности внутри спреда(задумался над этим).Вот такие пироги . Что кто думает?
В принципе на фьючерсах спред формируется именно ликвидностью .
На форексе же расширение или сужение спреда может быть вызвано совсем другими причинами.
так можно ли делать кое какие выводы о ликвидности по спрэду как здесь
https://forum.mql4.com/ru/22251
или нет?
может стоит изучить ближе изменение спреда относительно изменения скорости тикового прироста