[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 780

Новый комментарий
 
OnGoing +nikat97

С помощью программы ReportManager соединяем сейвы с тестера

...

Сенкую...
 

khorosh:

Если имеется ввиду мой пост от 11.03.2012 07:13, то там лот не постоянный. Не понятно в чём логика?

Да... Про этот пост. Извиняйте тогда. Думал постоянный лот! :))

Интересно тогда, каким лотом стартует советник при 10.000, и каким при 30.000?

 
Roman.:
:-) А вообще занятная штуковина... по крайней мере примерно и так оценить можно... когда есть отчеты тестера по каждой из стратегий портфеля...
Не, для иланов точно не пойдет. Да и для фиксированных сделок постоянным лотом тоже. Сложить профиты и лоси я и калькулятором могу) А вот для чего это все делается - чтоб эффект от хеджирования оценить - этого и в помине нет.
 
MaxZ:

Да... Про этот пост. Извиняйте тогда. Думал постоянный лот! :))

Интересно тогда, каким лотом стартует советник при 10.000, и каким при 30.000?

Какой задам - таким и будет стартовать. На этапе разработки стратегии не вижу смысла делать это рассчётным путём.
 
OnGoing: А вот для чего это все делается - чтоб эффект от хеджирования оценить - этого и в помине нет.
Ты хотел сказать "от диверсификации"?
 
Mathemat:
Ты хотел сказать "от диверсификации"?
Ну да, можно и так. В какой-то степени эти понятия сходны в данном случае.
 
OnGoing:
Ну да, можно и так. В какой-то степени эти понятия сходны в данном случае.
Есть тут на форуме человек с ником HIDDEN. Пару лет назад он делал мартина, который фигачил либо на всех доступных у брокера парах, либо не на всех, но штуках на 15-ти. Т.е. диверсификация была мощная. При этом в рамках этой темы он сделал отдельный проект по автооптимизации любой стратегии. У него подход был очень последовательный и системный. С кучей самодельных отчетов и всего такого. Ну т.е. вряд ли селяне этот уровень повторят. Так вот какое-то время тому назад он всю эту проделанную работу заморозил. Видимо, не просто так.
 

Мартину и диверсификация не поможет - из-за толстенных хвостов распределения рисков.

P.S. Дивер приносит пользу только тогда, когда прибыли/убытки эффективно ограничены величинами, небольшими в сравнении с депозитом.

 
4x-online:
Есть тут на форуме человек с ником HIDDEN. Пару лет назад он делал мартина, который фигачил либо на всех доступных у брокера парах, либо не на всех, но штуках на 15-ти. Т.е. диверсификация была мощная. При этом в рамках этой темы он сделал отдельный проект по автооптимизации любой стратегии. У него подход был очень последовательный и системный. С кучей самодельных отчетов и всего такого. Ну т.е. вряд ли селяне этот уровень повторят. Так вот какое-то время тому назад он всю эту проделанную работу заморозил. Видимо, не просто так.

У него, наверное, вероятность выигрыша была более 50% без мартина в чистом виде. А если < 50 - то диверсификация только сгладит падающий график баланса.
 
jelizavettka:

У него, наверное, вероятность выигрыша была более 50% без мартина в чистом виде. А если < 50 - то диверсификация только сгладит падающий график баланса.
У него было около 50-50, как и у любого уважающего себя селянина. :) И картинка баланса была как у селян: плавный долгий рост из-за малых профитов, и затем игла процентов в 70 от текущего депозита. Т.е. многопарность никак не отражается на поведении линии баланса мартина.
1...773774775776777778779780781782783784785786787...882
Новый комментарий