Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
faa1947: На всех ученых советах, на которых я присутствовал в свое время подобное ваше выступление было бы последним навсегда.
Ну я тут не на ученом совете выступаю. Но, повторяю, попробую найти доводы и привести их здесь. Хотя, с другой стороны, сравнивать-то не так просто: это совсем другая метода. Значит, надо искать что-нибудь аналогичное в публикациях.
Практически ценно. И удается обрабатывать нестационарные случайные процессы с неизвестными распределениями.
Коинтеграция? или многократные разности исходного процесса, которые удается подогнать под удачный тест Дики-Фуллера?
Есть шенноновское определение энтропии, в котором независимость обязательна.
А есть определение взаимной информации, в котором шенноновское определение применяется чисто формально, т.к. все же предполагается, что зависимости существуют.
Если Вам хочется покопаться в философских глубинах и противоречиях определения взаимной информации - пожалуйста, копайтесь. Я предпочел бы не париться по этому поводу и просто пользоваться "американской" формулой с вероятностями, не заморачиваясь по поводу независимости.
Более полная система выглядит как: алфавит рынка <-> алфавит котировок -> алфавит задачи. Топикстартер рассматривал только последнюю пару, котировка - задача.
Коинтеграция? или многократные разности исходного процесса, которые удается подогнать под удачный тест Дики-Фуллера?
Вся проблема в термине "почти", как обычно.
А ошибка прогноза - это ошибка предсказания прошлого. Вот и вся эконометрика... конечно, я немного привираю для убедительности.
P.S. Не обращайте внимание. Просто есть такая мысль (выключите диктофон, пожалуйста, это не для прессы): Как только вычисления некой эконометрической "науки" становятся совершенными и автоматизируемыми, они становятся бесполезными.
Вся проблема в термине "почти", как обычно.
А ошибка прогноза - это ошибка предсказания прошлого. Вот и вся эконометрика... конечно, я немного привираю для убедительности.
P.S. Не обращайте внимание. Просто есть такая мысль (выключите диктофон, пожалуйста, это не для прессы): Как только вычисления некой эконометрической "науки" становятся совершенными и автоматизируемыми, они становятся бесполезными.
Контора уже записала - чисто в личку, к себе на скрижали....
А ошибка прогноза - это ошибка предсказания прошлого.
Даже фантастика опирается на прошлое.
Смотря ЧТО мы берем из прошлого. Если берем анализ нестационарного ВР - то полная безнадега и всякие ухищрения в тестировании не спасают. Если из ряда удалось выделить и аналитически оформить компоненты с остатком в виде белого шума - то другая песня. Важно другое: этим путем в течение десятилетий шли миллионы образованных людей, оставляя для лохов песню чукчей под название ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Вот именно, для лохов. Лохи всегда придерживаются установленных процедур и никогда не рыпаются куда-то вбок.
А стационарность - она ж ведь не просто так. Вот, скажем, если мы исследуем стационарный информационный ряд (даже несмотря на нестационарность исходного ряда котировок или возвратов), то мы можем надеяться на хорошие результаты, работающие в будущем.
Вот именно, для лохов. Лохи всегда придерживаются установленных процедур и никогда не рыпаются куда-то вбок.
А стационарность - она ж ведь не просто так. Вот, скажем, если мы исследуем стационарный информационный ряд (даже несмотря на нестационарность исходного ряда котировок или возвратов), то мы можем надеяться на хорошие результаты, работающие в будущем.
И что - эконометрика дает такие гарантии?