[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 615

 
Reshetov:

Суть в том, что мартин еще можно приспособить, если ТС фиксированным лотом на форвардах дает копеешный профит в пределах на уровне или менее спреда, но не сливает.

......

А с гридером все гораздо хуже, т.к. к нему хоть какую систему торговых сигналов не прикручивай, он ее только испохабит.


Усреднение не обязательно гриддер, да и в общем случае, гриддер не обязательно усреднение.

Усредние (выставление ордеров) может быть привязано к сигналам ТС, а например, объем вытавляемой позиции - к "силе" сигнала. Т.е. варианты есть, но в любом случае, ТС ( в плане сигналов вход/выход/забор) - первична.

 
Figar0:


Усреднение не обязательно гриддер, да и в общем случае, гриддер не обязательно усреднение.

В МТ4 реализация усреднения всегда будет гридером. Потому что принцип усреднения в накоплении множества сделок с целью получить среднеарифметическую цену - уровень безубытка как можно ближе к цене инструмента. Как только цена инструмента пересечет эту самую цену таким образом, что по совокупности накопленные сделки окажутся в профите, то можно все это хозяйство закрывать с прибылью. А пересечение может произойти только на откате или на развороте.

На МТ5 гридеры в принципе невозможны, даже если тактика с усреднением. Потому что там все разрозненные сделки складываются в одну позицию со среднеарифметической ценой.

Но на МТ5 можно сделать мультивалютный гридер с усреднением, правда количество сделок не превысит количество задействованных инструментов, но тем не менее это будет гридер.

А вот гридер не обязательно является усреднителем, но в качестве усреднителя его в основном и используют.

Figar0:


Усредние (выставление ордеров) может быть привязано к сигналам ТС, а например, объем вытавляемой позиции - к "силе" сигнала.

Будет только еще хуже, поскольку гридер накапливает рискованные позиции, как ком, а ТА не даст 100% гарантии. Единственный способ, это при сигнале против шерсти локировать одной перекрывающей позицией с отдельным магиком открытые, чтобы переждать. Когда сигнал перевернется и станет по шерсти, закрыть локирующую позу.


Но смысла от таких костылей нет никакого, т.к. если ТА дает хорошие сигналы, то адекватнее прикрутить его к нормальной торговой системе, чтобы выжать более низкорисковый профит, чем похабить гридером, локами и прочей хренотенью.


Правильно ТС подбирать под ТА, а иначе получится телега впереди лошади.

 
Figar0:


Усреднение не обязательно гриддер, да и в общем случае, гриддер не обязательно усреднение.

Усредние (выставление ордеров) может быть привязано к сигналам ТС, а например, объем вытавляемой позиции - к "силе" сигнала. Т.е. варианты есть, но в любом случае, ТС ( в плане сигналов вход/выход/забор) - первична.

Ну да, пробовал и так. При большой силе сигнала будет большой объем и возможен такой же молниеносный слив.

А математическая модель в том, что чем дальше в лес, тем больше дров. А если меньше дров, то мы сильнее их ищем

Вот и получается, что оптимизация нужна только по количеству дров, количество которых нам нужно. В любом случае их мы найдем, и помнить нужно - где мы их уже собирали)))

 

О, приветствуем нового селянина ))) он издавна увлекается ботаникой поэтому предвижу новый виток в сельских исследованиях.

С интересом буду следить за развитием событий )))

 
margin.call:

О, приветствуем нового селянина ))) он издавна увлекается ботаникой поэтому предвижу новый виток в сельских исследованиях.

С интересом буду следить за развитием событий )))

Ну да, очень давно. Мысли бы по полочкам, может слепим чего сообща.

Хотя, у меня уже готово и сам могу уже написать статеечку, тока не охота так просто то....

Мне кажется, что по просту варианта другой стратегии больше нет:

Strategy Tester Report
GRAAL
EGlobal-Demo (Build 409)

СимволEURCAD (Euro vs Canadian Dollar)
Период5 Минут (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.02.15 00:00 (2011.01.01 - 2011.02.15)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Баров в истории9864Смоделировано тиков339302Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков9845




Начальный депозит5000.00



Чистая прибыль4917.62Общая прибыль5056.57Общий убыток-138.95
Прибыльность36.39Матожидание выигрыша70.25

Абсолютная просадка2429.93Максимальная просадка2789.55 (52.05%)Относительная просадка52.05% (2789.55)

Всего сделок70Короткие позиции (% выигравших)23 (91.30%)Длинные позиции (% выигравших)47 (78.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)58 (82.86%)Убыточные сделки (% от всех)12 (17.14%)
Самая большаяприбыльная сделка774.98убыточная сделка-32.41
Средняяприбыльная сделка87.18убыточная сделка-11.58
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)21 (3963.05)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-36.63)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3963.05 (21)непрерывный убыток (число проигрышей)-36.92 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш8непрерывный проигрыш2
 
new-rena:

Ну да, пробовал и так. При большой силе сигнала будет большой объем и возможен такой же молниеносный слив.

А математическая модель в том, что чем дальше в лес, тем больше дров. А если меньше дров, то мы сильнее их ищем

Вот и получается, что оптимизация нужна только по количеству дров, количество которых нам нужно. В любом случае их мы найдем, и помнить нужно - где мы их уже собирали)))



А просто пилить и рубить не пробовали?
 
strangerr:

А просто пилить и рубить не пробовали?
Как это?
 
new-rena:
Как это?

Просто, т.е. без всяких бестолковых усложнений и ухищрений.

Нормальные герои всегда идут в обход (с) Песня из какого-то кинофильма.

new-rena:

Мне кажется, что по просту варианта другой стратегии больше нет:


Когда кажется, нужно креститься
 
new-rena:
Как это?


Ну, примерно так, идем по лесу, находим дерево и пилим:

Ствол распилили, веток не собираем - нафиг они нам нужны:

Теперь сидим и курим, после обеда будем рубить)))))))))))))))))))))

 
strangerr:

А просто пилить и рубить не пробовали?
Я перепробовал всё что нашёл уже давно.