Закон Средних Чисел - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Reshetov:
Истина где-то посредине, т.е. действует Закон Средних Чисел, который гласит, что для каждой торговой стратегии существует некое среднее количество сделок в оптимизационной выборке при котором результаты будут действительны и вне выборки - успешные форвардные тесты.
Это понятно, что подогнав систему только под лонги и только на бычьих трендах, мы получим успешный слив на медвежьих трендах и в боковиках. Речь идет не о том, как грубо подогнать ТС под частные случаи исторических данных, а как добиться успехов на форвардах, оптимизируя на различных по характеру исторических данных.
это был просто пример, что кол-во сделок на которых робастная стратегия работает так же является нестационарной величиной, а значит хреново характеризуется средней. Обычно мы не знаем, кто и что конкретно стоит за прибыльностью системы - может это стратегия маркет-мейкера, или основа - в регулировании действия хеджеров. Поэтому и не знаем когда эта лафа закончится - сменят правила или инфраструктуру и внезапно (а может относительно постепенно) система потеряет стат.преимущество. Будет это через год и 100 сделок по нашей системе или через 10 лет и 10000 сделок - фиг знает.
На самом деле в этом что то есть. Давно кумекую в этом направлении, но мысли что то не ложатся в нечто сформировавшееся.
Юрий, продолжайте развивать мысль, пожалуйста, очень интересно.
Чего продолжать? Я уже результатами своих исследований поделился. Другого пока ничего нет. Если все будут только сидеть и ждать продолжения нахаляву, то попкорна не хватит.
Ведь топик создан для того, чтобы другие тоже попытались что нибудь интересное обнаружить и поделиться результатами своих исследований. Было бы с чего начинать. Совместными усилиями проще решать задачи.
Это понятно, что подогнав систему только под лонги и только на бычьих трендах, мы получим успешный слив на медвежьих трендах и в боковиках. Речь идет не о том, как грубо подогнать ТС под частные случаи исторических данных, а как добиться успехов на форвардах, оптимизируя на различных по характеру исторических данных.
вопрос-то главный - как минимизировать кол-во сделок при введении новой системы в строй и отказа от системы при сохранении статистической достоверности. Снизить запаздывание. Тогда задача максимального кол-ва сделок побоку))
Никак. Тестер не может ограничивать количество сделок при оптимизации. Да и необходимости в этом нет. Оптимизируем, сортируем результаты по количеству сделок. Находим нужный диапазон и выбираем в нем наиболее вкусные, проверяя их на форвардных тестах.
1. нет необходимости сортировать по кол-ву сделок, а есть смысл фильтровать. Если сделок недостаточно, то отбрасываем. Если достаточно, то уже неважно больше или меньше сделок, важен ПФ и т.д.
2. достаточное кол-во сделок, чтобы считать результаты достоверными разное для разных систем. Зависит от величин прибыльных и убыточных сделок. Оптимальное соотношение 1:1 с т.з. кол-ва сделок для достоверности. Чем больше отклонение от этого соотношения, тем больше сделок нужно для достоверности. В предельных случаях торговли без стопов или усреднения до марджина - вообще никакой статистики недостаточно. По этой же причине, для тестирования трендследящих систем у которых прибыль складывается из небольшого числа больших прибыльных сделок, нужно гораздо больше статистики чем для систем у которых средняя прибыльная примерно равна средней убыточной.
3. есть способы уменьшения кол-ва сделок при сохранении достоверности статистики. К примеру один из них - это рассмотрение результатов без некоторых фильтров или с ослаблением их. Т.е. к примеру есть система, которая совершает 100 сделок в месяц в среднем. Навесили фильтров, которые улучшили свойства системы - увеличили ПФ, уменьшили просадку и т.д., но снизилось и кол-во сделок. Например их стало в среднем 10 в месяц. Если ориентироваться на систему со всеми фильтрами, то набрать 300 сделок для достоверности нужно примерно 30 месяцев, а без фильтров 3. И вполне по статистике системы без некоторых фильтров или их ослаблении можно раньше принять систему к торговле или отказаться от уже торгуемой.
1. нет необходимости сортировать по кол-ву сделок, а есть смысл фильтровать. Если сделок недостаточно, то отбрасываем. Если достаточно, то уже неважно больше или меньше сделок, важен ПФ и т.д.
2. достаточное кол-во сделок, чтобы считать результаты достоверными разное для разных систем. Зависит от величин прибыльных и убыточных сделок. Оптимальное соотношение 1:1 с т.з. кол-ва сделок для достоверности. Чем больше отклонение от этого соотношения, тем больше сделок нужно для достоверности. В предельных случаях торговли без стопов или усреднения до марджина - вообще никакой статистики недостаточно. По этой же причине, для тестирования трендследящих систем у которых прибыль складывается из небольшого числа больших прибыльных сделок, нужно гораздо больше статистики чем для систем у которых средняя прибыльная примерно равна средней убыточной.
3. есть способы уменьшения кол-ва сделок при сохранении достоверности статистики. К примеру один из них - это рассмотрение результатов без некоторых фильтров или с ослаблением их. Т.е. к примеру есть система, которая совершает 100 сделок в месяц в среднем. Навесили фильтров, которые улучшили свойства системы - увеличили ПФ, уменьшили просадку и т.д., но снизилось и кол-во сделок. Например их стало в среднем 10 в месяц. Если ориентироваться на систему со всеми фильтрами, то набрать 300 сделок для достоверности нужно примерно 30 месяцев, а без фильтров 3. И вполне по статистике системы без некоторых фильтров или их ослаблении можно раньше принять систему к торговле или отказаться от уже торгуемой.
Какие-то голословные утверждения, ничем, кроме кавалерийского размахивания шашкой не подкрепленные.
Например, с какого перепугу Вы решили, что величины прибыльных и убыточных сделок обязательно должны быть одинаковы для "достоверности" результатов? На чем основаны или чем обоснованы подобные утверждения?
Какие-то голословные утверждения, ничем, кроме кавалерийского размахивания шашкой не подкрепленные.
Например, с какого перепугу Вы решили, что величины прибыльных и убыточных сделок обязательно должны быть одинаковы для "достоверности" результатов? На чем основаны или чем обоснованы подобные утверждения?