1-я и 2-я производная от MACD - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хороший фильтр имеет какие-то осмысленные характеристики, которые можно для чего-то использовать. Плохой таких характеристик не имеет. Где-то выше выкладывал характеристики МАКДа и нормального фильтра.
В автомобиле спидометр для прогноза?
Я только сейчас присмотрелся и заметил огромную фазовую задержку. Нужно укорачивать фильтр. АЧХ конечно ухудшится. То есть задача состоит в следующем: имея определённую длинну фильтра (что определит его групповую задержку = длинна фильтра / 2), накладывая условие симметричности его коэффициентов (что даст нам линейную фазу), найти эти коэффициенты чтобы получить максимальное ослабление за пределами полосы пропускания. А почему бы не воспользоваться известными весовыми функциями?
Помнится сочинил давно вот этот фильтрующий индюк
https://www.mql5.com/ru/code/11183
Особенно понравилось окно Ханна. Прикладываю исправленную версию индюка. Вот результат (красный - Ханн, синий - Блакман, зелёный - Натал):
Налицо видна групповая задержка равная (Per-1)/2 где Per - длинна фильтра.
Можно укорачивать фильтр, а можно сделать что-нибудь другое. Например сдвинуть его в прошлое.
Отсюда должно быть ясно, насколько его можно сдвинуть и почему перерисовка будет минимальна и скорее всего вообще незаметна на глаз.
Весовыми функциями пользоваться надо, иначе получится просто SMA. Я даже могу сказать, что использую окно Blackman-Hann.
А еще есть БИХ-фильтры, но для моих целей они не подходят.
Фильтр нужен для прогноза. причем здесь его осмысленность?
Прогнозировать можно по-разному. Можно дифференцировать и сделать что-то вроде полиномиальной экстраполяции, можно в уме угадывать, куда пойдет дальше, можно даже (18) использовать наверно :)) Кому-то нужна минимальная фазовая задержка, кому-то линейная фаза, кому-то глубокое подавление высоких частот. Это и есть осмысленные характеристики.
Прогнозировать можно по-разному. Можно дифференцировать и сделать что-то вроде полиномиальной экстраполяции, можно в уме угадывать, куда пойдет дальше, можно даже (18) использовать наверно :)) Кому-то нужна минимальная фазовая задержка, кому-то линейная фаза, кому-то глубокое подавление высоких частот. Это и есть осмысленные характеристики.
Все, что Вами названо - я на рынкете такого не видел. Прогнозируем уровень (абс. значение цены), приращение, направление, разворот, влонатильность. При это очень вероятность правильности такого прогноза, его ошибка. Последние две характеристики можно прогнозировать, если котир стационарный, а он у нас нестационарный. Как это все связано с фильтрами?
Из всего перечисленного меня интересует только направление. У меня другое мнение относительно стационарности котира. Я работаю с графиком как с сигналом, а Вы вроде бы где-то писали, что на рынке нет сигнала. Поэтому маловероятно, что мы когда-нибудь поймем друг друга.
Из всего перечисленного меня интересует только направление. У меня другое мнение относительно стационарности котира. Я работаю с графиком как с сигналом, а Вы вроде бы где-то писали, что на рынке нет сигнала. Поэтому маловероятно, что мы когда-нибудь поймем друг друга.
В радиоэлектронике любая временная кривая является сигналом.
Да.Но есть нюанс.
Есть шум и полезный сигнал.
Разделить их - главная проблема,особенно если не знать критерии полезности,изменчивость этих критериев и изменчивость шума.
Котир - не есть сам по себе полезный сигнал.