Можно ли доверять
Иван! Если вы не против буду обращаться по первой части имени.С чего вы взяли что оптимизация в принципе гарантирует профиты в будущем?А также посмотрите на пилу справа.Вы бы ей доверили свои уе?
Пила пиле рознь, меня бы на периоде вне оптимизации устроило . Период оптимизации 30 сделок, следующие 20 советник держался молодцом . Обычно советники после периода оптимизации сливают ( у меня по крайней мере так ) .
Попробую по другому . Оптимизируем советник за последнии 3-4 месяца,самые последнии 2 недели оставляем для форвард теста . Выбираем те оптимальные параметры которые максимально отвечают критерию (например макс прибыль, мин просадка, фактор востановления и тд ). Предполагается что следующие сколько то сделок советник будет приносить прибыль . Советник снимается с торгов или переоптимизируется в случае ...... Это вроде как стандартный подход описываемый в литературе .
Хотелось бы услышать мнение уважаемого сообщества как это осуществляют на практике, желательно с циферками . Например слышал такую фишку, что для форвард теста выбирается период предшествовавший оптимизации . Идея такова, что период оптимизации должен быть как можно ближе к периоду эксплуатации, а те закономерности которая ТС эксплуатирует- будут в будующем, но также были и в прошлом .
Cmu4
Странно причем здесь экстрасенсы . А ваши ответы если по существу с удовольствием бы почитал.
Торговля внутридневная, поэтому оптимизирую примерно месяц, оставляя впереди месяц для форварда.
Результаты оптимизации должны выдерживать месячный форвард, и кроме того должны выдерживать проход по всей доступной истории, желательно не менее года.
Кривая баланса месячного форварда должна быть подобна кривой периода оптимизации, профиты не должны значительно отличаться.
Требования к "большому" прогону ниже, он должен быть прибыльным, без затяжных сливов и резких провалов.
После нахождения удовлетворяющего этим требованиям варианта он прогоняется несколько раз по всей истории с шаговым увеличением лота до получения МК. Достигнутая величина лота является показателем качества стратегии и набора параметров.
Произведя все перечисленные манипуляции, можно тешить себя надеждой, что эксперт по крайней мере не принесет особо неприятных сюрпризов.
Пользуюсь своей, достаточно примитивной методикой оптимизации. Все советники работают постоянным лотом по открытию бара.
Торговля внутридневная, поэтому оптимизирую примерно месяц, оставляя впереди месяц для форварда.
Результаты оптимизации должны выдерживать месячный форвард, и кроме того должны выдерживать проход по всей доступной истории, желательно не менее года.
Кривая баланса месячного форварда должна быть подобна кривой периода оптимизации, профиты не должны значительно отличаться.
Требования к "большому" прогону ниже, он должен быть прибыльным, без затяжных сливов и резких провалов.
После нахождения удовлетворяющего этим требованиям варианта он прогоняется несколько раз по всей истории с шаговым увеличением лота до получения МК. Достигнутая величина лота является показателем качества стратегии и набора параметров.
Произведя все перечисленные манипуляции, можно тешить себя надеждой, что эксперт по крайней мере не принесет особо неприятных сюрпризов.
А вы никогда не думали, чтобы выбрать какой нибудь критерий оценки ТС, который можно выразить одной циферкой, тогда и сравнивать периоды пост оптимизации, оптимизации и форварда будет проще и адекватнее . Не совсем понятен последний фокус с лотом, если он постоянный . Если же лот расчитывается как % от капитала тогда да согласен. И еще не могли бы вы указать по каким критериям советник с торгов снимается .
Фокус с лотом именно тем хорош, что он увеличивается на каждом проходе на шаг при неизменном депозите. То есть, мы постепенно увеличиваем риск и приближаемся к пределу устойчивости.
Например, оптимизировал месяц постоянным лотом 0,1 на депозите 5000.
Проверяю прогонами по всей истории, увеличивая при каждом следующем прогоне лот на шаг (0,1..0,2...0,3...0,4... и т.д.) .
Если досрочный слив получен на лоте 3,0, то стойкость советника близка к идеальной. Но такого пока не было. Лучшие результаты не выше 0,5...1,0.
Обычно при этой методике проблема выбора не стоит, поскольку выдерживают тест единицы. Поэтому выбрасываются либо все, либо почти все.
Не нашел такого критерия. Кто найдет, пусть опубликует.
Фокус с лотом именно тем хорош, что он увеличивается на каждом проходе на шаг при неизменном депозите. То есть, мы постепенно увеличиваем риск и приближаемся к пределу устойчивости.
Например, оптимизировал месяц постоянным лотом 0,1 на депозите 5000.
Проверяю прогонами по всей истории, увеличивая при каждом следующем прогоне лот на шаг (0,1..0,2...0,3...0,4... и т.д.) .
Если досрочный слив получен на лоте 3,0, то стойкость советника близка к идеальной. Но такого пока не было. Лучшие результаты не выше 0,5...1,0.
Обычно при этой методике проблема выбора не стоит, поскольку выдерживают тест единицы. Поэтому выбрасываются либо все, либо почти все.
Алексей уже такие критерии предлагал. Видимо все еще в поиске. На самом деле одного критерия мало. Нужно несколько. Вот как из нескольких критериев составить функцию для выбора оптимального варианта - это сложнее
Алексей уже такие критерии предлагал. Видимо все еще в поиске. На самом деле одного критерия мало. Нужно несколько. Вот как из нескольких критериев составить функцию для выбора оптимального варианта - это сложнее
Нам, деревенским ребятам, и одного много. 99% советников теста на устойчивость не проходят, о чем с ними дальше разговаривать?
Не нашел такого критерия. Кто найдет, пусть опубликует.
Фокус с лотом именно тем хорош, что он увеличивается на каждом проходе на шаг при неизменном депозите. То есть, мы постепенно увеличиваем риск и приближаемся к пределу устойчивости.
Например, оптимизировал месяц постоянным лотом 0,1 на депозите 5000.
Проверяю прогонами по всей истории, увеличивая при каждом следующем прогоне лот на шаг (0,1..0,2...0,3...0,4... и т.д.) .
Если досрочный слив получен на лоте 3,0, то стойкость советника близка к идеальной. Но такого пока не было. Лучшие результаты не выше 0,5...1,0.
Обычно при этой методике проблема выбора не стоит, поскольку выдерживают тест единицы. Поэтому выбрасываются либо все, либо почти все.
Тогда устойчивость по вашему критерию будет сильно зависеть от серии выигрыша, проигрыша, где серия будет находиться в конце или начале . Можно иребенка выплеснуть . А все таки по каким признакам ТС с торгов снимается .
ПС гляньте личку
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Господа не сочтите за баян, но мне кажется эта тема будет подниматься пока существует базар .
Плз если можно с примерами не смотря на тяпницу .
Имеем некую ТС . Вопрос заключается в доверии к ней . Ниже приведена картинка из тестера, эквити меня вполне устраивает . Там 30 сделок период оптимизации остальное форвард тест .
Еще раз если можно в цифрах .
1. Период баров 4 часа . За какой период необходимо оптимизировать ну там пол год,год, месяц .
2. Какой минимальный период форвард теста должен быть, чтобы поиметь прибыль ( а не наоборот ) и базар не успел поменять свои характеристики .
3. Каков критерий, что все халява плз кончилась, и либо опять конструировать велосипед, либо переоптимизация .
Имхо информация не сильно секретная по причине отсутствия строгих правил, но так эмпирические правила из опыта .